《金融風險測量的模糊隨機模型研究》是依託華南理工大學，由李榮鈞擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融風險測量的模糊隨機模型研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：李榮鈞
- 依託單位：華南理工大學
- 批准號：70371029
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2004-01-01 至 2006-12-31
- 支持經費：15（萬元）
項目摘要
金融危機本質上是一種信心危機，引發危機的原因是多方面的，除了金融交易本身的技術和經濟因素之外，投資主客體的道德，信用，願望，心理，經驗和制度等因素對於風險的產生和危機的形成都起著直接或間接的重要作用，而所有這些因素都或多或少地具有模糊特徵與動態性質。但現行金融理論將風險因素的不確定性等同於隨機性，忽略了風險因素固有的模糊特質。本項目採用模糊集和模糊系統理論與統計計量技術相結合的方法，綜合研究風險因素的隨機性和模糊性，探索風險因素之間存在的模糊關係，分析風險傳導的模糊機制，以建立市場風險和信用風險的模糊隨機模型，並導出風險測量的模糊算法。該研究不僅對金融風險的管理理論具有重要的學術價值，而且在金融風險的測量方法上有重大創新。
