量化投資在國內剛剛起步，前途不可估量。量化投資的核心是數學模型，而模型離不開高效的數值計算和模擬分析工具，MATLAB簡單易學的特點、強大的數值計算和模擬仿真功能，以及豐富的金融類工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投資超給力的“武器”。 本書主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由“MATLAB入門”、“MATLAB量化投資基礎”和“MATLAB量化投資相關函式詳解”3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及套用；函式詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函式一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函式。
基本介紹
- 書名：問道量化投資:用MATLAB來敲門
- 作者：金斯伯格 王正林
- 出版社：電子工業出版社
- 頁數：421頁
- 開本：16
- 定價：59.00
- 外文名：Quantitative Investment with MATLAB
- 類型：計算機與網際網路
- 出版日期：2012年9月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787121179631
- 品牌：電子工業出版社
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《問道量化投資:用MATLAB來敲門》內容豐富、結構明了，首先通過傳奇人物西蒙斯的故事揭開量化投資的神秘面紗，然後通過循序漸進的3篇來展開MATLAB量化投資的內容。《問道量化投資:用MATLAB來敲門》適合基金、衍生品、證券等相關投資人員使用，也適合對量化交易、金融投資感興趣及有志於成為寬客的人士閱讀。
圖書目錄
第0章致敬量化投資之王
天下誰人不識君：詹姆斯·西蒙斯
西蒙斯：我的量化投資生涯
第1篇MATLAB入門
第1章MATLAB概述
1.1MATLAB的發展歷程
1.2MATLAB的優勢與特點
1.3MATLAB系統的構成
1.4MATLAB桌面操作環境
1.4.1MATLAB啟動和退出
1.4.2MATLAB主選單及功能
1.4.3MATLAB命令視窗
1.4.4MATLAB工作空間
1.4.5M檔案編輯/調試器
1.4.6圖形視窗
1.4.7MATLAB檔案管理
1.4.8MATLAB幫助使用
1.5MATLAB的工具箱
第2章MATLAB科學計算
2.1數據類型
2.1.1變數與常量
2.1.2字元串
2.1.3元胞數組
2.1.4構架數組
2.1.5對象
2.2數組及其運算
2.2.1數組的創建
2.2.2數組的運算
2.2.3多項式運算
2.3矩陣及其運算
2.3.1矩陣的創建
2.3.2矩陣的運算
2.4符號運算
2.4.1符號運算概述
2.4.2常用的符號運算
2.5關係運算和邏輯運算
第3章MATLAB數據可視化
3.1數據繪圖的基本步驟
3.2在工作空間直接繪圖
3.3多維數據繪圖
3.3.1二維圖形
3.3.2三維圖形
3.4圖形的修飾
第4章MATLAB編程
4.1MATLAB編程概述
4.2MATLAB編程原則
4.3M檔案
4.4MATLAB程式流程控制
4.5MATLAB中的函式及調用
4.5.1函式類型
4.5.2函式參數傳遞
4.6函式句柄
4.7MATLAB程式調試
4.7.1常見程式錯誤
4.7.2調試方法
4.7.3調試工具
第2篇MATLAB量化投資基礎
第5章MATLAB量化投資相關工具箱
5.1MATLAB金融套用的案例
5.2使用MATLAB的知名金融機構
5.3金融工具箱
5.3.1主要功能
5.3.2體系結構
5.3.3主要函式
5.3.4金融時間序列工具ftstool
5.3.5金融時間序列數據分析工具ftsgui
5.4金融衍生品工具箱
5.4.1主要功能
5.4.2體系結構
5.4.3主要函式
5.4.4GUI工具
5.5固定收益工具箱
5.5.1主要功能
5.5.2體系結構
5.5.3主要函式
第6章金融數據的處理和獲取
6.1日期和貨幣數據處理
6.1.1日期數據格式
6.1.2日期型數據處理函式
6.1.3非交易日數據
6.1.4貨幣格式轉換
6.2MATLAB圖表操作
6.2.1圖表視窗的創建
6.2.2圖表數據的保存和栽入
6.2.3圖表視窗的坐標
6.3線型圖的含義和繪製
6.3.1線型圖的含義
6.3.2線型圖函式
6.4燭型圖
6.4.1燭型圖的含義
6.4.2燭型圖函式
6.5移動平均線
6.5.1移動平均線的含義
6.5.2移動平均線的計算
6.6布林帶
6.6.1布林帶的計算
6.6.2布林帶的函式
6.7動態數據獲取
6.7.1創建定時器
6.7.2Callback函式的參數
6.7.3定時器使用實例
第7章固定收益證券計算
7.1債券的基本概念
7.1.1現金流的時間價值
7.1.2現值和終值的計算
7.1.3債券報價方式
7.1.4報價和交割價
7.2基本固定收益工具和利率
7.2.1基本固定收益工具
7.2.2利率的計量
7.3日期計量的SIA標準
7.3.1中長期國債的定價
7.3.2市政債券的定價
7.3.3大額存單國庫券的定價
7.4固定收益證券的屬性
7.4.1固定收益證券數據的屬性
7.4.2收益率計算
7.4.3價格計算
7.4.4敏感性分析
7.5固定收益證券的數據管理
7.5.1Instrument型數據
7.5.2Excel數據的讀寫
7.5.3其他格式數據的讀寫
第8章利率期限結構和利率模型
8.1利率期限結構計算
8.1.1利息債券收益率
8.1.2構建收益率曲線
8.1.3Bootstrapping算法
8.1.4利率期限結構計算函式
8.1.5遠期利率計算
8.1.6期限結構曲線插值
8.2基於利率期限結構定價技術
8.2.1利率期限結構的表示
8.2.2債券定價技術
8.2.3現金流定價技術
8.2.4互換定價技術
8.2.5產品定價函式及敏感性分析函式
8.2.6Instrument型數據的構建
8.3利率模型
8.3.1利率模型分類
8.3.2HL模型
8.3.3變方差HL模型
8.3.4HL模型的意義
8.4BDT模型
8.4.1BDT模型的構建
8.4.2BDT模型的實現
8.5HW和BK模型
8.5.1三叉樹的基本形態
8.5.2HW模型的構建
8.5.3HW模型的Q參數
8.5.4BK模型簡介
8.5.5HW和BK模型的實現
8.6 HJM模型
8.6.1HJM模型簡介
8.6.2HJ模型的實現
8.7利率模型定價
8.7.1利率模型的輸入變數
8.7.2產品的定價
第9章衍生品計算
9.1無套利和Black—Scholes方程
9.1.1單步二叉樹模型
9.1.2風險中性定價
9.1.3套利的數學模型
9.1.4Black—Scholes模型假設
9.1，5Black—Scholes方程
9.2歐式期權的影響因素
9.2.1歐式期權定價函式
9.2.2歐式期權的希臘字母
9.3歐式期權的風險度量
9.3.1歐式期權希臘字母函式
9.3.2期貨期權定價函式
9.3.3隱含波動率計算
9.4期權價格的數值求解
9.4.1多期二叉樹模型
9.4.2CRR模型
9.4.3EQP模型
9.4.4ITT模型
9.5MATLAB中的CRR模型
9.5.1資產價格二叉樹
9.5.2定價函式
9.5.3其他定價函式
9.5.4希臘字母計算
9.6MATLAB中的EQP模型
9.6.1資產價格二叉樹
9.6.2二叉樹的等價式
9.6.3定價函式
9.6.4其他定價函式
9.7有限差分法定價
9.7.1有限差分法簡介
9.7.2自變數的離散化
9.7.3隱式差分解法
9.7.4方程的邊界條件
第10章投資組合管理與風險控制
10.1投資組合基礎概念
10.1.1價格序列和收益率序列間的相互轉換
10.1.2方差、協方差與相關係數
10.1.3線性規劃問題的提出和標準化
10.2資產組合風險—收益計算
10.2.1資產組合的收益率和方差
10.2.2收益率和標準差的計算
10.2.3VaR的計算
10.3資產組合有效前沿
10.3.1資產有效前沿概念
10.3.2簡單約束條件下的資產組合有效前沿
10.3.3複雜約束條件下的資產組合有效前沿
10.3.4利用隨機模擬法確定資產組合有效前沿
10.4資產配置
10.4.1資產配置問題概述
10.4.2資產配置問題求解
第11章奇異期權和利率期權定價
11.1普通香草期權
11.2執行條件不同的奇異期權
11.2.1百慕達期權
11.2.2複合期權
11.3呼叫期權
11.3.1呼叫期權簡介
11.3.2呼叫期權估值
11.3.3呼叫期權定價程式
11.4亞式期權
11.4.1亞式期權簡介和分類
11.4.2亞式期權的解
11.5亞式期權數值解法
11.5.1二叉樹的路徑函式
11.5.2平均價格的確定
11.5.3回溯法計算期權價格
11.5.4定價實例
11.5.5亞式期權定價程式
11.6回望期權
11.6.1回望期權簡介
11.6.2定價的二叉樹方法
11.6.3回望期權定價程式
11.7障礙期權
11.7.1障礙期權簡介
11.7.2障礙期權定價實例及程式
11.8二值期權
11.8.1二值期權簡介
11.8.2二值期權定價程式
11.9基於多資產的期權
11.9.1蒙特卡羅模擬
11.9.2相關隨機變數的路徑生成和Cholesky分解
11.9.3價差期權
11.9.4彩虹期權
第3篇MATLAB量化投資相關函式詳解
附錄A金融工具箱函式詳解
A.1日期數據處理和轉換
A.1.1當前日期和時間
A.1.2日期和時間項
A.1.3日期轉換
A.1.4金融日期數據
A.1.5息票日期
A.1.6貨幣與價格
A.1.7金融數據的圖表展示
A.2現金流的分析和計算
A.2.1年金
A.2.2攤銷與折舊
A.2.3現值
A.2.4終值
A.2.5現金流支付的計算
A.2.6收益率計算
A.2.7現金流的敏感度
A.3固定收益證券
A.3.1應計利息
A.3.2價格計算
A.3.3利率期限結構
A.3.4收益率計算
A.3.5價差計算
A.3.6利率敏感度
A.4投資組合分析
A.4.1資產組合分析
A.4.2資產組合業績評估
A.5金融統計
A.5.1條件期望最大化（ECM）算法
A.5.2多元正態回歸
A.5.3Maximization—Least—Squares算法
A.5.4似不相關回歸
A.6金融時間序列
A.6.1對象和檔案的創建
A.6.2算術運算
A.6.3數學運算
A.6.4統計描述
A.6.5數據操作
A.6.6變換
A.6.7技術分析指標
A.6.8便捷工具
A.7其他
A.7.1期權定價與敏感度分析
A.7.2單變數GARCH模型
附錄B金融衍生品工具箱函式詳解
B.1利率模型及套用
B.1.1HJM模型
B.1.2HJM模型的套用
B.1.3BDT模型
B.1.4BDT模型的套用
B.1.5HW模型
B.1.6HW模型的套用
B.1.7BK模型
B.1.8BK模型的套用
B.2期權模型及套用
B.2.1CRR模型
B.2.2CRR模型的套用
B.2.3EQP模型
B.2.4EQP模型的套用
B.2.5ITT模型
B.2.6ITT模型的套用
B.3利率工具和利率期限結構
B.3.1利率工具
B.3.2利率期限結構
B.4期權定價數據屬性設定及工具
B.4.1期權定價數據屬性設定
B.4.2期權工具
B.5金融工具的資產組合
B.6權益類衍生品的解析解
B.7其他
B.7.1樹圖的操作
B.7.2金融對象結構型數據
B.7.3投資組合避險與配置
附錄C固定收益工具箱函式詳解
C.1定期存單
C.2可轉債定價
C.3衍生證券計算
C.4利率期限結構曲線對象
C.5MBS相關函式
C.6期權調整價差的計算
C.7Steped—Coupon債券的相關計算
C.8國庫券的相關計算
C.9國債的相關計算
C.10零息票金融工具
參考文獻
天下誰人不識君：詹姆斯·西蒙斯
西蒙斯：我的量化投資生涯
第1篇MATLAB入門
第1章MATLAB概述
1.1MATLAB的發展歷程
1.2MATLAB的優勢與特點
1.3MATLAB系統的構成
1.4MATLAB桌面操作環境
1.4.1MATLAB啟動和退出
1.4.2MATLAB主選單及功能
1.4.3MATLAB命令視窗
1.4.4MATLAB工作空間
1.4.5M檔案編輯/調試器
1.4.6圖形視窗
1.4.7MATLAB檔案管理
1.4.8MATLAB幫助使用
1.5MATLAB的工具箱
第2章MATLAB科學計算
2.1數據類型
2.1.1變數與常量
2.1.2字元串
2.1.3元胞數組
2.1.4構架數組
2.1.5對象
2.2數組及其運算
2.2.1數組的創建
2.2.2數組的運算
2.2.3多項式運算
2.3矩陣及其運算
2.3.1矩陣的創建
2.3.2矩陣的運算
2.4符號運算
2.4.1符號運算概述
2.4.2常用的符號運算
2.5關係運算和邏輯運算
第3章MATLAB數據可視化
3.1數據繪圖的基本步驟
3.2在工作空間直接繪圖
3.3多維數據繪圖
3.3.1二維圖形
3.3.2三維圖形
3.4圖形的修飾
第4章MATLAB編程
4.1MATLAB編程概述
4.2MATLAB編程原則
4.3M檔案
4.4MATLAB程式流程控制
4.5MATLAB中的函式及調用
4.5.1函式類型
4.5.2函式參數傳遞
4.6函式句柄
4.7MATLAB程式調試
4.7.1常見程式錯誤
4.7.2調試方法
4.7.3調試工具
第2篇MATLAB量化投資基礎
第5章MATLAB量化投資相關工具箱
5.1MATLAB金融套用的案例
5.2使用MATLAB的知名金融機構
5.3金融工具箱
5.3.1主要功能
5.3.2體系結構
5.3.3主要函式
5.3.4金融時間序列工具ftstool
5.3.5金融時間序列數據分析工具ftsgui
5.4金融衍生品工具箱
5.4.1主要功能
5.4.2體系結構
5.4.3主要函式
5.4.4GUI工具
5.5固定收益工具箱
5.5.1主要功能
5.5.2體系結構
5.5.3主要函式
第6章金融數據的處理和獲取
6.1日期和貨幣數據處理
6.1.1日期數據格式
6.1.2日期型數據處理函式
6.1.3非交易日數據
6.1.4貨幣格式轉換
6.2MATLAB圖表操作
6.2.1圖表視窗的創建
6.2.2圖表數據的保存和栽入
6.2.3圖表視窗的坐標
6.3線型圖的含義和繪製
6.3.1線型圖的含義
6.3.2線型圖函式
6.4燭型圖
6.4.1燭型圖的含義
6.4.2燭型圖函式
6.5移動平均線
6.5.1移動平均線的含義
6.5.2移動平均線的計算
6.6布林帶
6.6.1布林帶的計算
6.6.2布林帶的函式
6.7動態數據獲取
6.7.1創建定時器
6.7.2Callback函式的參數
6.7.3定時器使用實例
第7章固定收益證券計算
7.1債券的基本概念
7.1.1現金流的時間價值
7.1.2現值和終值的計算
7.1.3債券報價方式
7.1.4報價和交割價
7.2基本固定收益工具和利率
7.2.1基本固定收益工具
7.2.2利率的計量
7.3日期計量的SIA標準
7.3.1中長期國債的定價
7.3.2市政債券的定價
7.3.3大額存單國庫券的定價
7.4固定收益證券的屬性
7.4.1固定收益證券數據的屬性
7.4.2收益率計算
7.4.3價格計算
7.4.4敏感性分析
7.5固定收益證券的數據管理
7.5.1Instrument型數據
7.5.2Excel數據的讀寫
7.5.3其他格式數據的讀寫
第8章利率期限結構和利率模型
8.1利率期限結構計算
8.1.1利息債券收益率
8.1.2構建收益率曲線
8.1.3Bootstrapping算法
8.1.4利率期限結構計算函式
8.1.5遠期利率計算
8.1.6期限結構曲線插值
8.2基於利率期限結構定價技術
8.2.1利率期限結構的表示
8.2.2債券定價技術
8.2.3現金流定價技術
8.2.4互換定價技術
8.2.5產品定價函式及敏感性分析函式
8.2.6Instrument型數據的構建
8.3利率模型
8.3.1利率模型分類
8.3.2HL模型
8.3.3變方差HL模型
8.3.4HL模型的意義
8.4BDT模型
8.4.1BDT模型的構建
8.4.2BDT模型的實現
8.5HW和BK模型
8.5.1三叉樹的基本形態
8.5.2HW模型的構建
8.5.3HW模型的Q參數
8.5.4BK模型簡介
8.5.5HW和BK模型的實現
8.6 HJM模型
8.6.1HJM模型簡介
8.6.2HJ模型的實現
8.7利率模型定價
8.7.1利率模型的輸入變數
8.7.2產品的定價
第9章衍生品計算
9.1無套利和Black—Scholes方程
9.1.1單步二叉樹模型
9.1.2風險中性定價
9.1.3套利的數學模型
9.1.4Black—Scholes模型假設
9.1，5Black—Scholes方程
9.2歐式期權的影響因素
9.2.1歐式期權定價函式
9.2.2歐式期權的希臘字母
9.3歐式期權的風險度量
9.3.1歐式期權希臘字母函式
9.3.2期貨期權定價函式
9.3.3隱含波動率計算
9.4期權價格的數值求解
9.4.1多期二叉樹模型
9.4.2CRR模型
9.4.3EQP模型
9.4.4ITT模型
9.5MATLAB中的CRR模型
9.5.1資產價格二叉樹
9.5.2定價函式
9.5.3其他定價函式
9.5.4希臘字母計算
9.6MATLAB中的EQP模型
9.6.1資產價格二叉樹
9.6.2二叉樹的等價式
9.6.3定價函式
9.6.4其他定價函式
9.7有限差分法定價
9.7.1有限差分法簡介
9.7.2自變數的離散化
9.7.3隱式差分解法
9.7.4方程的邊界條件
第10章投資組合管理與風險控制
10.1投資組合基礎概念
10.1.1價格序列和收益率序列間的相互轉換
10.1.2方差、協方差與相關係數
10.1.3線性規劃問題的提出和標準化
10.2資產組合風險—收益計算
10.2.1資產組合的收益率和方差
10.2.2收益率和標準差的計算
10.2.3VaR的計算
10.3資產組合有效前沿
10.3.1資產有效前沿概念
10.3.2簡單約束條件下的資產組合有效前沿
10.3.3複雜約束條件下的資產組合有效前沿
10.3.4利用隨機模擬法確定資產組合有效前沿
10.4資產配置
10.4.1資產配置問題概述
10.4.2資產配置問題求解
第11章奇異期權和利率期權定價
11.1普通香草期權
11.2執行條件不同的奇異期權
11.2.1百慕達期權
11.2.2複合期權
11.3呼叫期權
11.3.1呼叫期權簡介
11.3.2呼叫期權估值
11.3.3呼叫期權定價程式
11.4亞式期權
11.4.1亞式期權簡介和分類
11.4.2亞式期權的解
11.5亞式期權數值解法
11.5.1二叉樹的路徑函式
11.5.2平均價格的確定
11.5.3回溯法計算期權價格
11.5.4定價實例
11.5.5亞式期權定價程式
11.6回望期權
11.6.1回望期權簡介
11.6.2定價的二叉樹方法
11.6.3回望期權定價程式
11.7障礙期權
11.7.1障礙期權簡介
11.7.2障礙期權定價實例及程式
11.8二值期權
11.8.1二值期權簡介
11.8.2二值期權定價程式
11.9基於多資產的期權
11.9.1蒙特卡羅模擬
11.9.2相關隨機變數的路徑生成和Cholesky分解
11.9.3價差期權
11.9.4彩虹期權
第3篇MATLAB量化投資相關函式詳解
附錄A金融工具箱函式詳解
A.1日期數據處理和轉換
A.1.1當前日期和時間
A.1.2日期和時間項
A.1.3日期轉換
A.1.4金融日期數據
A.1.5息票日期
A.1.6貨幣與價格
A.1.7金融數據的圖表展示
A.2現金流的分析和計算
A.2.1年金
A.2.2攤銷與折舊
A.2.3現值
A.2.4終值
A.2.5現金流支付的計算
A.2.6收益率計算
A.2.7現金流的敏感度
A.3固定收益證券
A.3.1應計利息
A.3.2價格計算
A.3.3利率期限結構
A.3.4收益率計算
A.3.5價差計算
A.3.6利率敏感度
A.4投資組合分析
A.4.1資產組合分析
A.4.2資產組合業績評估
A.5金融統計
A.5.1條件期望最大化（ECM）算法
A.5.2多元正態回歸
A.5.3Maximization—Least—Squares算法
A.5.4似不相關回歸
A.6金融時間序列
A.6.1對象和檔案的創建
A.6.2算術運算
A.6.3數學運算
A.6.4統計描述
A.6.5數據操作
A.6.6變換
A.6.7技術分析指標
A.6.8便捷工具
A.7其他
A.7.1期權定價與敏感度分析
A.7.2單變數GARCH模型
附錄B金融衍生品工具箱函式詳解
B.1利率模型及套用
B.1.1HJM模型
B.1.2HJM模型的套用
B.1.3BDT模型
B.1.4BDT模型的套用
B.1.5HW模型
B.1.6HW模型的套用
B.1.7BK模型
B.1.8BK模型的套用
B.2期權模型及套用
B.2.1CRR模型
B.2.2CRR模型的套用
B.2.3EQP模型
B.2.4EQP模型的套用
B.2.5ITT模型
B.2.6ITT模型的套用
B.3利率工具和利率期限結構
B.3.1利率工具
B.3.2利率期限結構
B.4期權定價數據屬性設定及工具
B.4.1期權定價數據屬性設定
B.4.2期權工具
B.5金融工具的資產組合
B.6權益類衍生品的解析解
B.7其他
B.7.1樹圖的操作
B.7.2金融對象結構型數據
B.7.3投資組合避險與配置
附錄C固定收益工具箱函式詳解
C.1定期存單
C.2可轉債定價
C.3衍生證券計算
C.4利率期限結構曲線對象
C.5MBS相關函式
C.6期權調整價差的計算
C.7Steped—Coupon債券的相關計算
C.8國庫券的相關計算
C.9國債的相關計算
C.10零息票金融工具
參考文獻
