金融工程及其在中國的套用研究

內容簡介

　本書闡釋了股票汗危霉、債券、貨幣與外匯等各種金融基礎工具，以及由它們衍生出來的遠期契約、互換契約、期權契約的性質與特徵，同時闡述了金融產品分解、組合、設計、開發、創新的金融工程原理、以及創生工具的演變規律；*後進行了金融工程在我國股指期貨套利、債券產品創新及其定價建模等領域中的套用研究。

　　本書可作為高校經濟管理類本科生、研究生、科研人員，金融從業人員、財務主管人員及社會投資者的參考讀物。

作者簡介

　　謝一青，美國科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder) 經濟學博士，現就職於上海社會科學院世界中國學研究所，曾任美國北達科他大學商學院和復旦大學經濟學院助理教授。研究方向為國際經濟學，發展經濟學和金融學。擔任Journal of Economic History，Oxford Economic Papers，Economic Inquiry，The World Economy，《世界經濟》以及《經濟學報》等著名學術期刊的匿名審稿人。主要論文發表於The World Economy，Southern Economic Journal，International Journal of Economic Theory，《世界經濟》以及《復旦學報（社會科學版）》等。

圖書目錄

前言

【第1篇金融工程的基本工具】

第1章基本的股權工具

第1節基礎的股權工具

第2節股權遠期

第3節股權期貨

第4節股權期權

第5節股票及其衍生資產的現代定價理論

第2章基本的債券工具

第1節基礎拘駝朵戶的債券工具

第2節債券期貨

第3節債務期權

第4節債券期權的定匪局戰價

第3章基本的貨幣市場工具

第1節基礎的貨幣市場工具

第2節遠期利率

第3節短期利率期貨

第4節短期利率期權

第4章基本的外匯市場工具

第1節即期外匯

第2節外匯遠期

第3節外匯期貨

第4節外匯期權

第5節外匯期權的定價

第5章基本的金融互換工具

第1節收益率曲線

第2節互換特徵與結構

第3節利率互換與貨幣互換的府戀嘗嬸價值

【第2篇金融工程原理】

第6章遠期契約的創生原理

第1節單純遠期契約組合

第2節遠期契約與互換契約組合

第3節遠期契約與基本期權組合

第4節遠期契約的分解

第5節遠期契約的設計與譽剃求開發

第7章互換契約的創生原理

第1節互換契約的設計與開發

第2節互換契約及與遠期契約組合

第3節互換契約與期權組合

第4節互換契約的分解

第8章期權的創生原理

第1節期權的組合

第2節期權的設計與開發

【第3篇金融工程在我國的一些套用】

第9章我國股指期貨的創建及其作用

第1節我國股票指數與股指期貨

第2節股指期貨功能及其作用

第10章完善市場和我國市場的股指期貨定價原理

第1節完善市場條件下的遠期契約與期貨契約的定價原理

第2節適應我國股票指數期貨市場的一般套利模型

第11章我國股指期貨期現套利策略的實現過程

第1節股票指數現貨的構造

第2節股指期貨套利成本分析

第3節一種特定的期現套利

第12章我國債券市場的創新開拓與產品的創設開發

第1節我國債券捉驗市場的開拓

第2節我國債券產戒簽市品的開發及其創設

第13章利率期限結構理論與模型

第1節利率期限結構理論

第2節利率期限結構模型

第3節即時遠期利率模型——HJM模型

第4節多因子利率模型

第5節利率期限結構模型在我國的適應性

第14章適應我國債券的定價模型

第1節債券定價的基本原理

第2節單因子利率的債券定價模型

第3節多因子利率的債券定價模型

第4節常見的兩因子利率債券價格模型

第5節我國附息債券與零息票債券之間的定價關係

第15章我國可回售、可贖回債券與可轉換債券的定價模型

第1節我國可回售債券的定價模型

第2節我國可贖回債券和可回售、可贖回債券的定價模型

第3節適應我國可轉換債券的定價模型

附錄

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