AR 模型

AR模型(AR model)即“自回歸模型”。設{yt}是零均值平穩時間序列，若{y．}每一時刻的值均能表示為過去最近有限個值的線性組數理統計合，即yz=妒lyf—l+P2Y1 -2+…+CPpYr—P+占r，其中占f為白噪聲，則稱上述模型為p階自回歸模型。如果y。的均值p≠0，令，，= yl一肛，那么ly．}就是零均值的。