趙樹然

趙樹然

趙樹然,女,1978年生,博士學位。現任中國海洋大學經濟學院教授、碩士生導師,金融系副主任。

基本介紹

  • 中文名:趙樹然
  • 國籍:中國
  • 出生日期:1978年
  • 職業:教授
  • 畢業院校北京理工大學
  • 研究方向:金融風險管理、金融工程
教育經歷,主講課程,研究方向,代表論文,主要科研項目,獲得獎項,

教育經歷

1999.9-2003.7,套用數學專業,學士,北京理工大學
趙樹然
2003.9-2008.7,數理統計專業,碩博連讀,北京理工大學;
2015.9-2016.9,美國威斯康辛大學麥迪遜分校,訪問學者。

主講課程

(1)本科生:金融工程
(2)研究生:統計方法與套用、金融工程、金融風險管理
(3)博士生:金融工程、金融風險管理、高級計量經濟學

研究方向

高頻金融、金融計量、金融風險管理等

代表論文

[1]. 異質金融市場驅動的高頻期貨交叉套期保值問題研究,系統工程理論與實踐,2016,9
[2]. 趙樹然*,吳雲霞,任培民,基於ECM-DCC模型的期貨動態CVaR套期保值模型及其實證分析,運籌與管理,2016,4(CSSCI)
[3].高頻波動率矩陣估計的比較分析——基於有噪非同步的金融數據,中國管理科學,2015,23(CSSCI)
[4].基於CARR-EVT整體方法的動態日VaR和CVaR模型研究,數量經濟技術經濟研究, 2012. (CSSCI)
[5].Fiducial inference under nonparametric situations. Journal of Statistical Planning and Inference, 2012. (SCI檢索)
[6].The use of compound real option design and evaluation to control the risk in patent financing project, 6th international conference on management of e-commerce and e-government, Beijing, 2012. (IEEE檢索)
[7].基於非參數GARCH模型的匯率波動性預測[J].統計與決策, 2012. (CSSCI)
[8].Weighted bootstrap confidence intervals for generalizedBehrens-Fisher problems [J]. Communications in Statistics – Theory and Methods, 2011.(SCI檢索)
[9].On exactness and unbiasedness of the simple confidence bands for a continuous distribution function [J]. Science in China Ser A: Mathematics, 2010. (SCI檢索)
[10].The reduction of the average width of confidence bands for an unknown continuous distribution function [J]. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009.(SCI檢索)
[11].A new confidence band for continuous distribution functions [J]. The Australian and New Zealand Journal of Statistics, 2009. (SCI檢索)
[12].New goodness-of-fit tests based on fiducial empirical distribution function [J]. Computational Statistics and Data Analysis, 2009. (SCI檢索)
[13].右刪失情形下平均生存時間的加權Bootstrap推斷[J].系統科學與數學, 2009.
[14].The convergence rates of weighted bootstrapped Von-Mises statistics and U-statistics. J. of Nonparametric Statistics[J]. 2008.(SCI檢索)
[15].刪失回歸模型的加權Bootstrap逼近[J].北京理工大學學報(自科版), 2008,28(7) (EI)
[16].期權-博弈整體方法與產學研結合利益最優分配[J].科研管理, 2008. (CSSCI)
[17].基於複合實物期權設計與評價的高新技術項目風險管理研究[J].工業工程與管理, 2008.

主要科研項目

(1)2013.1-2015.12國家自然科學基金:異質金融市場驅動的高維高頻波動率矩陣模型及其套用研究。
(2)2011.1-2013.12,教育部人文社科項目:基於金融高頻數據的日VaR和CVaR非參數統計推斷問題研究。
(3)2010.8-2013.8山東省自然科學基金:基於已實現極差的日VaR和CVaR非參數估計和檢驗問題研究。

獲得獎項

(1)基於CARR-EVT整體方法的動態日VaR和CVaR模型研究,山東高等學校優秀科研成果獎(二等獎,2013),青島市社會科學優秀成果獎(二等獎,2013)
(2)期權-博弈整體方法與產學研結合利益最優分配,山東省軟科學優秀成果獎(三等獎,2010),青島市社會科學優秀成果獎(優秀獎,2009)。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們