基本介紹
- 中文名：金融計量學（第2版）
- 作者：唐勇、朱鵬飛
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2019年7月
- 定價：59.8 元
- ISBN：9787302527770
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，匯總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和套用。本書是在筆者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，將最新的有關研究成果寫入教材，使課程體系更加完善。本書體現了較強的理論深度和學術前沿，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，具有理論和實踐指導意義。
本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。
圖書目錄
第1章金融計量學介紹
1.1金融計量學的含義及建模步驟
1.2金融數據的主要類型、特點和來源
1.3收益率計算
1.4常用的統計學與機率知識
1.5常用金融計量軟體介紹
參考文獻
第2章經典回歸模型及其套用
2.1一元回歸模型及其套用
2.2多元回歸模型及其套用
2.3回歸模型的檢驗
2.4案例分析
參考文獻
第3章非典型性回歸模型及其套用
3.1非線性模型轉化為線性模型
3.2異方差性
3.3自相關
3.4多重共線性
3.5虛擬變數模型
3.6預測
參考文獻
第4章一元時間序列分析方法
4.1時間序列的相關概念
4.2平穩時間序列模型
4.3非平穩的時間序列分析
4.4長記憶時間序列模型
參考文獻
第5章向量自回歸模型
5.1VAR模型介紹
5.2VAR模型估計方法與設定
5.3格蘭傑因果關係檢驗
5.4脈衝回響函式與方差分解
5.5結構VAR(SVAR)模型
參考文獻
第6章協整和誤差修正模型
6.1協整與協整檢驗
6.2誤差修正模型
6.3Johansen協整檢驗方法
6.4向量誤差修正模型
參考文獻
第7章GARCH模型分析與套用
7.1金融時間序列異方差特徵
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH類模型的擴展
7.5GARCH類模型套用
7.6向量GARCH模型
7.7隨機波動模型(SV)
參考文獻
第8章資產定價模型的實證研究
第9章有效市場假說與事件研究法
第10章風險度量方法及套用
10.1金融市場風險概述
10.2金融風險度量方法
10.3案例分析
參考文獻
第11章金融高頻數據分析及套用
11.1金融高頻數據特徵分析
11.2波動率建模及套用
11.3案例分析
參考文獻
第12章Copula分析方法及套用
12.1Copula函式理論
12.2Copula相關性測度
12.3常用Copula函式介紹
12.4藤Copula函式介紹
12.5Copula函式參數估計
12.6混頻Copula
12.7案例分析
參考文獻
第13章小波分析方法及套用
13.1小波函式
13.2小波變換
13.3案例分析
參考文獻
第14章分形分析方法及套用
14.1單分形相關理論方法
14.2多重分形相關理論方法
14.3最佳化方案
14.4案例分析
參考文獻
附錄： 統計分布表
