《MATLAB金融風險管理師FRM（一級）》是清華大學出版社出版的圖書，作者是姜偉生、塗升。
基本介紹
- 書名：MATLAB金融風險管理師FRM（一級）
- 作者：姜偉生、塗升
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2020年7月
- 頁數：463 頁
- 定價：199.00 元
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787302545378
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入，金融風險管理愈發重要，也日趨複雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域頂級權威的國際認證考試。叢書共分三本，分別是FRM考試第一、二級考綱內容以及實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。 本書是本系列圖書的第一本【FRM(一級)】，共分12章。 第1章介紹MATLAB編程基礎；第2章和第3章在第1章基礎上，講解MATLAB數據可視化方案，集中介紹各種二維、三維繪圖命令；第4章開始介紹時間軸、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用兩章內容和讀者...(展開全部) 金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入，金融風險管理愈發重要，也日趨複雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域頂級權威的國際認證考試。叢書共分三本，分別是FRM考試第一、二級考綱內容以及實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。 本書是本系列圖書的第一本【FRM(一級)】，共分12章。 第1章介紹MATLAB編程基礎；第2章和第3章在第1章基礎上，講解MATLAB數據可視化方案，集中介紹各種二維、三維繪圖命令；第4章開始介紹時間軸、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用兩章內容和讀者探討金融風險建模中幾個重要的數學模組，比如平面、空間、不等式、數列、插值、極限、微積分、泰勒展開、凸性和方向微分等內容。 第7、8、9章討論機率統計的幾個重要模組：第7章探討集合機率、排列組合、統計描述、常態分配、分位點等概念；第8章探討中心矩、連續機率分布、離散機率分布、QQ圖、線性相關和二元常態分配等內容； 第9章深入探討統計機率中的置信區間、假設檢驗、回歸模型和自相關這幾個模組；第10章以之前數學統計內容為基礎，介紹固定收益金融產品分析；第11章介紹二叉樹法定價歐式和美式期權；第12章以第11章為基礎，探討9大類期權交易策略。 姜偉生 博士，FRM，現就職於MSCI，負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的諮詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。 塗升 博士，FRM，現就職於CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業)，從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職於加拿大豐業銀行，從事IFRS9信用風險模型建模，執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。
圖書目錄
第1章 編程基礎 1
1.1 有關MATLAB 2
1.2 矩陣 8
1.3 基本數學運算 18
1.4 判斷和邏輯 23
1.5 條件與循環 25
1.6 函式 30
第2章 數據可視化Ⅰ 36
2.1 平面繪圖 38
2.2 線型和標記 39
2.3 圖像裝飾 49
2.4 圖像布置 55
2.5 其他二維繪圖函式 59
2.6 特殊坐標 66
第3章 數據可視化Ⅱ 71
3.1 三維繪圖 73
3.2 其他三維繪圖命令 79
3.3 交點和交線 82
3.4 圖像句柄 86
3.5 統計數據繪圖 94
3.6 視點與視角 104
第4章 價值與利率 110
4.1 時間軸和折算 111
4.2 現值和終值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限結構 129
4.5 倫敦銀行同業拆借利率 133
4.6 利差、價差 136
第5章 數學基礎Ⅰ 139
5.1 空間 140
5.2 二維平面 141
5.3 三維空間 151
5.4 不等式圖像 163
5.5 數列 166
5.6 線性插值 170
第6章 數學基礎Ⅱ 177
6.1 收斂與發散 178
6.2 微分 182
6.3 積分 193
6.4 泰勒展開 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 統計基礎Ⅰ 225
7.1 集合機率回顧 227
7.2 排列組合 233
7.3 統計描述 236
7.4 常態分配 245
7.5 分位點 253
7.6 硬幣和骰子試驗 260
第8章 統計基礎Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 連續機率分布 273
8.3 離散機率分布 282
8.4 QQ圖 287
8.5 線性相關 291
8.6 二元常態分配 300
第9章 統計基礎Ⅲ 310
9.1 置信區間 312
9.2 整體方差未知 319
9.3 兩個試驗 323
9.4 假設檢驗 329
9.5 簡單回歸 342
9.6 自相關 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 債券介紹 358
10.2 債券價格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 簡單二叉樹 393
11.1 期權 394
11.2 歐式期權二叉樹 397
11.3 美式期權 406
11.4 期權價格的上下界 412
11.5 時間價值和內在價值 414
11.6 買賣權平價關係 423
第12章 期權交易 427
12.1 收益和利潤圖像 428
12.2 備兌和保護性期權 429
12.3 牛市和熊市價差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和帶式組合 444
12.7 鐵鷹套利 446
12.8 比率價差 448
12.9 梯式套利 452
尾聲 462
附錄 463
