信用衍生品：原理、定價與套用

內容簡介

　　《信用衍生品：原理、定價與套用》是各類企業普遍面臨的風險，而信用衍生品是迄今為止管理信用風險為有效的市場化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前想拳凶我國信用衍生品的發展和研究還處於起步階段，借鑑國際經驗和教訓有助於我國建立健康、完善和有效的信鞏阿諒用衍生品市場，而定價理論研究則是所有工作的基石。基於此，《信用衍生品：原理、定價與套用》首次在國內對信用衍生品的定價理論和套用進行了系統梳理和研究。

　　《信用衍生品：原理、定價與套用》主要內容分為七部分：第1章介紹《信用衍生品：原理、定價與套用》研究的現實背景和理論價值、研究方法；第2章對信用衍生品的定價理論文獻進行了梳理；第3章和第4章研究了單名信用衍生品的結構模型婚嚷尋和綜合模型；第5章～第8章對組合信用衍生品定價模型進行了擴展；第9章考慮了基於行為金融的信用衍生品定價理論；第10章和第11章汽厚，對信用衍生品在美國次貸危機中的照紙企翻作用進行分析，並研究了定價理論的套用；禁地駝乘第12章對《信用衍生品：原理、定價與套用》主要工作進行總結。

　　《信用衍生品：原理、定價與套用》可作為高校金融工程專業教師、學生，以及相關領域研究人員的參考書。

圖書目錄

前言

第1章導論

1．1 研究的背景和意義

1．2 基本概念界定

1．3 研究方法和本書結構

1．4 主要貢獻和進一步研究的問題

第2章信用衍生品定價理論文獻回顧及評價

2．1 結構模型

2．2 簡化模型

2．3 綜合模型

2．4 經驗事想挨笑實模型

2．5 小結

第3章信用衍生品定價的結構模型

3．1 引言

3．2 基於GBM的信用衍牛品定價結構模型

3．3 基於AJD過程的信用衍生品定價結構模型

3．4 AJD過程下具有動態回收率的結構模型

3．5 小結

第4章信用衍生品定價的綜合模型

4．1 引言

4．2 一個簡單的綜合模型

4．3 資產過程帶跳躍的綜合模型

4．4 跳躍擴散過程下具有時變跳躍強度的綜合模型

4．5 時變跳躍強度下具有動態回收率的綜合模型

4．6 小結

第5章基於Copula函式的組合信用衍生品定價模型

5．1 引言

5．2 Copula函式的定義和相關預備知識

5．3 常見的Copula函式

5．4 最佳Copula函式選取的一致性原則

5．5 基於高斯單因素Copula的組合定價模型

5．6 基於隨機相關性的Copula模型拓展

5．7 基於KJD分布的因素Copula模型

5．8 小結

第6章基於VG分布的一般Copula模型

6．1 引言

6．2 相關研究綜述

6．3 標準因素Copula模型

6．4 VG過程

6．5 基於VG分布的因素Copula模型

6．6 基本模型擴展一：基於隨機關聯

6．7 基本模型擴展二：基於交易對手風險

6．8 本章小結

第7章基於LevyCopula的組合信用衍生品定價模型

7．1 引言

7．2 相關研究綜述

7．3 LevyCopula的定義與性質

7．4 多維Levy過程模擬

7．5 LevyCopula在組合信用衍生品定價中的套用

7．6 本章小結

第8章基於Levy過程的組合信用衍生品動態定價模型

8．1 引言

8．2 相關研究綜述

8．3 基於Levy過程的組合信用衍生品動態定價模型

8．4 基本模型在組合信用衍生品定價中的套用

8．5 本章小結

附錄

第9章參與者行為對信用衍生品定價的影響

9，1引言

9．2 跳躍擴散過程下違約的內生機制

9．3 逆向選擇和道德風險對信用衍生品定價的影響

9．4 小結

第10章信用衍生品在美國次貸危機中的作用

10．1 信用衍生品的風險類型

10．2 美國次貸危機中基於信用衍生品的風險傳導

10．3 次貸危機中信用衍生品的作用評價

10．4 小結

第11章信用衍生品在我國的套用研究

11．1 我國信用衍生品的發展路徑

11．2 我國信用衍生品市場的制度建設

11．3 信用衍生品與國內出口企業應收賬款風險管理

11．4 信用衍生品與中小企業融資

11．5 CDO與房地產貸款風險管理

11．6 小結

第12章總結與展望

12．1 本書的主要貢獻

12．2 政策借鑑

12．3 進一步研究的問題

參考文獻

致謝

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基本介紹

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