金融數學與分析技術

內容提要

本書主要內容包括：股價行為的Brown運動模型；效用函式與風險態度；離散金融系統；資產組合問題與資本資產定價模型及其檢驗方法；衍生資產定價的模型——二叉樹模型與Black-Scholes模型；金融市場的數據分析；金融資產收益率的分布特徵；事件研究法；有效市場假設的理論與檢驗；風險價值系統；資產分配策略；投資基金及資產組合管理的評估技術；證券市場的流動性與微觀結構理論。

作者簡介

蔡明超，副教授，1991年畢業於上海交通大學套用數學系，1997年在上海交通大學管理科學獲碩士學位，1999年起在職攻讀博士學位，1998年至今在上海交通大學管理學院經濟與金融系從事教學與科研工作，目前是經濟與金融系金融資料庫的負責人、證券與金融研究所資產組合管理評介中心負責人。主要研究方向：資產組合管理，證券投資基金，投資哲學。主要教授：《證券投資分析》、《金融數學》、《經濟學》等課程，設計和開發了“股價與隨機遊走”、“最優的資產分配”等教學軟體。

參與並負責國家自然科學基金課題“中國證券市場風險與收益實證研究”和“證券投資基金績效評估與風險控制”，為上海證券交易所聯合委託課題《中國股票市場波動性與流動性研究》主要完成人。

在核心期刊雜誌發表文章近20篇在《證券市場導報》、《上海證券報》等媒體發表多篇投資諮詢及市場套用性方面的文章。

孫培源，2000年畢業於浙江大學數學系，獲理學碩士學位，同年進入上海交通大學管理學院攻讀金融學博士學位。主要研究方向為實證金融、市場微觀結構，曾在《Soochow Journal of Mathrmatics》，《模糊系統與數學》等國內外期刊上發表數學論文多篇，在《經濟研究》、《世界經濟》等經濟金融類期刊上發表論文多篇。

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