基本介紹
- 中文名：MATLAB金融風險管理師FRM（高階實戰）
- 作者：姜偉生、塗升、李蓉
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2020年
- 定價：199 元
- ISBN：9787302564393
圖書簡介,作者簡介,目錄,
圖書簡介
在叢書前三冊數學內容基礎之上，本書前四章繼續深入探討金融建模常用的數學知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一，符號數學運算，這部分內容對之後的數學學習和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關、數據矩陣、投影和正定性等內容。第3章以向量和矩陣運算為基礎，繼續深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內容對叢書後續的最佳化方法、投資組合最佳化、回歸分析、因素分析、因素投資、機器學習等內容至關重要。第5～7章探討各種最佳化概念和方法，比如極值、梯度下降、線性規劃、拉格朗日乘子法、二次規劃、遺傳算法、粒子群最佳化等。這部分內容為之後的投資組合最佳化三章打下堅實的基礎。第8～10章介紹投資組合最佳化問題。第8章用簡單的兩個風險資產構成的投資組合介紹各種投資組合最佳化的核心概念。第9章深入介紹投資組合最佳化與矩陣運算的結合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向對象編程。本書最後兩章從最佳化角度再次深挖幾種常見的回歸方法，比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元回歸和偏最小二乘回歸等。這些內容對叢書後續因素分析、因素投資和人工智慧等話題提供理論支撐。
《MATLAB金融風險管理師FRM（高階實戰）》
作者簡介
姜偉生
博士，FRM，現就職於MSCI，負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics
RiskManager的諮詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、
新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。
塗升
博士，FRM，現就職於CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業)，從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職於加拿大豐業銀行，從事IFRS9信用風險模型建模，執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。
李蓉
財經專業碩士，現就職於某央企金融機構，從事財務管理、資金運營超過15年，深度參與多個金融項目的運作。
目錄
第1章 符號數學運算 1
1.1 符號數值 3
1.2 符號變數 7
1.3 多項式運算 14
1.4 符號微積分 16
1.5 符號矩陣與運算 22
1.6 符號繪圖 28
第2章 數學基礎V 39
2.1 切向量和法向量 41
2.2 線性相關 46
2.3 數據矩陣 51
2.4 投影 59
2.5 正定性 74
第3章 數學基礎VI 86
3.1 梯度向量 87
3.2 直線 95
3.3 曲線 101
3.4 空間平面 105
3.5 平面和曲面梯度分布 109
3.6 曲面切面 116
3.7 法向量和梯度 120
第4章 數學基礎VII 130
4.1 圓錐曲線 131
4.2 二次曲面 134
4.3 橢圓 137
4.4 拋物線 145
4.5 雙曲線 147
4.6 圓錐曲線切線 152
4.7 二次曲面切面 164
第5章 最佳化方法I 169
5.1 有關最佳化 170
5.2 一元函式極值 176
5.3 二元函式極值 180
5.4 二次函式極值判定 187
5.5 多極值曲面 198
5.6 梯度與極值 203
第6章 最佳化方法II 208
6.1 梯度下降法簡介 209
6.2 約束條件 216
6.3 線性規劃 222
6.4 拉格朗日乘子法 226
6.5 二次規劃 237
第7章 最佳化方法III 244
7.1 遺傳算法簡介 245
7.2 粒子群最佳化簡介 252
7.3 單目標非線性最佳化 253
7.4 多目標非線性最佳化 258
第8章 投資組合最佳化I 270
8.1 收益與風險 271
8.2 收益率期望 274
8.3 收益率方差 277
8.4 收益率波動率 284
8.5 收益率和方差關係 286
8.6 增加無風險成分 290
8.7 夏普比率 294
8.8 雙目標非線性最佳化 300
第9章 投資組合最佳化II 304
9.1 投資組合收益與風險 305
9.2 方差*小化 306
9.3 定收益*小化方差 310
9.4 含無風險資產投資組合 317
9.5 *大化夏普比率 322
9.6 二次規劃與投資組合最佳化 328
第10章 投資組合最佳化III 335
10.1 投資組合最佳化對象 336
10.2 使用Portfolio對象 338
10.3 有效前沿 341
10.4 目標回報率 344
10.5 目標風險 346
10.6 上下界約束 349
10.7 線性約束 351
10.8 預算約束 355
10.9 流動率約束 358
10.10 淨收益 360
10.11 跟蹤誤差約束 362
第11章 回歸與最佳化I 367
11.1 一元線性*小二乘 368
11.2 多元線性*小二乘 378
11.3 非線性*小二乘 384
11.4 一元正交回歸 388
11.5 多元正交回歸 397
第12章 回歸與最佳化II 406
12.1 主成分分析 407
12.2 主元回歸 420
12.3 偏*小二乘回歸 431
備忘 442
