《債券收益率曲線手冊》是2016年企業管理出版社出版的圖書。作者是莫德·休亨瑞。本書是一本兼具教材性和實用性的優秀金融工具書，能滿足讀者培養和提升*分析、定價及投融資決策能力的需要。
基本介紹
- 中文名：債券收益率曲線手冊
- 作者：莫德·、休亨瑞
- 出版社：企業管理出版社
- ISBN：9787516413210
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
以收益率曲線為中心對*市場進行分析和定價，是全球*市場的通行做法。作為全球範圍內一本解析*收益率曲線的著作，本書清晰描述了什麼是收益率曲線，詳細解釋了收益率曲線能夠告訴我們哪些信息，全面展示了收益率曲線的種類與形狀，細緻講解了應該怎樣利用收益率曲線，重點分享了如何進行收益率曲線建模、如何根據市場利率擬合收益率曲線，後特別介紹了根據收益率曲線進行利差交易的技能與案例。本書是一本兼具教材性和實用性的優秀金融工具書，能滿足讀者培養和提升*分析、定價及投融資決策能力的需要。
圖書目錄
目錄
篇 債券收益率與收益率曲線
第1章 債券收益率
1.1 當前收益率
1.2 簡單到期收益率
1.3 到期收益率
1.4 零息債券的收益率
1.5 修正債券收益率
1.6 債券收益率之間的轉換
1.7 計算贖回收益率時的假設
1.8 持有期收益率
1.9 內嵌期權的債券
1.10 指數關聯債券
1.11 浮息票據
1.12 債券組合收益率的度量
1.13 價格／收益率關係
1.14 小結
附錄
參考書目
第2章 收益率曲線
2.1 收益率曲線概述
2.2 到期收益率曲線
2.3 附息債券的收益率曲線
2.4 平價收益率曲線
2.5 零息債券（或即期）收益率曲線
2.6 零息貼現係數
2.7 遠期收益率曲線
2.8 年金收益率曲線
2.9 收益率曲線解析
2.10 擬合收益率曲線
2.11 市場上的即期利率和遠期利率
2.12 案例練習
2.13 案例研究：推導貼現函式
2.14 案例研究：零息（即期）利率曲線的理論推導
附錄
參考書目
第3章 即期利率和遠期利率
3.1 基本概念
3.2 連續時間的債券價格
3.3 遠期利率
3.4 在實踐中計算即期利率
3.5 使用連續時間內的即期和遠期利率進行債券分析
附錄
參考書目
第二篇 收益率曲線建模
第4章 利率建模（Ⅰ）：基本概念
4.1 收益率曲線的動態過程
4.2 期限結構建模
4.3 建模方法
4.4 單因素模型、雙因素模型和多因素模型
4.5 短期利率與收益率曲線
4.6 無套利模型和均衡模型
4.7 相關數學基礎知識
附錄
參考書目
第5章 利率建模（Ⅱ）：資產價格的動態演化
5.1 資產價格的習性
5.2 隨機微積分模型：布朗運動與伊藤微積分
附錄
參考書目
第6章 利率模型（Ⅰ）
6.1 引言
6.2 利率模型
6.3 利率過程
6.4 單因素模型
6.5 無套利模型
6.6 擬合模型
6.7 小結
參考書目
第7章 利率模型(Ⅱ)
7.1 引言
7.2 背景知識
7.3 跳躍模型
7.4 期限結構模型的選擇
參考書目
第8章 指數關聯債券的收益率曲線
8.1 指數關聯債券與實際收益率
8.2 實際利率期限結構
8.3 估計實際期限結構
參考書目
第9章 長期債券收益率的分析
9.1 長期債券收益率理論
9.2 長期債券的定價
9.3 對長期債券收益率的進一步分析
參考書目
第三篇 收益率曲線擬合
第10章 估計和擬合收益率曲線（Ⅰ）
10.1 收益率曲線平滑
10.2 使用立方多項式
10.3 非參數方法
附錄
參考書目
第11章 估計和擬合收益率曲線（Ⅱ）
11.1 引言
11.2 債券市場信息
11.3 曲線擬合方法：參數法
11.4 估計和擬合收益率曲線的立方樣條法
11.5 安德森—思利斯模型
11.6 對安德森—思利斯模型的評價
附錄
參考書目
第四篇 根據收益率曲線進行相對價值交易
第12章 收益率曲線與相對價值
12.1 政府債券收益率的決定因素
12.2 收益率利差交易
第13章 收益率利差交易例解
13.1 引言
13.2 收益率的決定因素
3.3 收益率利差交易的風險權重
13.4 構建收益率利差交易
13.5 票面利息利差
13.6 蝴蝶型交易
作者簡介
莫德·休亨瑞，博士，現任蘇格蘭皇家銀行全球金融市場部執行董事兼同業資金處處長，倫敦比聯金融產品公司（KBC）原資金部主任。此前先後就職於摩根大通銀行、漢姆布魯斯銀行和荷銀浩威證券公司。
休亨瑞博士擔任倫敦城市大學客座教授、雷丁大學國際資本市場協會中心（ICMA）的客座研究員、全球風險協會（GARP）理事、註冊證券投資學會（CSI）理事以及註冊銀行家學會（CIB）會員。
