《金融數據統計分析》是2018年中國金融出版社出版的圖書，作者是何岩，本書系統性的介紹了金融數據統計的基本方法。
基本介紹
- 中文名：金融數據統計分析
- 作者：何岩
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787504993069
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書介紹了金融數據統計的基本方法。項目一幫助學生掌握二項分布、常態分配在Excel中的計算方法，理解常態分配的特點。項目二從數據收集開始，包含數據的採集方法、數據的整理和清洗、數據的基本描述和繪圖。項目三針對總體和抽樣之間的關係，既包含從總體進行抽樣，進而得到總體參數和抽樣指標的關係，又包含從抽樣到總體，利用點估計和區間估計的方法預測總體參數值。項目四通過抽樣調查的數據，對兩個總體的均值或比率進行比較，在給定置信係數的條件下計算兩個總體均值之差或比率之差的置信區間。項目五通過樣本數據，對兩個總體的之間的相關程度分別用散點圖、相關係數進行表示，通過圖示或數據給出數據之間相關程度的準確表達，並對其進行可靠性檢驗。利用線性回歸方法根據樣本數據做出回歸方程，再利用方程進行預測。項目六通過樣本數據，對兩個總體的之間的相關程度分別用散點圖、相關係數進行表示，通過圖示或數據給出數據之間相關程度的準確表達，並對其進行可靠性檢驗。利用線性回歸方法根據樣本數據做出回歸方程，再利用方程進行預測。
圖書目錄
項目一 基本機率
一、學習目標
二、
項目背景量化投資和機率論
(一)資產收益率
(二)貨幣的時間價值
(三)投資與隨機變數
三、知識要點
(一)機率
(二)幾種機率分布
四、
項目任務
任務1 根據統計數據計算事件發生的機率
任務2 條件機率計算
任務3 二項分布機率計算
任務4 常態分配基礎計算
五、能力拓展：期權定價的二叉樹法
項目二 由數據找關鍵
一、學習目標
二、
項目背景P2P網貸
(一)P2P網貸的操作方式
(二)目前中國的P2P網貸存在的問題
(三)投資者面對P2P網貸
三、知識要點
(一)數據分析的準備工作
(二)數據的排序和分組
(三)數據的圖形描述
(四)數據的集中趨勢和離散程度
四、
項目任務
任務1 調查問卷評價
任務2 從網站爬取數據
任務3 數據清洗
任務4 數據的組別
任務5 刻畫數據的集中趨勢和離散程度
五、能力拓展
項目三 從數據看總體
一、學習目標
二、
項目背景移動網際網路行銷
(一)移動網際網路行銷的特徵
(二)移動網際網路行銷模式
(三)基於數據的移動網際網路行銷
三、知識要點
(一)總體和樣本
(二)由樣本估計總體參數
(三)假設檢驗
四、
項目任務
任務1 從總體中抽樣
任務2 總體標準差已知的總體均值估計
任務3 總體標準差未知的總體均值估計
任務4 總體比率的估計
任務5 樣本容量的確定
任務6 從樣本作推斷
五、能力拓展
項目四 從數據看差距
一、學習目標
二、
項目背景第三方支仲
(一)第三方支付的發展
(二)第三方支付的特點
(三)第三方支付與商業銀行的競爭關係
(四)第三方支付與商業銀行之間的合作
三、知識要點
(一)兩個總體均值之間的差距
(二)匹配樣本方案下的總體均值差距
(三)兩個總體比率之間的差距
(四)兩個總體方差之間的差距
(五)兩個總體參數差距的檢驗
四、
項目任務
任務1 方差已知條件下的兩個總體均值的比較
任務2 方差未知條件下的兩個總體均值的比較
任務3 匹配樣本方案下的兩個總體均值的比較
任務4 兩個總體比率的比辛乏
任務5 兩個總體差距的假設檢驗
五、能力拓展：單側檢驗原假設的選擇疑問
項目五 從數據找關聯
一、學習目標
二、
項目背景眾籌和數據關聯
(一)眾籌模式的主體框架
(二)眾籌的融資流程
(三)國內外典型眾籌融資平台
(四)眾籌
項目成功的相關因素
三、知識要點
(一)相關分析
(二)回歸分析
四、
項目任務
任務1 數據的相關性表達
任務2 簡單線性回歸方程的建立、檢驗和預測
任務3 多元線性回歸方程的建立、檢驗和預測
五、能力拓展：國家稅收分析
項目六 從數據看未來
一、學習目標
二、
項目背景網際網路金融的趨勢
(一)網際網路金融規範化發展
(二)金融科技引領網際網路金融的新發展
(三)場景金融是網際網路金融的重要發展方向
(四)移動支付的趨勢不可逆轉
(五)網際網路金融資產交易蓬勃發展
三、知識要點
(一)時間序列
(二)時間序列分析
四、
項目任務
任務1 移動平均法預測時間序列
任務2 長期趨勢的分析方法
任務3 季節周期性數據的分析
五、能力拓展
項目七 綜合實訓
綜合實訓目標
綜合
項目一 貨幣的時間價值
知識要點
(一)貨幣的時間價值
(二)投資
項目決策
實訓任務
綜合
項目二 金融風險價值評估
知識要點
(一)VaR模型的定義
(二)VaR的計算方法
(三)回溯檢驗
(四)VaR模型的優劣
實訓任務
