《金融工程學》是2006年高等教育出版社出版的圖書，作者是王光偉。
基本介紹
- 中文名：金融工程學
- 作者：王光偉
- 出版社：高等教育出版社
- 出版時間：2006年1月1日
- 頁數：226 頁
- 定價：23.60 元
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787040183764
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融工程學》在導論中對金融工程、風險、投機、套利、最優投資組合的確定等重要的核心範疇和內容進行了必要的討論後，後續各章對重要的基本金融產品和金融衍生工具逐一進行了理論和套用研究，刪除了與貨幣銀行學相重複的“資產負債管理技術”的內容、與國際金融學和投資學相重複的“金融市場分析”的內容、與管理學相重複的“產品開發分析”的內容，以及事實上分散蘊含於對每個金融工具討論中的“積木分析法”等等內容，使得《金融工程學》內容精煉、緊湊，適合於我國絕大多數高校為該課程設定的一學期（2~3學時／周）的教學工作量。
圖書目錄
導論——風險與金融工程
§1金融工程的概念
一、金融工程
二、金融工具
三、盈利：套期保值、套利與投機
§2風險及其衡量
一、風險
二、系統風險與非系統風險
§3風險投資組合的選擇——可行集與有效集
一、人們對風險的態度分類
二、兩種風險資產組合時的可行集與有效集
三、多種風險資產組合的可行集和有效集
四、最優投資組合選擇
§4無風險資產與風險資產的組合
一、一個無風險資產與一個風險資產組合的資本市場線
二、一個無風險資產與多個風險資產組合的資本市場線
三、證券市場線
複習思考題
金融交易手段創新
§1 交易委託
一、交易委託的數量和時間特徵
二、交易委託的種類
§2保證金賬戶及其保障機制
一、保證金賬戶
二、買空交易
三、賣空的含義
四、賣空運作機制
五、綜合交易時的保證金要求
複習思考題
固定收益證券及其違約與定價分析
§1 固定收益證券的含義與種類。
一、固定收益債券的含義
二、政府債券
三、公司債券
四、其他固定收益證券
§2與債券契約有關的重要條款
一、企業債券契約
二、稅收待遇
三、贖回條款
四、償債基金
五、破產
§3固定收益證券的價格與收益
一、固定收益證券的價格與內在價值
二、證券的固定收益與浮動利率
三、債券的久期
四、固定收益證券的保值組合
五、違約溢價、風險溢價、收益溢價
六、違約可能性測算
§4高利風險債券與公司兼併
一、高利風險債券的可轉股屬性
二、高利風險債券的彈性轉換價格
三、高利風險債券的期限設定創新
四、超遠期可轉換債券
複習思考題
附錄債券的信用級別
非固定收益證券——股票及其定價
§1股票的表決權與認股權“
一、表決權
二、認股權
§2股票的收入資本化定價方法
一、內在價值與淨現值
二、股息貼現模型
§3基於價格一收益比率的定價模型
複習思考題
資產證券化分析
§1 資產證券化的含義及其發展過程
一、資產證券化的含義
二、資產證券化的發展過程
三、資產證券化的類型
§2資產證券化的組織結構與運作流程
一、資產證券化的組織結構
二、資產證券化的運作流程
§3證券定價與現金流
一、沒有提前支付情況下的按揭證券現金流分析
二、有提前支付情況下的現金流模型和有關市場慣例
§4資產證券化的風險
一、資產證券化風險的分類
二、資產證券化後風險和收益的改變
複習思考題
附錄不良資產證券化問題
遠期契約及其在外匯和貨幣市場的套用
§1遠期交易簡介
一、遠期契約的含義
二、遠期契約的基本特性
§2遠期外匯交易
一、遠期外匯交易的含義與分類
二、遠期匯率與利率
三、遠期匯率的表現形態
§3直接遠期外匯交易、匯率協定和遠期外匯協定
一、直接遠期外匯交易
二、匯率協定
三、遠期外匯協定
§4遠期利率協定
一、遠期利率協定概述
二、遠期利率協定的結算
三、遠期利率協定中契約利率的確定
四、契約遠期利率，，對長期利率屯和短期利率厶的敏感性
複習思考題
互換及其風險管理與成本節約效應
§1互換的基本概念
一、互換的概念
二、互換的作用
§2互換及互換市場的形成與發展
一、互換的產生
二、互換市場的發展
§3基本的互換交易
一、商品互換
二、利率互換
三、貨幣互換
四、更複雜的變形互換
§4互換的定價
一、利率互換的定價
二、貨幣互換的定價
三、互換的功能、作用之總結
複習思考題
期貨及其套期保值分析
§1 期貨的含義與功能
一、含義與分類
二、期貨的功能
三、期貨發展的特點
§2期貨交易與期貨市場
一、期貨交易中的參與者
二、期貨交易流程
§3套期保值與基差分析
一、賣出套期保值與買入套期保值
二、基差及其市場形態
三、基差風險
§4套期保值比率分析
一、方差法
二、最小二乘法
三、套期保值的效用函式
§5國債期貨套期保值實例
§6套利交易
一、期貨價格的期限結構
二、跨期套利（跨月套利）
三、其他套利形式
複習思考題
期權理論與期權組合套用
§1期權的種類
一、期權的含義
二、期權的種類
§2期權交易
一、期權買賣角色的“了結”
二、股票期權的保護條款
§3期權交易保證金
§4期權價值
一、期權到期時（或執行時）的價值
二、期權到期時的損益分析
三、期權（買權）的價值邊界
§5標的物價格變動中的期權價值
一、標的物價格變動與期權的套期保值比率
二、合理的期權價值與無風險套利
§6布萊克一斯科爾斯模型——買權價值的決定
一、布萊克一斯科爾斯模型
二、利用歷史資料估計股票風險
三、利用期權定價模型估計股票風險
四、套期保值比率
五、股票出現分紅時對模型的調整
六、賣權定價分析
§7賣權一買權平價
一、平價關係的建立
二、賣權定價公式的靜態分析
三、平價關係與無風險套利
§8差價期權組合分析
一、垂直差價期權分析
二、水平差價期權分析
§9期權套期保值實例
複習思考題
附錄布萊克～斯科爾斯期權定價模型
多期期權及其組合套用
§1多期期權
§2利率上限
一、利率上限的含義
二、利率上限契約的結算
三、利差與買賣雙方的損益
四、分攤期權費
五、事後的會計核算
六、利率上限互換
§3利率下限
一、利率下限的含義
二、利率下限互換
§4利率上下限
§5參與上限
§6看漲上限期權
§7互換期權
複習思考題
參考書目
