金融統計與數據分析(2018年機械工業出版社出版的圖書)

《金融統計與數據分析》是2018年機械工業出版社出版的圖書，作者是戴維·羅伯特。

基本介紹

• 中文名：金融統計與數據分析
• 作者：(美)戴維·羅伯特(DavidRuppert)
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2018年
• ISBN：9787111604044

本書內容涉及金融學中的統計模型和數據分析的諸多內容，與一般偏重於單純介紹理論知識和模型的著作不同，它把統計模型和金融模型聯繫在一起，寓統計學知識於金融學之中，並且用R軟體做出了完美的應用程式。主要內容包括收益、固定收益證券、探索性數據分析、建模一元分布、再抽樣、多元統計模型、Copulas、時間序列模型、證券投資組合理論、回歸、協整分析、固定資產定價模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、風險管理、貝葉斯數據分析和MCMC、非參數回歸和樣條。