國債利率期限結構預測與風險管理

國債利率期限結構預測與風險管理

《國債利率期限結構預測與風險管理》是2008年上海財經大學出版社有限公司出版的圖書,作者是宋福鐵。

基本介紹

  • 書名:國債利率期限結構預測與風險管理
  • 作者宋福鐵
  • ISBN:9787564200022
  • 頁數:180
  • 出版社:上海財經大學出版社有限公司
  • 出版時間:2008-3-1
  • 裝幀:平裝
  • 開本:大32開
圖書信息,內容簡介,目錄,

圖書信息

作 者:宋福鐵 著出 版 社:上海財經大學出版社有限公司
出版時間:2008-3-1
版 次:1
頁 數:180
字 數:176000
印刷時間:2008-3-1
開 本:大32開
紙 張:膠版紙
印 次:1I S B N:9787564200022
包 裝:平裝

內容簡介

本書主要研究國債利率期限結構的預測理論及相關的利率風險管理。全書共分為七章:第1章介紹利率期限結構理論;第2章我國利率期限結構的靜態估計及實證分析;第3章我國利率期限結構的動態估計及實證分析;第4章以滬市國債為例,實證研究國債利率期限結構;第5章就如何形成合理的國債利率期限結構給出對策;第6章在上述研究的基礎上,展望利率期限結構預測理論及實證預測的未來,並重點討論對CIR模型的修正及今後的研究方向;第7章介紹利率風險管理。

目錄

總序
前言
1 緒論
1.1 期限結構與收益率曲線
1.2 期限結構理論
1.3 國債利率期限結構的擬合和估計
2 國債利率期限結構的靜態估計
2.1 利率期限結構靜態估計方法的概述
2.2 我國利率期限結構靜態估計存在的問題與估計方法的選擇
2.3 B樣條函式模型在實證研究中的運用
3 國債利率期限結構的動態估計
3.1 用於國債利率期限結構動態估計的隨機理論模型
3.2 利率期限結構動態模型的估計方法
3.3 利率期限結構動態模型估計方法的比較
3.4 我國利率期限結構動態模型估計存在的問題與估計方法的選擇
3.5 我國利率期限結構動態模型的實證研究
4 國債利率期限結構預測的實證研究——以上海證券交易所國債為例
4.1 背景介紹——交易所國債的交易規則
4.2 樣本選取
4.3 選取零息票收益率的必要性
4.4 零息票收益率曲線的確定
4.5 實證方法
4.6 期限結構的估計結果與分析
4.7 模型的診斷校驗
4.8 結論
5 如何完善我國國債利率期限結構的形成機制
5.1 合理國債利率期限結構的國際借鑑
5.2 如何完善我國國債利率期限結構的形成機制
5.3 我國利率風險管理的啟示
6 國債利率期限結構理論與實證預測的未來展望
6.1 模型(4—19)所滿足的狀態方程
6.2 滿足模型(4—19)的債券收益率
7 國債利率期限結構預測與風險管理
7.1 利率期限結構預測與積極的債券管理
7.2 利率期限結構預測與利率期貨
7.3 利率期限結構預測與利率期權
7.4 利率帽契約、利率底契約、利率頸項契約與遠期利率協定
附錄1 用來進行卡爾曼濾波分析的系統方程
附錄2 銀行間市場和交易所市場回購利率的統一性
參考文獻

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