《金融計量學精要》是一本2022年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是張明恆，周亞虹。
基本介紹
- 中文名：金融計量學精要
- 作者：張明恆，周亞虹
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2022年12月1日
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787564240622
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書內容包括兩個方面：其一，價格、收益率和波動率的統計模型和計量方法，包括：機率模型、線性模型、波動模型和非線性模型；其二，風險測度的機率方法、價格形成的微觀機制和價格預測的神經網路方法。
本書力求通過 及簡明的計量方法和翔實的實例證研究，幫助讀者掌握和理解金融計量的精髓要點，即：實證研究的統計模型和計量方法。
目錄
第一章 緒 論 /1
第二章 價格或收益率的機率模型 /10
第三章 價格或收益率的線性模型 /31
第四章 收益率方差的波動模型 /80
第五章 價格、收益率或波動的非線性模型 /121
第六章 價格形成的微觀機制 /146
第七章 風險測度的機率方法 /162
第八章 組合管理的神經網路方法 /182
附錄 A 統計計算系統：R /205
附錄 B 實證財經數據：FiEsen /214
附錄 C 經濟指標、市場指數和財經事記 /224
插 圖 /232
表 格 /234
符號縮寫 /238
參考文獻 /242
名詞索引 /247
致 謝 /261
