洗錢行為的識別與監管

《洗錢行為的識別與監管》是2008年上海交通大學出版社出版的圖書，作者是馮芸。

基本介紹

• 書名：洗錢行為的識別與監管
• 頁數：213頁
• 出版社：上海交通大學出版社
• 出版時間：2008年11月1日
• 重量：299 g

圖書信息

正文語種:簡體中文

開本: 16

ISBN: 9787313054111

條形碼: 9787313054111

尺寸: 22.8 x 16.4 x 1.8 cm

作者簡介

馮芸，現為上海交通大學安泰經濟與管理學院金融系副教授，上海市金融工程研究會理事會理事，《Claina。FinanceReview》副主編。 生要研究方向為金融工程、金融管理與政策。先後主持一項國家社會科學基金項目和兩項國家自然科學基金項目。在《China and World Economy》等重要學術期刊上發表論文30餘篇，出版學術專著兩部。兩次獲得上海市哲學社會科學優秀成果獎。2004年被列為上海高校優秀青年教師後備人選，2006年獲得霍英東教育基金會第十屆高等院校優秀青年教師獎三等獎；2007年入選上海市“曙光學者”。

內容簡介

《洗錢行為的識別與監管》深入研究經濟金融全球化、金融電子化、網路化背景下洗錢行為的特點和趨勢；從洗錢行為的微觀機理入手，研究技術、制度與洗錢活動相互作用對洗錢行為演變的影響；根據成本最低和時間最短的原則，研究由洗錢行為所引致的異常資金流動對正常資金流動最佳化路徑的偏離；在此基礎上，利用計算機建模仿真和案例分析等方法，有重點地研究基於網路支付的電子商務環境中的洗錢行為、期貨市場中洗錢行為和利用上市公司洗錢行為的識別方法；利用經濟學分析方法，研究洗錢行為對巨觀經濟的影響；探索洗錢行為的有效監管措施和手段，為我國反洗錢的巨觀監管提供科學合理的政策建議。

目錄

第1章 緒論

1.1 研究背景和意義

1.2 主要內容

第2章 國內外研究現狀述評

2.1 洗錢的司法探討

2.2 洗錢方式和手段

2.3 洗錢行為的識別技術

2.3.1 基於經驗規則的洗錢識別方法

2.3.2 基於數據挖掘的識別方法

2.4 國際反洗錢體系的比較和借鑑

2.4.1 反洗錢制度安排

2.4.2 國際反洗錢組織

2.4.3 我國反洗錢法律體系

2.5 洗錢行為的經濟學分析

2.5.1 經濟學分析方法

2.5.2 違法經濟規模測算

第3章 洗錢行為的分類、特點和趨勢

3.1 引言

3.2 非法資金的合法化和合法資金的非法化

3.3 技術和制度對洗錢方式的影響

3.3.1 現金交易洗錢

3.3.2 經由銀行等金融機構洗錢

3.3.3 綜合利用實業與銀行洗錢

3.3.4 以國際商品和資本流動為載體洗錢

3.3.5 經由證券、期貨等非銀行金融機構

3.3.6 藉助虛擬化、電子化和網路化的交易平台洗錢

3.3.7 信息技術支持下舊有洗錢方式的升級

3.4 我國特定環境下的洗錢特點

3.5 小結

第4章 洗錢引致的異常資金流動的經濟成本模型

4.1 基於行為特徵差異的識別方法

4.2 金融網路拓撲圖

4.2.1 符號說明

4.2.2 資金流動路徑的經濟成本

4.3 用於識別洗錢行為的經濟成本模型

4.4 經濟成本模型仿真結果

4.5 小結

第5章 電子商務環境中洗錢行為的識別和監管

5.1 引言

5.2 利用電子商務和網路支付的洗錢手法分析

5.2.1 電子商務環境中可疑交易和支付行為

5.2.2 利用電子商務和網路支付洗錢的方式

5.3 洗錢—反洗錢模型及識別算法

5.3.1 模型定義

5.3.2 主體行為描述

5.3.3 主體之間的互動作用

5.4 模型仿真

5.4.1 數據定義

5.4.2 基礎數據結構

5.4.3 洗錢識別算法

5.4.4 洗錢模式調整路徑

5.4.5 識別算法與洗錢模式的對應關係

5.4.6 模型參數設定

5.4.7 仿真方案

5.4.8 仿真結果

5.5 監管有效性分析

5.5.1 洗錢者行為對監管效果的影響

5.5.2 洗錢識別算法對監管效果的影響

5.5.3 反洗錢監管政策和判決能力對監管效果的影響

5.6 電子商務環境中反洗錢監管建議

5.7 小結

第6章 利用期貨交易的洗錢行為的識別和監管

6.1 引言

6.2 期貨市場中的洗錢行為分析

6.2.1 期貨市場的特點

6.2.2 洗錢模式和操作手法

6.2.3 洗錢者的行為特徵

6.3 洗錢行為的識別指標和方法

6.3.1 第一層篩選指標

6.3.2 第二層篩選方法

6.4 反洗錢模型的計算機仿真

6.4.1 仿真模型的設計

6.4.2 模型仿真的實現

6.5 期貨業反洗錢監管建議

6.6 小結

第7章 基於上市公司財務數據的洗錢行為識別：案例分析

7.1 證券市場中主要的洗錢方式

7.1.1 非法資金合法化

7.1.2 合法資金用途非法化

7.1.3 合法資金所有權變更非法化

7.1.4 合法資金轉移過程非法化

7.2 典型案例分析：許宗林洗錢案

7.2.1 案例背景

7.2.2 達爾曼洗錢案的手法

7.2.3 達爾曼洗錢案的特點

7.3 上市公司洗錢行為的識別方法

7.3.1 財務比率

7.3.2 財務事件

7.4 證券業反洗錢監管建議

7.5 小結

第8章 洗錢行為的巨觀經濟影響：基於IS-LM模型

8.1 不存在洗錢行為的巨觀均衡模型

8.2 存在洗錢行為的巨觀均衡模型

8.3 洗錢行為的影響：靜態分析

8.3.1 洗錢行為對市場均衡的影響

8.3.2 洗錢行為對巨觀政策效果的影響

8.4 洗錢行為的影響：動態分析

8.4.1 不考慮洗錢活動的巨觀經濟模型

8.4.2 考慮洗錢活動的巨觀經濟模型

8.5 小結

第9章 反洗錢措施有效性分析

9.1 引言

9.2 三方決策分析模型

9.2.1 洗錢者收益函式

9.2.2 金融機構收益函式

9.2.3 監管機構收益函式

9.2.4 模型分析

9.3 反洗錢政策效果的數值計算分析

9.4 小結

第10章 金融監管流程分析

10.1 引言

10.2 國外反洗錢監管體系與流程簡述

10.3 我國反洗錢體系及工作流程

10.3.1 反洗錢體系及各機構分工

10.3.2 各機構所擁有的反洗錢相關信息及主要職能

10.3.3 大額本外幣數據上報流程

10.3.4 可疑數據上報流程

10.3.5 可疑數據的查處流程

10.4 小結

附錄一 銀行業金融機構反洗錢規定(徵求意見稿)

附錄二 證券、期貨業金融機構反洗錢規定(徵求意見稿)

附錄三 保險業金融機構反洗錢規定(徵求意見稿)

附錄四 中國人民銀行公告

參考文獻