向量誤差修正模型（vector error correction model; VECM ）是2016年公布的管理科學技術名詞，出自《管理科學技術名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名：向量誤差修正模型
- 外文名：vector error correction model; VECM
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
相關詞條
- 向量誤差修正模型
向量誤差修正模型（vector error correction model; VECM ）是2016年公布的管理科學技術名詞，出自《管理科學技術名詞》第一版。定義包含協整約束條件的向量自回歸模型，模型在向量自回歸模型中...
- 誤差修正模型
由協整與誤差修正模型的的關係，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進行協整回歸（OLS法），檢驗變數間的協整關係，估計協整向量（長期均衡關係參數）；第二步，若協整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，並用OLS法估計相應參數。需要注意的是：在進行變數間的協整檢驗...
- 協整檢驗
Seo(2006)基於閾值向量誤差修正模型(TVECM)提出了原假設：沒有協整，備擇假設是閾值協整的檢驗方法，但是該方法不能把部分協整從閾值協整中區分出來，因此本文為了彌補這一缺陷，提出了新的檢驗統計量，來進一步檢驗閾值協整是否是部分協整。不失一般性式(2)可以寫成：其中Γ是潛在的閾值區間，在本文中我們以轉換變數...
- 時間序列分析(2018年中國人民大學出版社有限公司出版的圖書)
第五章 向量自回歸模型 第一節 非結構化VAR模型 第二節 脈衝回響與方差分解 第三節 結構VAR模型 第四節 向量誤差修正模型 第六章 Panel Data模型 第一節 模型的基本問題 第二節 固定效應模型 第三節 隨機效應模型 第四節 單位根檢驗與協整檢驗 參考文獻 作者簡介 易丹輝 中國人民大學統計學院教授、博士生導師...
- 計量財稅建模與套用
9．4．2向量誤差修正模型參數估計的EViews操作 9．4．3向量誤差修正模型參數估計結果的另一種形式 9．4．4結果 第10章面板數據模型 10．1利用Pool處理面板數據 10．1．1建立面板數據檔案 10.1.2利用Pool進行數據計算 10．2混合模型 10．2．1混合模型的形式 10．2．2混合模型的EViews軟體操作 10．3固定效應...
- 計量經濟學軟體EViews操作和建模實例
7.3 結構向量自回歸模型 7.3.1 SVAR模型形式 7.3.2脈衝回響與方差分解 7.4 向量誤差修正模型 7.4.1 Johansen 協整檢驗 7.4.2 向量誤差修正模型 7.4.3 向量誤差修正模型的EViews實現 第八章 其它回歸模型 8.1 排序選擇模型 8.1.1 多元排序選擇問題的計量經濟學模型 8.1.2 排序選擇模型例子 8.2 ...
- 我國貨幣政策產業效應的非對稱性研究(L)
實證研究部分，分別採用平滑轉換向量誤差修正模型（STVEC）和可計算的一般均衡模型（F-CGE）從巨觀和微觀層面，用更符合經濟運行特徵的非線性模型研究不同貨幣政策產業效應非對稱性的具體表現和原因。最後，提出增強貨幣政策效果和最佳化產業結構的建議。希望在貨幣政策產業效應研究領域實現一些創新：運用非線性平滑轉換模型，...
- 歐洲主權債務危機對中國經濟的影響及對策
本課題在分析歐洲主權債務危機的原因基礎上，分析歐洲主權債務危機對於我國進出口、經濟成長、通貨膨脹和就業的影響機制和傳導機制，採用面板平滑轉移向量誤差修正模型（PSTVECM）、結構向量自回歸模型（SVAR）、面板平滑轉移自回歸模型（PSTAR）和動態面板閾值自回歸模型（DPTAR）分別實證檢驗歐洲主權債務危機對於進出口、...
- 中級計量經濟學
多重共線性、虛擬變數、模型設定誤差、變數觀測誤差以及隨機解釋變數等計量經濟問題及其解決方法；第6章和第8章闡述滯後變數模型和聯立方程模型；第7章重點闡述時間序列分析，主要涉及ADF檢驗、Johansen協整檢驗、Granger因果關係檢驗、ARIMA模型、向量自回歸模型、協整理論與向量誤差修正模型；第9章介紹面板數據模型及其套用...
- 套用時間序列分析——R軟體陪同(第2版)
9.3.1 一個門限參數的模型213 9.3.2 兩個門限參數的模型214 9.3.3 Hansen 檢驗216 9.4 Logistic 平滑過渡自回歸模型217 9.5 神經網路模型219 9.6 可加AR 模型221 9.7 模型的比較221 9.8 門限協整222 9.8.1 向量誤差修正模型222 9.8.2 向量誤差修正模型的估計223 9.8.3 關於向量誤差修正模型...
- 不確定性預期與中國居民消費需求研究
第一節 向量誤差修正模型的選定 一、向量誤差修正模型的基本問題 二、向量誤差修正模型的識別與檢驗 第二節 中國城鎮居民消費需求的時間序列分析 一、模型的設定與變數選取 二、模型的計量分析 三、實證檢驗結果的評價分析 第三節 中國農村居民消費需求的時間序列分析 一、模型的設定與變數選取 二、模型的計量分析 ...
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同時，在實證創新方面，本書用福建省(包括各地區)、中國及貿易夥伴的相關數據進行具體實證研究，運用基於非平穩時間序列數據的協整分析方法、向量誤差修正模型以及脈衝回響函式和方差分解來對人民幣匯率傳遞及其對福建省貿易收支的影響進行總量研究、分國別、分省內各地區研究以及商品結構研究 。
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- 歐洲央行貨幣分析工具及框架
3.1模型的技術設定 3.2模型運算的概念性問題 4.對通脹風險指標框架的改進 4.1二元貨幣指標模型的置換和改進 4.z二元指標模型的穩定勝 4.3通過引入結構化信息來最佳化貨幣分析 4.3.1 總則 4.3.2貝葉斯向量自回歸模型 4.3.3 向量誤差修正模型 4.3.4擴展菲利普斯曲線模型 4.3.5動態隨機一般均衡（DSGE）...
- 計量經濟分析方法與建模:EViews套用及實例(第3版)
9.2.2自激勵門限自回歸(SETAR)模型 9.3轉換回歸模型 9.3.1轉換回歸的基本模型 9.3.2馬爾可夫區制轉換模型 9.3.3動態轉換模型 9.4EViews軟體的相關操作 9.4.1間斷點檢驗和間斷點模型估計 9.4.2門限模型的估計 9.4.3轉換方程對象的建立與估計 第Ⅳ部分多方程分析 第10章向量自回歸和向量誤差修正模...
- 金融計量學:時間序列分析視角
9.3 向量ADF模型與協整分析 9.4 向量誤差修正模型(VECM)9.5 確定性趨勢與協整分析 9.6 Johansen協整分析方法 9.7 VECM的估計與統計推斷 9.8 Johansen協整分析方法的套用 練習9 本章參考文獻 第10章 金融計量中的條件異方差模型 導讀 10.1 背景介紹 10.2 ARCH模型 10.3 GARCH模型 10.4 非對稱GARCH模型...
- 楊政(電子科技大學經濟與管理學院副教授)
[6]楊政, 原子霞. 指數平滑轉換的協整回歸模型檢驗及其實證分析.數量經濟技術經濟研究, 2010, 27(6): 151-161.[7]田錚, 楊政, 韓四兒. 協整關係中門限效應的Wald檢驗. 高校套用數學學報,2009, 24(1): 23-31.[8]陳潔, 田錚, 牛瑩瑩, 楊政. Bootstrap平滑轉換向量誤差修正模型的非線性協整SupW檢驗. ...
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實驗一 季節模型 實驗二 趨勢模型與分析 實驗三 指數平滑法 第十章 現代時間序列模型 第十一章 聯立方程模型 第十二章 向量自回歸模型 實驗一 向量自回歸模型的估計 實驗二 向量誤差修正模型的估計 第十三章 離散與受限因變數模型 實驗一 二元選擇模型估計 實驗二 排序選擇模型估計 實驗三 受限因變數模型估計 實驗...
- 國際糧食市場波動及利用研究
對國際糧價波動的傳導進行研究，先運用VAR—GARCH（1，1）一BEKK模型對不同品種間國際價格波動的溢出效應進行分析，再運用協整檢驗和向量誤差修正（VEC）模型對國際糧價對我國糧價的影響進行分析；接著，對世界糧食市場的可供性進行研究，包括世界糧源的時點可供性、總量可供性以及貿易角度的可供性；然後，通過構建VEC模型...
- 金融計量學(第2版)
5.1VAR模型介紹 5.2VAR模型估計方法與設定 5.3格蘭傑因果關係檢驗 5.4脈衝回響函式與方差分解 5.5結構VAR(SVAR)模型 參考文獻 第6章協整和誤差修正模型 6.1協整與協整檢驗 6.2誤差修正模型 6.3Johansen協整檢驗方法 6.4向量誤差修正模型 參考文獻 第7章GARCH模型分析與套用 7.1金融時間序列異方差特徵 7.2...
- 高級套用計量經濟學
3.3向量自回歸模型 3.3.1向量自回歸模型概述 3.3.2向量自回歸模型及其估計 3.3.3格蘭傑因果關係檢驗 3.3.4脈衝回響分析和方差分解分析 3.3.5向量誤差修正模型 3.3.6實例 3.4本章思考題與練習題 3.4.1思考題 3.4.2練習題 第4章微觀計量經濟學模型 4.1微觀計量經濟學模型概述 4.1.1微觀計量經濟...
- 計量經濟學及其套用(第2版)
13.4預測誤差方差分解 13.5Granger因果關係檢驗 13.6案例分析 思考與練習 第14章協整與誤差修正模型 14.1協整理論 14.2誤差修正模型 14.3向量誤差修正模型 14.4案例分析 思考與練習 第五篇高級計量經濟學套用 第15章虛擬被解釋變數模型 15.1線性機率模型 15.2二元logit模型 15.3案例分析 思考與練習 第16章...
- 電力與經濟關係的計量分析
2.6.4 向量誤差修正模型(VECM)2.6.5 小結 2.7 典型地區電力與經濟成長關係的比較研究 2.7.1 北京市電力與經濟成長關係研究 2.7.2 浙江省電力與經濟成長關係研究 2.7.3 廣東省電力與經濟成長關係研究 2.7.4 上海市電力與經濟成長關係研究 2.7.5 湖北省電力與經濟成長關係研究 2.7.6 陝西省電力與...
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3.2 協整和誤差修正模型 3.3 平價界限模型、門限自回歸和門限向量誤差修正模型 3.4 平滑轉換向量誤差修正模型 3.5 馬爾科夫轉換向量誤差修正模型 3.6 Copula模型 3.7 小波相干分析方法 3.8 多元GARCH模型 3.9 本章小結 4 農業政策調整與市場發展 4.1 農業政策調整 4.1.1 關稅配額政策 4.1.2 生物燃料...
- 現代時間序列分析導論
6.3.1 向量誤差修正表達式 ………6.3.2 Johansen方法 ………6.3.3 向量誤差修正模型的分析 ………6.4 協整與經濟理論 ………參考文獻 ………第7章 非平穩面板數據 ………7.1 面板模型的幾個相關問題 ………7.1.1 遺漏變數偏差 ………7.1.2 估計和檢驗 ………...
- 金融計量學(2016年清華大學出版社出版的圖書)
6.2誤差修正模型（ECM）6.2.1誤差修正模型的含義 6.2.2誤差修正模型的構造 6.2.3誤差修正模型的估計 6.2.4案例分析 6.3Johansen協整檢驗方法 6.3.1Johansen協整檢驗的基本說明 6.3.2Johansen協整檢驗的案例分析 6.4向量誤差修正模型（VECM）參考文獻 第7章GARCH 模型分析與套用 7.1金融時間序列異方差...
- 中國房地產市場的特徵及其影響因素研究
5.2.1線性協整模型66 5.2.2門檻協整模型67 5.3中國房價與土地價格的長期動態均衡實證分析70 5.3.1數據及描述性統計70 5.3.2單位根檢驗72 5.3.3線性協整檢驗及誤差修正分析結果73 5.3.4門檻協整分析結果76 5.3.5具有門檻協整的向量誤差修正模型分析結果80 5.4結論84 第6章中國房價與巨觀經濟影響因素...
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- 計量經濟分析方法與建模
第5章 時間序列模型 第3部分 擴展的單方程分析 第6章 條件異方差模型 第7章 離散因變數和受限因變數模型 第8章 對數據大似然估計 第4部分 多方程分析 第9章 向量自回歸和向量誤差修正模型 第10章 利用橫截面和時間序列數據的計量模型 第11章 狀態空間模型和卡爾曼濾波 第12章 聯立方程模型的估計與模擬 附錄...
