債券市場導論（第3版）(莫拉德·喬德里所著書籍)

內容簡介

全書既有債券市場全貌的概覽，又有市場基本要素和關鍵特徵的重點分析；既有對“萬物興歇皆自然”的市場運行規律的闡釋，又有對“當驚世界殊”的市場最新發展的介紹。可以說，本書是闡述債券市場運行、兼顧巨觀微觀層面的代表性著作，迄今已多次再版。

編輯推薦

該書原作者是英國宙凶罪莫拉德·喬德里博士，屬於中國銀行間市場交易商協會組織翻譯的 “NAFMII金融譯叢”。

繼本書首版以來，這已是第3版。在本版中，編譯者刪除了有關回購的章節，代之以貨幣市場概述，這是考慮到回購專業性太強，可能需要一本專著而非三言兩語所能說得清（參考清華大學出版社《回購市場導論(第3版)》）。

本書特色

 “一本不一樣的教科書”，寫作風格淺顯易懂、循序漸進，闡述內容宏微觀兼顧、與時俱進；

 “一本離實踐最近的知識讀本”，凝聚了作者債券市場上多年的實踐經驗和感悟；

 “一本具有明顯創新特質的工具書”，既引入了市場上的最新發展，又開創性地將彭博、路透等酷墊贈烏界面納入書中，使得分析闡述更直觀清晰。

第1章債券導論

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1.1說明

1.2市場參與者

1.3債券分析

1.4債券定價與收益率：傳統方法

1.5應計利息

1.6債券收益率示例

參考文獻

第2章收益率曲線，即期與遠期收益率曲線

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2.1收益率曲線

2.2遠期收益率曲線

2.3即期利率

2.4利率的期限結構

參考文獻

第3章債券工具與利率風險

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3.1久期，修正久期與凸性

參考文獻

第4章浮息債券綜述

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4.1浮息票據

4.2反向浮息票據

4.3指數章凝辨遞減票據

4.4合成可轉換票據

4.5利率差異票據

4.6可轉換雙幣票據

參考文獻

第5章貨幣市場

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5.1導論

5.2基於收益喇府市報價的證券

5.3基於貼現報價的證券

5.4商業票據

5.5彭博資訊系統的貨幣市場畫面介紹

5.6回購

附錄5.A計息基礎為365天的主要幣種

第6章歐洲債券市場

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6.1歐洲債券

6.2外國債券

6.3歐洲債券工具

6.4發行過程：市場參與者

6.5承銷手續費,其他發行費用與定價

6.6債戒判籃券發行

6.7擔保條款

6.8信託服務

6.9債券的類型

6.10清算系統

6.11市場協會

6.12彭博資訊系統相關畫面介紹

6.13二級市場

6.14結算

參考文獻

第7章可轉換債券、中期票據與權證

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7.1定義

7.2價值及發行溢價

7.3權證

7.4中期票據

第8章信用評級

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8.1信用評級

第9章通脹掛鈎債券

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9.1基本概念

9.2指數掛鈎債券的現金流量和收益

參考文獻

第10章資產證券化導論

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10.1證券化的定義

10.2資產證券化的過程

10.3資產證全催券化過程案例

10.4彭博頁面

參考文獻

第11章衍生工具導論

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11.1利率互換

11.2交叉貨幣互換

11.3期貨契約

11.4對沖比率

11.5利率期權

參考文獻

第12章信用衍生品導論

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12.1導論

12.2資產互換

12.3信用違約互換

12.4信用關聯票據

12.5總收益互換

12.6信用期權

12.7信用衍生品的一般套用

12.8供求關係與信用違約互換基差

參考文獻

第13章政府債券交易方法與收益率分析

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13.1導論

13.2票息價差

13.3蝶式交易

13.4彭博界面

參考文獻

第14章風險管理

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14.1風險特徵描述

14.2風險管理

14.3利率風險

14.4在險價值再檔籃判

14.5信用風險的在險價值套用方法

參考文獻

縮略語

譯後記

債券市場導論（第3版）(莫拉德·喬德里所著書籍)

基本介紹

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