《中國金融安全報告2021》是一本2022年中國金融出版社出版的圖書，作者是西南財經大學中國金融研究院。
基本介紹
- 中文名：中國金融安全報告2021
- 作者：西南財經大學中國金融研究院
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2022年12月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787522015088
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國金融安全報告2021》是西南財經大學中國金融研究院、金融安全協同創新中心和西南財經大學金融學院聯合組織編寫的年度報告。自2014年開始, 每年度持續跟蹤發布，已連續第8年出版。
本報告構建了一個關於我國金融安全狀況的評估框架，從經濟和政治2個視角，金融體系、經濟運行、國際傳染3個層次，靜態風險和動態風險發展2個維度，對我國金融安全現狀及維護金融安全的能力進行了全面評估。具體而言，本報告第1章為概述，第2章到第8章分別從金融機構、金融市場、房地產市場、金融風險傳染、經濟運行安全、全球主要經濟體溢出效應和金融自主權7個方面對我國的金融安全狀況進行了評估。
本報告通過一系列指標和數據，詳細分析了近20年來我國金融安全的變化、存在的風險及未來的發展趨勢。對於新時代維護國家金融安全具有理論和現實意義。
圖書目錄
目錄
第一章 金融安全評估概述1
第一節 金融安全的概念及內涵1
第二節 金融安全報告文獻述評4
第三節 本報告框架與評估方法6
一、基本框架6
二、指數體系構建方法7
第四節 金融安全評估結論10
一、金融安全總體情況（2001—2020年） 10
二、2020年我國金融安全的主要隱患22
第二章 金融機構安全評估36
第一節 銀行業安全評估36
一、評估體系和指數構建36
二、銀行業安全評估：基於全樣本的數據分析37
三、銀行業安全評估：基於上市銀行數據的分析39
四、銀行業安全評估：全樣本與上市銀行數據的比較分析42
五、中國銀行業潛在風險隱患分析50
第二節 證券業安全評估53
一、評估體系和指數構建53
二、證券業安全評估54
三、中國證券業潛在風險分析60
第三節 保險業安全評估61
一、評估體系和指數構建61
二、保險業安全評估62
三、中國保險業潛在風險隱患分析69
第三章 金融市場安全評估71
第一節 評估體系和指數構建71
一、股票市場71
二、債券市場72
三、金融衍生品市場74
四、指標體系匯總76
五、指數構建及說明76
第二節 評估結果與分析78
一、股市市盈率80
二、股票市場深度81
三、股市市值／ＧＤＰ 81
四、融資融券餘額／Ａ股總市值82
五、債券市場違約率83
六、低信用級別公司債與高信用級別公司債的發行利差83
七、債券存量規模／ＧＤＰ 84
八、債券市場波動率85
九、衍生品市場持倉變動率86
十、衍生品市場波動率87
十一、衍生品市場風險價值ＶａＲ值88
十二、衍生品市場預期損失ＥＳ值89
十三、基於規模加權的衍生品市場安全性90
十四、金融市場安全綜合指數92
第三節 金融市場潛在風險隱患分析94
一、民營企業復工難，存在潛在風險威脅96
二、債券評級區分度不足，風險預警功能式微96
三、新冠肺炎疫情衝擊，股市劇烈波動97
第四章 房地產市場安全評估98
第一節 評估體系和指數構建98
一、引言98
二、指標選取98
三、指數構建100
第二節 評估結果與分析100
一、2008—2009年房地產市場安全指數急劇下滑的原因102
二、2010—2016年房地產市場轉折與深度調整期安全狀態評估103
三、2016—2017年房地產市場推動長效機制階段安全狀態評估104
四、2017—2019年投資性炒房現象有所擴散，房價漲速提高106
第三節 當前房地產市場存在的安全隱患108
一、個人與房地產企業擴大信貸借款，信貸危機增加108
二、房價增速大幅上升，市場風險增加110
三、“去庫存”有一定效果，庫存風險降低112
四、土地供銷比小於1，未來房價可能持續上漲113
五、15～64歲勞動人口占比減少，房屋需求減少113
第四節 展望114
一、堅持“房住不炒”“三道紅線”加強對房企債務的管控，居民部門穩槓桿114
二、堅持“限購限貸”政策，抑制投資性炒房114
三、拓寬融資渠道，最佳化貸款結構114
第五章 金融風險傳染安全評估116
第一節 評估體系和指數構建117
一、指標說明117
二、指標計算117
三、數據來源118
第二節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結果與分析119
一、基於風險傳染性的金融安全指數及其時變特徵119
二、分類指數及其時變特徵121
第三節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結論與展望124
一、風險隱患分析124
二、結論與展望125
第六章 經濟運行安全評估128
第一節 評估體系和指數構建128
一、評估體系128
二、指標選擇129
第二節 評估結果與分析130
一、2008年國際金融危機至2010年我國經濟運行安全狀態評估132
二、2011—2019年後金融危機時代我國經濟安全狀態評估133
三、2020年新冠肺炎疫情新形勢下我國經濟安全狀態評估134
第三節 當前我國經濟運行中的安全隱患136
一、外部環境存在不確定性136
二、中國經濟復甦基礎尚不牢固，存在結構性不平衡137
三、巨觀經濟槓桿率攀升，債務問題陷入結構性矛盾139
第四節 結論與展望143
一、主要結論143
二、未來展望144
第七章 全球主要經濟體對中國金融安全的溢出效應評估146
第一節 評估體系和指數構建146
一、評估體系概述146
二、金融安全總體指數構建147
第二節 評估結果分析148
一、主要經濟體對我國金融安全的溢出效應148
二、國際基本面溢出效應151
三、金融市場溢出效應156
四、主要結論157
第三節 全球主要經濟體風險隱患158
一、美國158
二、日本159
三、歐元區159
第四節 展望160
一、堅持擴大開放，加快構建雙循環新發展格局161
二、防控輸入性風險161
第八章 金融自主權162
第一節 評估體系和指標構建163
一、全球背景下的金融自主權界定163
二、指標選擇165
三、貨幣主權風險指數構建及說明168
第二節 評估結果與分析169
一、貨幣自主權評估與分析170
二、大宗商品定價權評估與分析173
三、國際金融事務話語權評估與分析177
第三節 結論與展望182
一、主要結論182
二、未來展望185
主要參考文獻187
