《風險管理原理》是一本2018年出版的圖書，由經濟管理出版社出版
基本介紹
- 中文名：風險管理原理
- 作者：李國華
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2018年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509660706
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《風險管理原理》首次為風險管理學建立了邏輯體系。作者簡明地將風險定義為行為結果的不確定性。行為結果用風險指標表示、結果的不確定性用風險狀態描述，並將風險管理學要解決的基本問題歸納為風險狀態的把握（風險識別與分析）、風險狀態的最佳化、風險狀態的選擇。而按此思路，風險管理學的學術核心問題是評價風險狀態優劣的標準問題，即風險測度問題。它包括：①有哪些工具可以評價風險狀態的優劣；②如何選擇這些工具。
《風險管理原理》對如何解決上述問題提出了清晰的理論和方法。
作者簡介
李國華，1982年畢業於中國地質大學77級數學師資班；曾任職飛利浦深圳公司部門經理，深圳證券登記公司業務部經理、總經理助理；曾兼任商貿公司、證券公司高級管理人員。現任深圳大學經濟學院副教授。
圖書目錄
第一章 風險管理概論
第一節 風險與風險管理的概念
一、風險與風險主體
二、風險指標與風險狀態
三、風險管理的基本問題與風險管理的概念
四、更多的風險定義
五、關於國際標準IS031000中風險定義的討論
第二節 風險管理的發展與風險管理的重要性
一、風險管理的發展
二、風險管理的重要性
參考文獻
習題
第二章 風險識別與風險分析
第一節 風險要素與風險分類
一、風險要素
二、風險分類
三、企業風險和家庭風險
第二節 風險識別
一、風險識別工作的起點與要求
二、誰來識別風險
三、風險識別的基本思路
四、風險識別的具體方法
五、風險識別報告
第三節 風險分析
一、直接統計法
二、事件機率與風險指標複合統計法（損失機率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習題
第三章 風險評價與風險預警
第一節 風險標準與可接受風險狀態
一、風險標準
二、可接受風險狀態
三、可接受風險、ALARP風險、不可容忍風險
第二節 風險分級與風險預警
一、風險分級
二、風險預警
參考文獻
習題
……
第四章 風險狀態優劣評價標準
第五章 風險管理決策
第六章 風險管理技術
第七章 效用盈餘與風險市場
第八章 風險管理的組織與實施
計算題和證明題答案
