金融網路中資金異常流動監測研究

《金融網路中資金異常流動監測研究》是2009年中國金融出版社出版的圖書，作者是薛耀文。本書介紹了從行為金融學角度分析了洗錢者洗錢行為，並從計算機仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。

基本介紹

• 書名：金融網路中資金異常流動監測研究
• 作者：薛耀文
• ISBN：9787504952486
• 定價：22.00元
• 出版社：中國金融出版社
• 出版時間：2009-10-1
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

《金融網路中資金異常流動監測研究》在總結了國內外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎上，歸納了多種異常資金流動的模式，並提出了監測資本異常流動的辨識準則；在構建監測模型的基礎上，開發了異常資金流動模擬實驗平台和可視化監測方法與工具；進行了Multi-Agents模擬試驗，提出了改進監測準則的方法

異常資金流動主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網路是資金流動的通道，在複雜的通道上匯集著不同的智慧型節點操縱著資金的流動去向、流動數量和流動頻率。為有效監管各種異常資金流動，防範危機、杜絕犯罪，本書在總結了國內外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎上，歸納了多種異常資金流動的模式，並提出了監測資本異常流動的辨識準則；在構建監測模型的基礎上，開發了異常資金流動模擬實驗平台和可視化監測方法與工具；進行了Multi-Agents模擬試驗，提出了改進監測準則的方法；本書可供從事銀行工作的工職人員，從事複雜網路、金融監管、金融信息化的研究人員以及從事計算機科學的工程技術人員參考。

編輯推薦

《金融網路中資金異常流動監測研究》：國家社會科學、自然科學基金項目叢書

圖書目錄

1　緒論

1.1　研究問題的提出

1.2　對資金異常流動等相關概念的界定

1.3　研究的意義和目的

1.3.1　研究的意義

1.3.2　本書研究的目的

1.4　研究的範圍、本書結構與研究方法

1.4.1　研究範圍的界定

1.4.2　研究假定

1.4.3　本書結構

1.4.4　研究方法

2　文獻綜述

2.1　金融網路研究

2.2　資金異常流動研究

2.3　金融網路中資金異常流動監管研究

2.4　資金異常流動監測研究

3　資金異常流動的動機與路徑分析

3.1　資金正常流動的動機

3.2　資金異常流動的動機與表現形式分析

3.2.1　洗錢的動機與表現形式

3.2.2　熱錢的動機與表現形式

3.2.3　資本（金）外逃的動機與表現形式

3.3　資金異常流動的路徑分析

3.4　典型資金異常流動路徑案例分析

3.4.1　廣東地下錢莊案資金異常流動路徑與網路分析

3.4.2　廈門遠華案異常資金流動路徑與網路分析

4　金融網路中資金異常流動的辨識準則研究

4.1　研究金融網路中資金異常流動辨識準則的意義

4.2　資金流動的要素構成與金融網路的構建

4.2.1　資金流動的要素組成

4.2.2　金融網路的模型構建

4.3　資金流動量化描述

4.4　資金異常流動的辨識準則

4.4.1　資金異常流動辨識的數量準則

4.4.2　資金異常流動辨識的路徑和性質準則

4.4.3　資金異常流動辨識的強度準則

4.4.4　資金異常流動辨識的法律或條例準則

總結

5　資金異常流動監測實驗平台的設計與開發

5.1 系統分析

5.1.1　需求分析

5.1.2　CAFSIS的結構

5.2　交易平台設計

5.3　監測平台設計

5.3.1 資金異常流動監測數量準則的實現

5.3.2　資金異常流動監測路徑準則的實現

5.3.3　資金異常流動監測強度準則的實現

5.4　系統監測流程

5.4.1　標準監測庫

5.4.2　專家知識庫

5.4.3　專家智慧庫

5.5　系統監測過程說明

總結

6　資金異常流動監測的可視化設計與實現

6.1 資金異常行動網路可視化研究任務的分解與集成

6.2　資金異常流動監測可視化系統結構、類圖與算法

6.2.1　可視化系統結構

6.2.2　可視化類圖

6.2.3　可視化算法

……

7　基於CAFSIS的多智慧型節點模擬實驗研究

8　複雜金融網路中智慧型節點洗錢路徑分析

本書總結及今後的研究方向

附錄

參考文獻

後記

序言

金融網路是資金流動的通道，在複雜的通道上匯集著不同的智慧型節點操縱著資金的流動去向、流動數量和流動頻率。這些智慧型節點有的在進行正常的資金營運，以滿足生產生活需要；有的利用金融網路進行異常行為操作，如販賣毒品、走私販私、貪污腐敗、侵吞國有資產等；有的希望繞過目標國對資本市場的管制，在目標國的證券、房地產、外匯等市場上進行投機活動；還有一些希望能把資金轉到安全的國家或貨幣種類上去。出於各自的目的，異常智慧型節點藉助金融網路，運用各種手段逃脫監管。

為有效監管各種異常資金流動，防範危機、杜絕犯罪，本書按照界定範圍、歸納案例、提煉監測準則、構建監測模型、開發模擬實驗平台、開發可視化監測工具、進行多智慧型（Multi-Agents）模擬實驗、提出監測準則改進方法的研究路線，對異常資金流動從監測角度進行了研究。

本書是上海市科學技術計畫重點項目“金融網路中異常資金流動行為分析、建模與求解”、國家自然科學基金“洗錢行為的識別與監管”課題和山西省軟科學基金“金融網路中資金異常流動監管研究”的部分成果。本書從明確概念開始，分析了什麼是異常資金流動，資金異常流動的類型、資金異常流動的層次、資金異常流動的路徑、資金異常流動決策者（智慧型體）的意圖和行為。

明確了概念並對異常資金流動的研究範圍進行了界定之後，本書的第二步工作就是圍繞國內外對異常資金流動的研究狀況來確定具體內容。通過調查了解到，要獲得金融機構和準金融機構的實際交易數據、客戶的背景材料是非常困難的事情，即使和一些重要的區域性監管機構合作，由於受保密條款約束，這些數據也難以獲得。另外，從監管的角度分析，可以分為“管”和“測”，“管”側重於流程再造、組織設計和職能分析，“測”注重於監測準則辨識、監測手段和方法的構造與改進。因此，“測”更適合於本研究。為此本書把重點放在金融網路中資金異常流動的監測方面。