《金融衍生品數學模型》是2010年世界圖書出版公司出版的圖書，作者是郭宇權。該書主要講述了模型衍生品背後的理論。
基本介紹
- 書名：金融衍生品數學模型
- 作者：郭宇權
- ISBN：9787510005503
- 頁數：530
- 定價：49.00元
- 出版社：世界圖書出版公司
- 出版時間：2010年04月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融衍生品數學模型(第2版)》旨在運用金融工程方法講述模型衍生品背後的理論，作為重點介紹了對大多數衍生證券很常用的鞅定價原理。書中還分析了固定收入市場中的大量金融衍生品，強調了定價、對沖及其風險策略。《金融衍生品數學模型(第2版)》從著名的期權定價模型的Black-Scholes-Merton公式開始，講述衍生品定價模型和利率模型中的最新進展，解決各種形式衍生品定價問題的解析技巧和數值方法。目次：衍生品工具介紹；金融經濟和隨機計算；期權定價模型；路徑依賴期權；美國期權；定價期權的數值方案；利率模型和債券計價；利率衍生品：債券期權、LIBOR和交換產品。
圖書目錄
Preface
1 Introduction to Derivative Instruments
2 Financial Economics and Stochastic Calculus
3 Option Pricing Models: Blaek-Scholes-Merton Formulation
4 Path Dependent Options
5 American Options
6 Numerical Schemes for Pricing Options
7 Interest Rate Models and Bond Pricing
8 Interest Rate Derivatives: Bond Options, LIBOR and Swap Products
References
Author Index
Subject Index
……
