u—檢驗法

u—檢驗法是在大樣本（n>30）的情況下，檢驗隨機變數的數學期望是否等於某一已知值的一種假設檢驗方法。設X1，X2，……，Xn是正態隨機變數X的一個樣本，總體方差為σ2，假設X的數學期望MX等於某個已知值m0。

基本介紹

• 中文名：u—檢驗法
• 簡介：一種假設檢驗方法
• 條件：兩個正態隨機變數方差已知
• 用途：檢驗數學期望是否有顯著差異

根據統計理論，當假設成立時，統計量如右圖。

由預先給定的信度α，查常態分配表，得uα。若計算的│u│<uα，則接受假設，即X的數學期望MX與m0無顯著差異；若│u│≥uα，則拒絕假設，認為X的數學期望與m0有顯著差異。兩個正態隨機變數在方差已知的條件下，u—檢驗法可用來檢驗它們的數學期望是否有顯著差異。