《固定收益數學——分析與統計技術（第三版）》是2005年上海人民出版社出版的圖書，作者是弗蘭克·J.法博齊。
基本介紹
- 書名：固定收益數學——分析與統計技術（第三版）
- 作者：弗蘭克·J.法博齊
- 譯者：俞卓菁
- ISBN：7208055424F.1245
- 頁數：200
- 出版社：上海人民出版社
- 出版時間：2005-05-01
內容簡介,作品目錄,
內容簡介
在20世紀80年代初以前，固定收益分析是一個清晰、簡單的過程。之後，複雜固定收益證券的引進使人們需要用更複雜的分析評估這些證券的價格和價格波動率特徵。弗蘭克.J.塵博齊的《固定收益數學》從金融數學的基本原理開始，詳盡介紹了債券的定價基礎、收益率測度、收益曲線、投資收益和利率第三度等概念，並提供了對美國規模最大的債券市場工具——房產抵押貸款證券——的現金流和定價分析。該書無論對初涉債券市場的投資者、具有一定實戰經驗的交易員或對債券金融學感興趣的讀者而言，都是一本頗有裨益的債券數學教科書。
作品目錄
譯者序
前言
鳴謝
第一章 引言
第一部分 金錢的時間價值
第二章 未來價值
第三章 現時價值
第四章 收益率（內部收益率）
第二部分 無期權債的定價和收益率測度
第五章 債券的價格
第六章 債券的傳統收益率側度
第七章 收益曲線、即期利率曲線和遠期利率
第三部分 投資收益分析
第八章 潛在的美元收益來源
第九章 總收益率
第十章 測量歷史業績
第四部分 無期債券的價格波動率
第十一章 無期債券的價格波動率特性
第十二章 價格波動率測度：PVBP和價格變化的YV
第十三章 價格波動率測度：久期
第十四章 價格波動率測度：凸性
第十五章 久期與收益曲線
第五部分 分析含內嵌期權的債券
第十六章 買權：投資特徵和價格特徵
第十七章 含內嵌期權的債券的定價和價格波動率
第六部分 分析房產抵押貸款證券
第十八章 房產抵押貸款的現金流特徵
第十九章 房產抵押貸款證券的現金流特徵
第二十章 房產抵押貸款證券的分析
第七部分 統計和最佳化技術
第二十一章 機率理論
第二十二章 模擬
第二十三章 回歸分析
第二十四章 最佳化模型
索引
