金融計量學導論

內容簡介

本書從一元線性回歸模型出發，基於“設模型、估參數、論性質、推分布、做檢驗、做預測”一般建模過程，詳細介紹了小樣本理論與大樣本理論。以*小二乘法為主線，分析無偏性、有效性等參數的小樣本性質，以及一致性、漸進正態性和漸進正態性等參數的大樣本性質，兼顧分析矩估計方法、似然估計方法等算法的優劣，進而對時間序列數據的核心模型進行了簡要剖析。本書適合作為高等院校金融學和管理學的高年級本科生及研究生教材，也可供大數據研究工作者參考。

圖書目錄

章金融計量學的一般步驟 ·····1

節金融計量學與計量經濟學的關係 ···1

第二節金融計量學的六個核心步驟 ·····5

一、設模型 ·····5

二、估參數 ············8

三、論性質 ·····10

四、推分布 ·······11

五、做檢驗 ········12

六、做預測 ·······12

第三節設模型 ········13

一、對模型整體的假設 ····13

二、對解釋變數的假設 ·······14

三、對隨機誤差項的假設 ···········14

第四節估參數 ·········15

一、小二乘法 ·······15

二、小一乘法 ········20

三、矩估計法 ········23

四、似然估計法與貝葉斯估計法 ·······24

第五節論性質 ·······25

一、小樣本性質：無偏性與有效性 ·········25

二、大樣本性質：一致性與漸近有效性 ······33

第六節推分布 ········35

一、小樣本：精確分布 ········35

二、大樣本：漸近分布 ········37

作者簡介

倪宣明，分別於2005年、2011年和2015年獲南開大學學士、北京大學碩士和清華大學博士學位。2017年從中科院數學與系統科學研究院數學博士後出站後，加入北京大學軟體與微電子學院工作至今，主要從事金融科技、金融計量學及金融經濟學的教學與研究。

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