Omega模型的研究及其在金融風險中的套用

《Omega模型的研究及其在金融風險中的套用》是依託南開大學，由李波擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：Omega模型的研究及其在金融風險中的套用
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：李波
• 依託單位：南開大學

中文摘要

本項目以Omega模型為研究對象，致力於對Omega模型下金融風險問題進行討論，側重於研究模型的清算機率及其相關風險精算量。Omega模型有別於古典破產，針對金融市場中即使出現赤字仍能正常經營的公司進行建模，提出了更具現實意義的清算的概念。運用譜負Levy過程的反射定義以及Poisson點過程的思想，我們將圍繞以譜負Levy過程為背景的相關模型進行研究，並套用結論解決一些熱點的金融問題。

結題摘要

本項目以Omega模型為研究對象，致力於對Omega模型下金融風險問題進行討論，側重於研究模型的清算機率及其相關風險精算量。Omega模型有別於古典破產，針對金融市場中即使出現赤字仍能正常經營的公司進行建模，提出了更具現實意義的清算的概念。通過套用Poisson隨機觀察的 方法，我們對譜負Levy過程在omega概念下的風險量進行分析，並得到了譜負Levy過程占位時問題的反射定理，得到了廣義尺度函式，並將結論推廣到了譜負Levy過程的相關過程上，並套用結論解決一些熱點的金融問題。問題的本質是譜負Levy過程積分泛函的研究，可以將結論套用於一類時間逆轉過程的研究，這也是本項目後續研究的對象。