《巴塞爾新資本協定研究》是2003年中國金融出版社出版的圖書，作者是巴曙松。
《巴塞爾新資本協定研究》是2003年中國金融出版社出版的圖書，作者是巴曙松。內容介紹 《巴塞爾新資本協定研究》以巴塞爾新資本協定草案的發布為出發點，探討巴塞爾新資本協定演變的基本軌跡、推動這些演變的基本力量以及由此體現出全球金融風險監管框架的演變趨勢，進而分析巴塞爾新資本協定草案中體現的金融風險監管的基本思路...
《巴塞爾資本協定3研究》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是巴曙松。作者簡介 巴曙松，巴曙松研究員，國務院發展研究中心金融研究所副所長，博士生導師。巴曙松研究員為享受國務院特殊津貼專家，中國銀行業協會首席經濟學家，還擔任中國人力資源和社會保障部企業年金資格評審專家、中國證監會基金評議專家委員會委員、中國...
《巴塞爾新資本協定》全稱《統一資本計量和資本標準的國際協定：修訂框架》：（《INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS: A REVISED FRAMEWORK》），由巴塞爾銀行委員會制定，於在2004年6月26日發布。新資本協定以國際活躍銀行的實踐為基礎，詳細地闡述了監管當局對銀行集團的風險監管思想，...
《巴塞爾資本協定III研究》是2011年中國金融出版社出版的圖書,作者是巴曙松等。本書在對新監管框架形成過程進行詳細梳理的基礎上,圍繞巴塞爾Ⅲ中的核心內容,主要針對引入槓桿率後的資本監管、流動性監管改革和巨觀審慎監管改革等內容展開分章討論。 書名 巴塞爾資本協定III研究 [1] 作者 巴曙松 出版社 中國金融出版社 ...
《金融危機中的巴塞爾新資本協定》是2010年04月中國金融出版社出版的圖書，作者是巴曙松、邢毓靜、朱元倩。內容簡介 《金融危機中的巴塞爾新資本協定：挑戰與改進》共分為五篇，詳細的講述了金融危機的相關問題。現在，金融危機仍在演進當中，還可能出現新情況和新問題，巴塞爾新資本協定必然也會面臨新的挑戰，從這個...
《巴塞爾新資本協定框架下的壓力測試方法論研究》是依託北京航空航天大學，由任若恩擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 根據巴塞爾協定II，壓力測試在商業銀行風險管理和資本規劃中居於重要地位。我國壓力測試的研究和運用處於起步階段，需要解決準確完整考慮風險因素，有針對性設計壓力情景，建立風險因素和違約率等承壓變數間...
1.巴塞爾銀行監管委員會（以下簡稱委員會）現公布巴塞爾新資本協定（Basel II, 以下簡稱巴塞爾II）第三次徵求意見稿（CP3，以下簡稱第三稿）。第三稿的公布是構建新資本充足率框架的一項重大步驟。委員會的目標仍然是在2006第四季度完成新協定，並於2006年底在成員國開始實施。2. 委員會認為，完善資本充足率框架有兩...
《巴塞爾新資本協定：監管要求與實施中的問題》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是章彰。內容簡介 中銀香港是中國銀行業在境外獲得監管機構批准的第一家實施內部評級法的中資銀行。在中銀香港實施內部評級法的過程中，如何準確把握內部評級法權重設計公式中蘊含的監管機構的風險偏好，如何從監管資本占用的角度比較不...
2007年2月28日，中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協定指導意見》，標誌著中國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協定》的工程。按照中國商業銀行的發展水平和外部環境，短期內中國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協定》的條件。因此，中國銀監會確立了分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。分類實施的原則 國內...
新巴塞爾協定三大支柱，是指最低資本要求、外部監管和市場約束。《巴塞爾新資本協定》對於統一銀行業的資本及其計量標準作出了卓有成效的努力，在信用風險和市場風險的基礎上，新增了對操作風險的資本要求；在最低資本要求的基礎上，提出了監管部門監督檢查和市場約束的新規定，形成了資本監管的“三大支柱”。第一大支柱...
《解讀巴塞爾新資本協定》是2005年中國經濟出版社出版的圖書，作者是章彰。該書以國際活躍銀行的實踐為基礎，詳細地闡述了監管當局對銀行集團的風險監管思想。目錄 序言 第一章 在爭議中發展的新資本協定 一 對巴塞爾新資本協定的指導思想和目標 二 對金融控股集團的監管 三 監管當局的監督檢查（第二支柱）四 市場...
主要著作包括《巴塞爾新資本協定研究》《金融危機中的巴塞爾新資本協定:挑戰與改進》《巴塞爾資本協定III研究》《中國金融大未來》《中國資產管理行業發展報告》年度報告等。主要譯著包括《證券分析（原書第6版）》《金融之王：毀了世界的銀行家》《資本之王：全球私募之王黑石集團成長史》《大而不倒》《美國貨幣史》...
從1975年9月第一個巴塞爾協定到1999年6月《新巴塞爾資本協定》（或稱“新巴塞爾協定”）第一個徵求意見稿的出台，再到2006年新協定的正式實施，時間跨度長達30年。幾十年來巴塞爾協定的內容不斷豐富，所體現的監管思想也不斷深化。本次改革主要集中在三方面的內容:最低資本金比率要求、對一級資本的定義以及過渡期...
《巴塞爾新資本協定與中小企業融資》是2012年出版的圖書，作者是利姆·阿雅迪。內容介紹 《巴塞爾新資本協定與中小企業融資:中小企業與新評級文化》討論了歐洲中小企業的主要特徵，分析巴塞爾協定對中小企業的意義以及對其信用融資情況的影響。其次，詳細介紹銀行如何建立內部評級體系，並解釋實務中這一體系如何運作。最後，...
《巴塞爾協定Ⅲ對中國銀行業資本監管的適用研究》是2021年經濟科學出版社出版的圖書。內容簡介 本書稿系統梳理了三代巴塞爾協定下不斷演變的資本監管，剖析其金融發展邏輯；歸納、總結“巴塞爾協定III”框架下資本監管新規的主要內容與改革重點；在新資本協定整體監管框架下對其影響進行較為系統性地研究，選取資本充足率...
20世紀90年代，這種信用優先股占到了所有新發行優先股的70%以上。2004年，《巴塞爾新資本協定》明確了商業銀行二級資本中混合資本的各項規定，於是發行混合資本產品“名正言順”地成為各國商業銀行提高資本充足率的最佳選擇。特徵 混合資本工具首先具有傳統債券的償還性、安全性、收益性和非參與性等特徵，但是從它的設計...
為此，應從以下兩個方面著手解決：首先，完善風險管理的法律體系《商業銀行法》應充分發揮其風險管理的功能，按照《巴塞爾新資本協定》的要求，從風險管理組織體系、內部風險評級以及不良資產管理等方面，規範商業銀行風險管理行為，鼓勵商業銀行向現代風險管理機制轉變。其次，著手建立完善的銀行內部風險評估機構。從國際性大...
通過對外信息披露，經濟資本為分析師、信用評級機構提供了更高的可行度。為投資者提供了決策分析的科學數據，進一步提升了公司的價值。綜上所述，經濟資本是在綜合了風險管理最新的研究成果，而發展起來的一整套風險管理體系。它最早起源於銀行對風險的管理，並在銀行內部得到廣泛的運用，它的宗旨體現了巴塞爾新資本協定...
在金融機構風險管理和金融市場監管方面，巴曙松教授在巴塞爾資本協定與風險管理等領域積累了豐富的研究成果與實踐經驗，主持研究的巴塞爾資本協定領域的著作包括《巴塞爾新資本協定研究》《金融危機中的巴塞爾新資本協定：挑戰與改進》《巴塞爾資本協定III研究》《巴塞爾資本協定III的實施：基於金融結構的視角》《巴塞爾III與金融...
違約機率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約機率；二是某一信用等級所有借款人的違約機率。《巴塞爾新資本協定》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約機率，常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法。作用 對商業銀行信用風險管理而言，違約機率測度居於基礎性地位，發揮...
巴塞爾委員會關於操作風險的定義也是建立在這個基礎之上的。根據《巴塞爾新資本協定》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，並由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。操作風險...
綦相，男，1973年3月生，博士學歷，畢業於北京大學，中國人民銀行研究生部 。現任國家金融監督管理總局上海監管局局長。人物履歷 歷任原銀監會辦公廳處長、原銀監會研究局副局長、審慎規制局副局長等職。是巴塞爾新資本協定實施研究規劃項目操作風險項目負責人，中國銀行保險監督管理委員會辦公廳副主任，中國銀行保險監督...
按照《巴塞爾新資本協定》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限於因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。從狹義上講，法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類契約、承諾等法律檔案的有效性和可執行能力。從廣義上講，與法律風險相類似或密切相關的風險有外部合...
關於合成型資產證券化結構，國際清算銀行(BIS，2004)曾在《統一資本計量和資本標準的國際協定：修正框架》(即《巴塞爾新資本協定》)中做過一個較為規範的界定——“在該類(資產證券化)結構中，至少要有兩個不同風險檔次的證券；資產池(Reference Portfolio)信用風險的轉換，部分或全部是通過信用衍生工具或擔保來實現...
對巴塞爾新資本協定親周期效應緩釋機制的改進，金融研究（CSSCI期刊），2010年第9期 基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型，中國管理科學（CSSCI期刊），2009年第3期 零售貸款非線性時變比例違約模型，系統工程理論與實踐（CSCD期刊），2009年第11期，EI收錄 測算商業銀行貸款違約機率的貸款違約表法探討，管理...
在巴塞爾資本協定與風險管理、資產管理行業研究等領域積累了豐富的研究成果與實踐經驗。主要著作有：《巴塞爾新資本協定研究》、《金融危機中的巴塞爾新資本協定:挑戰與改進》、《巴塞爾資本協定III研究》、《巴塞爾III與金融監管大變革》、《中國資產管理行業發展報告》年度報告等。
對利率市場化步伐加快和金融市場全面開放後商業銀行面臨的生存和發展的壓力認識不足，對《巴塞爾新資本協定》即將實施，資本約束給商業銀行資產負債業務帶來的影響認識不足，重資產負債業務，輕中間業務，仍然把中間業務當成拓展傳統存貸款業務的輔助手段，對中間業務思考、研究、投入不多，發展中間業務的主動性、緊迫性不...
2009年，石進國牽頭研究制定開行綜合授信改革方案，出台了《國家開發銀行統一評審綜合授信管理暫行辦法》等5個綜合授信相關檔案，綜合授信改革是開行商業化轉型的標誌性改革之一，銀監會認為這些檔案“彌補了統一授信制度上的缺陷”。同時，石進國還深入研究了《巴塞爾新資本協定》，在信用風險緩釋工具、表外項目風險計量...
在巴塞爾新資本協定即將實施的背景下，結合國有商業銀行的具體情況，對這些模型進行適用性分析，對加強國有商業銀行的風險管理具有重大意義。KMV模型 KMV模型是由KMV公司利用默頓的期權定價理論開發的一種違約預測模型，模型的核心分析工具是預期違約頻率EDF(expected delinquency frequency)，它的原理是銀行貸款相當於向債務...
