利率曲線及其構造

內容簡介

本書專注於利率曲線及其構造的介紹，儘管書中大量運用了現代數學的描述手段，但研究的是金融問題而不是數學問題，內容展開的重點是對金融概念的理解與把握。由於利率曲線的構造有很強的實踐性，書中還專門講解了相關的軟體編程知識。

本書是國內較為少見的專述利率曲線的著作，加之作者有在華爾街從業的寶貴經歷和實踐經驗，使本書既能作為高校金融類專業師生的教學讀物，也能為金融從業人員提供相應的理論知識和工作借鑑。

圖書目錄

序言

1 利率及貼現率

1.1 利息與利率

1.2 利息的計算

1.3 零利率、現期利率和遠期利率

1.4 即時利率（Instaneous Interest Rate）

1.5 現值和貼現率

1.6 現金流及其現值

2 利率金融產品

2.1 利率曲線和利率金融產品

2.2 定期存款及歐洲美元期貨（Euro Dollar Future）

2.3 遠期利率協定（Forward Rate Agreement FRA）

2.4 債券（Bond）

2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）

2.6 小結

3 日期序列

3.1 到期日、付款日及日記數基準

3.2 結算日（Spot Day）

3.3 起息日、止息日和指標利率起、止日

3.4 指標利率確定日（Reset Day）和利率截止日（Rate Cut—off Day）

3.5 利率掉期日期序列的生成

4 利率曲線及其構造

4.1 利率曲線

4.2 利率曲線的判斷標準

4.3 利率曲線的形狀

4.4 利率曲線函式

4.5 一個簡單的利率曲線求解的例子

4.6 同一個例子的另解（Bootstrapping）

4.7 利率的補償和調整

4.8 利率曲線間的關係

4.9 一個相對完整的例子

4.10 小結

4.11 利率曲線構造的最新探索

5 一些細節和實際問題

5.1 計算非標準期限的遠期利率

5.2 日期序列的數據結構

5.3 利用利率掉期構造利率曲線的進一步討論

5.4 掉期利率和掉期利差的計算

5.5 雙重用途利率曲線的利率補償和調整

5.6 對指標利率曲線和貼現率曲線之間關係的再思考

5.7 數據的緩衝

5.8 多執行緒環境下的利率曲線構造

6 數值計算

6.1 數值計算

6.2 內插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）

6.3 向量和矩陣

6.4 非線性方程的求根

6.5 多變數的最佳化和求最小值

7 基於利率曲線的風險預估

7.1 市場價格對利率曲線的影響

7.2 利率曲線對投資組合的影響

利率曲線及其構造

基本介紹

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