《關於金融高頻數據的統計推斷》是依託蘭州大學，由李翠霞擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：關於金融高頻數據的統計推斷
- 依託單位：蘭州大學
- 項目負責人：李翠霞
- 項目類別：青年科學基金項目
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
隨著社會經濟的急速發展，關於金融高頻數據中涉及到的各項指標的研究已引起了人們廣泛的關注，尤其對股票、期貨及其衍生物在組合管理、風險分析等方面的分析更是受到人們的高度重視。本項目擬在我們近幾年研究的基礎上，進一步從伊藤過程與分數布朗運動的特性出發，結合高頻數據對資產價格的潛在過程進行研究。其研究意義在於，理論上，我們通過對資產價格中關注的一些指標進行估計，同時對資產價格的驅動過程進行一系列的檢驗，可以進一步豐富高頻數據、金融統計與極限理論等方面的理論知識；套用上，所得的結果在資產價格、電信與環境的真實數據分析中也有指導性的作用。
結題摘要
隨著科學技術與電子產品的急速發展，利用秒、毫秒甚至納米秒所採集到的數據，越來越受到人們的重視，圍繞該數據，即高頻數據或超高頻數據，來探討它們在經濟、金融、保險、機率與統計等方面的套用，正是當前研究的重要課題之一。 利用一系列非參數估計的方法，本項目分別解決了高頻數據在帶noise的伊藤過程或帶noise的半鞅模型時，關於一維的自權重積分波動率的估計問題；二維時的積分波動率的估計問題；低維的時間具有內生性時的波動率的估計問題，以及在高維時帶有稀疏條件下的關於積分波動率矩陣的估計等一系列問題。在理論上，我們的研究成果促進了高頻數據在金融、經濟、統計與極限理論等方面的發展；在套用上，我們的研究成果對資產價格在組合管理、風險分析等方面也有指導性的作用。目前已發表或待發表論文6篇，參加了4次國際會議，6次學術交流。
