《金融網路中資金流動異常識別研究》深入研究了在金融機構信息化、網路化和全球化背景下,分析、識別可疑資金流動的智慧型化金融監管模式、模型和方法,從而為金融機構和金融監管部門提供有效的決策支持工具。作者首先基於約束理論,分析了反洗錢業務流程中的主要瓶頸及其主要問題;再從賬戶層提出基於正常模板的資金流動異常識別方法;從交易層分別提出基於掃描統計和序列匹配的單賬戶資金流動異常識別方法;最後從網路層研究基於社會關係網路的多賬戶群異常資金流動識別方法。
基本介紹
- 書名:金融網路中資金流動異常識別研究
- 作者:劉璇 李嘉
- 出版日期:2012年3月1日
- 語種:簡體中文
- ISBN:9787313081711, 7313081715
- 外文名:Research on Suspicious Capital Flow Recognition in Financial Network
- 出版社:上海交通大學出版社
- 頁數:172頁
- 開本:16
- 品牌:上海交通大學出版社
內容簡介
圖書目錄
1.1 研究背景
1.2 研究問題
1.3 研究意義
1.4 研究方法
1.5 主要創新之處
第2章 國內外研究現狀述評
2.1 金融網路基本術語介紹
2.2 金融監管現狀
2.3 對研究現狀的評述
第3章 基於約束理論的反洗錢業務流程瓶頸研究
3.1 引言
3.2 我國反洗錢體系及機構分工
3.3 我國反洗錢業務過程中的主要約束
3.4 約束理論
3.5 反洗錢業務流程瓶頸研究
3.6 小結
第4章 基於正常模板的客戶異常識別研究
4.1 引言
4.2 影響企業經營資金流動規律的多個因素
4.3 基於正常模板的企業交易行為判別
4.4 正常模板建立及套用
4.5 小結
第5章 基於聚類分析的客戶異常識別研究
5.1 引言
5.2 反洗錢跨組織監測與聚類分析
5.3 反洗錢跨組織多層次監測體系
5.4 反洗錢跨組織多層次監測仿真分析及其效果評價
5.5 小結
第6章 基於掃描統計的單賬戶資金流動異常識別研究
6.1 引言
6.2 商業銀行實施現行的管理辦法的主要問題
6.3 掃描統計相關理論
6.4 利用掃描統計判別異常資金流動
6.5 實驗
6.6 基於掃描統計的單賬戶資金流動異常實時識別
6.7 小結
第7章 基於序列匹配的單賬戶資金流動異常識別研究
7.1 引言
7.2 時間序列分析相關原理
7.3 基於序列匹配的異常資金流動識別算法
7.4 實驗
7.5 小結
第8章 基於社會網路分析的多賬戶資金流動隱藏團體識別研究
8.1 引言
8.2 監測中心大額、可疑資金分析
8.3 社會網路(social network)及相關研究
8.4 隱藏團體(hidden group)
8.5 金融網路描述
8.6 基於隱藏網路的金融網路隱藏團體識別
8.7 實驗
8.8 小結
附錄1:監管部門反洗錢(AML)調研
附錄2:商業銀行反洗錢(AML)調研
參考文獻