MATLAB金融風險管理師FRM（二級）

內容簡介

金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界頂級考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最後一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智慧。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。

作品目錄

內容簡介

Preface 前言

About Authors and Reviewers 作者和審稿人（按姓氏字母先後順序）

Acknowledgement 致謝

Book Reviews 推薦語

How to Use the Book 使用本書

第1章　波動的市場

1.1　股票市場指數

1.2　市場波動

1.3　回報率

1.4　標普數據分析

1.5　波動率

1.6　指數加權移動平均

第2章　隨機過程

2.1　隨機數

2.2　線性相關

2.3　維納過程

2.4　布朗運動

2.5　幾何布朗運動

2.6　隨機試驗

第3章　隨機模擬

3.1　伊藤引理

3.2　股價相關性

3.3　利率特點

3.4　均值回歸模型

3.5　利率模型

3.6　模型校準

第4章　期權定價

4.1　再談期權

4.2　BSM模型

4.3　期權理論價格走勢

4.4　風險因子

4.5　波動率

4.6　定價方法比較

第5章　希臘字母

5.1　希臘字母介紹

5.2　Delta

5.3　Gamma

5.4　Theta

5.5　Vega

5.6　Rho

第6章　奇異期權

6.1　現金或空手期權

6.2　資產或空手期權

6.3　看漲障礙期權

6.4　看跌障礙期權

6.5　亞式期權

6.6　其他奇異期權

第7章　市場風險I

7.1　市場風險

7.2　風險因子和敏感度

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