國際金融市場（第三版）作者J・奧林・戈萊比，該書圍繞國際金融市場的外匯市場、歐洲貨幣市場和國際債券市場和國際債券市場三個分支展開。每一個市場又分別從市場的歷史背景、市場的體制及其運行、市場的經濟情況和市場的經濟統計資料四個方面進行論述。在分別對這三個市場進行了剖析之後，本書還探討了當今國際金融市場上的其他實際問題，如匯率的變化以及這些變化對經濟決策的影響。
基本介紹
- 作者：（美）J・奧林・戈萊比
- 譯者：劉曼紅/等
- ISBN：9787300029191
- 頁數：408
- 定價：45.0
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：1998-10
- 裝幀：平裝
內容介紹,作者介紹,作品目錄,
內容介紹
J・奧林・戈萊比博士的《國際金融市場》（第三版）填補了國際金融市場教材上的空白。在過去的國際金融領域裡，大部分教材都是以外匯、國際資本流動、國際金融機構等為中心的，很少從國際金融市場本身著眼。本書的出版，及時適應了國際經濟發展的需要。它思路清晰、層次分明，緊緊圍繞國際金融市場的外匯市場、歐洲貨幣市場和國際債券市場和國際債券市場三個分支展開。每一個市場又分別從市場的歷史背景、市場的體制及其運行、市場的經濟情況和市場的經濟統計資料四個方面進行論述。在分別對這三個市場進行了剖析之後，本書還探討了當今國際金融市場上的其他實際問題，如匯率的變化以及這些變化對經濟決策的影響。
因此，無論理論上還是從研究方法上，本書都不同於標準經濟學中的國際金融教材，它側重於國際金融市場的運行和操作，可以作為管理和金融專業及MBA的教材，也可作為直接參與國際金融市場實際工作的人的重要參考資料和工具書。
作者介紹
J・奧林・戈萊比博士於1976年在加州大學伯克利分校經濟系獲學士學位；1981年，他又於哈佛大學經濟系獲博士學位。畢業後，他在著名的奧爾頓工商學院任教。戈萊比博士專職任教僅五年卻在國際金融市場專業取得了顯赫的業績，成為國際金融市場學中出類拔萃的教授。1986年，他離開了學校，創建了自己的軟體公司，經營外匯、期貨、掉期等國際金融工具軟體，並從事金融衍生工具及其他有關國際金融方面的諮詢。同年他的著作《國際金融市場》正式出版。這本書的問世，彌補了國際金融市場學的空白。
戈萊比博士在學術上獨樹一幟，他不僅是國際金融方面的專家，在“無秩序理論”以及計算機軟體和密碼破譯方面頗有造詣.而且在其他方面也有著濃厚的興趣.他思路敏捷.博學多才.除了國際金融市場方面的專著外.他還發表了大量的專欄文章、科技文章、小說、散文、詩歌和音樂。
作品目錄
I篇 國際金融體系的歷史
1章 布雪頓森林的升起與降落
外匯和黃金價格的固定化
冷戰，馬歇爾計畫和歐洲的統一
美元的限制和歐洲美元市場的起源
黃金政治與特別提款權
《布雷頓森林協定》的崩潰
2章 全球化和金融衍生工具的成長
外匯市場的發展
歐洲貨幣市場的發展
國際債券市場的發展
從“蛇”到歐洲貨幣體系
《馬斯特里赫特條約》
國際債務危機
日本金融市場的開放
3章 1994年―1996年的崩潰及以後
概論：未來的印象
世界貿易與經濟學的重商主義理論
對金融衍生工具的政治性的和經常性的攻擊
國際金融政策的社會影響
金融崩潰的過程
Ⅱ篇 外匯市場
4章 外匯市場導論
造市者與瓦爾拉斯式拍賣者
貨幣交易的機制
來自外匯敞口的風險
結算日期
外匯管制
5章 遠期交易、掉期交易和利率平價
遠期匯率報價
利率平價
利率平價與掉期交易
利率平價偏差
存在買/賣差們的利率平價
利率平價與信息成本
遠期市場與利率：歷史背景
遠期契約與雙重貨幣債券
6章 外幣期貨
導論
國際貨幣市場
監管與擔保
保證金要求
期貨契約與遠期契約的比較
外匯交易及買賣
通過期貨套期保值
期貨價格與現貨價格的關係
計算德爾塔 套期保值的風險
注意易變的相關係數
外匯風險管理與賭博者的毀滅性問題
保證金管理
外匯期貨市場的經濟功能
7章 外幣期權
導論
現匯期權
外幣期貨期權
期貨式期權
外幣期權市場
作為外幣保險的外匯期權
開立外幣期權
外匯期權定價的一些基本原則
外匯期權定價的更深奧原則
外匯期權定價模型
美式外匯期權的定價
套期保值和風險管理中的一些期權概念
隱含的波動性
外匯期權中的造市
範圍遠期與柱形期權
其他遠期期權
平均匯率（亞式）外匯期權
障礙期權
期權的期權
回頭期權
期權與期貨：一個簡短的歷史回顧
附錄：計算美式外匯期權的價值
Ⅲ篇 歐洲貨幣市場
8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心
歐洲銀行業務
歐洲貨幣中心
西歐
歐洲貨幣存款和國家風險
歐洲貨幣市場規則
9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結構
銀行同業市場
利率的期限結構
遠期利率契約
收益率曲線
10章 歐洲貨幣的期貨和期權
歐洲貨幣的期貨與期權
歐洲美元的收益率曲線與國際貨幣市場上的掉期
利用歐洲美元期貨進行套期保值
利率期權與歐洲美元期貨期權
利率上限，利率下限和利率上下限
LIBOR利率期權與遠期利率契約
11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款
辛迪加銀團
貸款成本
貸款協定和貸款風險
歐洲貨幣貸款的二級市場
參與貸款
互換
歐洲票據和歐洲商業票據
Ⅳ篇 國際債券市場
12章 國際債券市場導論
歐洲債券特點
美國對歐洲美元債券發行的法律規定
銷售限制
私募豁免
預扣稅和無記名債券
揚基債券
德國馬克歐洲債券與德國馬克外國債券
武士債券和日元歐洲債券
瑞士法郎國際債券
13章 歐洲債券市場發債程式
傳統的歐洲債券銀團組織結構
歐洲債券發行的費用結構
歐洲債券發行的傳統時間安排
灰色市場
穩定市們
發債程式的變化
14章 歐洲債券的定價和套期保值
交易
利率市場的時間測度
清算
利率與附息票債券的價格
歐洲債券的定價
附息票債券的遠期價格
債券期貨
債券期貨套期保值
15章 利率掉期和貨幣掉期
掉期的經濟目的
貨幣掉期的種類
利率掉期
掉期市場
掉期定價
上限、下限和上下限
掉期期權
掉期期權的定價
掉期協定的風險
16章 具有期權性質的國際債券的定價
導論
確定債券的期權特性
具有期權性質的債券定價：數字實例
債券現貨的期權
債券期貨的期權
可提前贖回債券
V篇 國際金融選題
17章 預測和對未來的構想
社會；一個自組織系統
自組織和對未來的構想
信息交易者和現實的社會建設
無成本預測：投機效率假說
投機者特徵
即期匯率的鞅特徵
附錄：一元線性回歸及統計推斷
18章 國際金融市場上的混沌
金蘋果的滾動
預測以多快的速度出錯：李雅普諾夫指數
構造預測模型的困難
外匯建模和預測的方法
預測模型的評估
19章 外匯和利率的分形分布
分形，跳蚤和灰塵
分形分布 布朗運動
分形布朗運動和赫斯特指數
市場驟跌和非正態穩定分布
相關積分與相關維數
預測誤差及風險
國際大環境下的組合選擇
20章 購買力平價說
引言
一價定律
購買力平價的絕對形式
購買力平價的相對形式
相對通貨膨脹率
實際匯率
經驗證明及理論上的重新設定
21章 中央銀行和國際收支
國際交易賬戶
經常項目
資本項目
資本項目和中央銀行干預
資產組合選擇和國際收支
外匯市場上央行有選擇地干預
22章 歐洲貨幣體系
匯率機制
平價關係中平價值的計算
圍繞平價干預幅度的計算
偏離指數的計算
貨幣危機和歐洲貨幣體系前景展望
1章 布雪頓森林的升起與降落
外匯和黃金價格的固定化
冷戰，馬歇爾計畫和歐洲的統一
美元的限制和歐洲美元市場的起源
黃金政治與特別提款權
《布雷頓森林協定》的崩潰
2章 全球化和金融衍生工具的成長
外匯市場的發展
歐洲貨幣市場的發展
國際債券市場的發展
從“蛇”到歐洲貨幣體系
《馬斯特里赫特條約》
國際債務危機
日本金融市場的開放
3章 1994年―1996年的崩潰及以後
概論：未來的印象
世界貿易與經濟學的重商主義理論
對金融衍生工具的政治性的和經常性的攻擊
國際金融政策的社會影響
金融崩潰的過程
Ⅱ篇 外匯市場
4章 外匯市場導論
造市者與瓦爾拉斯式拍賣者
貨幣交易的機制
來自外匯敞口的風險
結算日期
外匯管制
5章 遠期交易、掉期交易和利率平價
遠期匯率報價
利率平價
利率平價與掉期交易
利率平價偏差
存在買/賣差們的利率平價
利率平價與信息成本
遠期市場與利率：歷史背景
遠期契約與雙重貨幣債券
6章 外幣期貨
導論
國際貨幣市場
監管與擔保
保證金要求
期貨契約與遠期契約的比較
外匯交易及買賣
通過期貨套期保值
期貨價格與現貨價格的關係
計算德爾塔 套期保值的風險
注意易變的相關係數
外匯風險管理與賭博者的毀滅性問題
保證金管理
外匯期貨市場的經濟功能
7章 外幣期權
導論
現匯期權
外幣期貨期權
期貨式期權
外幣期權市場
作為外幣保險的外匯期權
開立外幣期權
外匯期權定價的一些基本原則
外匯期權定價的更深奧原則
外匯期權定價模型
美式外匯期權的定價
套期保值和風險管理中的一些期權概念
隱含的波動性
外匯期權中的造市
範圍遠期與柱形期權
其他遠期期權
平均匯率（亞式）外匯期權
障礙期權
期權的期權
回頭期權
期權與期貨：一個簡短的歷史回顧
附錄：計算美式外匯期權的價值
Ⅲ篇 歐洲貨幣市場
8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心
歐洲銀行業務
歐洲貨幣中心
西歐
歐洲貨幣存款和國家風險
歐洲貨幣市場規則
9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結構
銀行同業市場
利率的期限結構
遠期利率契約
收益率曲線
10章 歐洲貨幣的期貨和期權
歐洲貨幣的期貨與期權
歐洲美元的收益率曲線與國際貨幣市場上的掉期
利用歐洲美元期貨進行套期保值
利率期權與歐洲美元期貨期權
利率上限，利率下限和利率上下限
LIBOR利率期權與遠期利率契約
11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款
辛迪加銀團
貸款成本
貸款協定和貸款風險
歐洲貨幣貸款的二級市場
參與貸款
互換
歐洲票據和歐洲商業票據
Ⅳ篇 國際債券市場
12章 國際債券市場導論
歐洲債券特點
美國對歐洲美元債券發行的法律規定
銷售限制
私募豁免
預扣稅和無記名債券
揚基債券
德國馬克歐洲債券與德國馬克外國債券
武士債券和日元歐洲債券
瑞士法郎國際債券
13章 歐洲債券市場發債程式
傳統的歐洲債券銀團組織結構
歐洲債券發行的費用結構
歐洲債券發行的傳統時間安排
灰色市場
穩定市們
發債程式的變化
14章 歐洲債券的定價和套期保值
交易
利率市場的時間測度
清算
利率與附息票債券的價格
歐洲債券的定價
附息票債券的遠期價格
債券期貨
債券期貨套期保值
15章 利率掉期和貨幣掉期
掉期的經濟目的
貨幣掉期的種類
利率掉期
掉期市場
掉期定價
上限、下限和上下限
掉期期權
掉期期權的定價
掉期協定的風險
16章 具有期權性質的國際債券的定價
導論
確定債券的期權特性
具有期權性質的債券定價：數字實例
債券現貨的期權
債券期貨的期權
可提前贖回債券
V篇 國際金融選題
17章 預測和對未來的構想
社會；一個自組織系統
自組織和對未來的構想
信息交易者和現實的社會建設
無成本預測：投機效率假說
投機者特徵
即期匯率的鞅特徵
附錄：一元線性回歸及統計推斷
18章 國際金融市場上的混沌
金蘋果的滾動
預測以多快的速度出錯：李雅普諾夫指數
構造預測模型的困難
外匯建模和預測的方法
預測模型的評估
19章 外匯和利率的分形分布
分形，跳蚤和灰塵
分形分布 布朗運動
分形布朗運動和赫斯特指數
市場驟跌和非正態穩定分布
相關積分與相關維數
預測誤差及風險
國際大環境下的組合選擇
20章 購買力平價說
引言
一價定律
購買力平價的絕對形式
購買力平價的相對形式
相對通貨膨脹率
實際匯率
經驗證明及理論上的重新設定
21章 中央銀行和國際收支
國際交易賬戶
經常項目
資本項目
資本項目和中央銀行干預
資產組合選擇和國際收支
外匯市場上央行有選擇地干預
22章 歐洲貨幣體系
匯率機制
平價關係中平價值的計算
圍繞平價干預幅度的計算
偏離指數的計算
貨幣危機和歐洲貨幣體系前景展望
