《金融工程套用與案例》是2013年7月出版的圖書，作者是楊軍戰。
基本介紹
- 中文名：金融工程套用與案例
- 作者：楊軍戰
- 出版時間：2013年7月
- 出版社：復旦大學出版社
- 頁數：304 頁
- ISBN：9787309097337
- 類別：金融類圖書
- 定價：39 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- 字數：340000
內容提要,圖書目錄,
內容提要
本書共分為9章。可以將其看成4個模組。第一模組是金融工程的基礎,對應第一章。該章梳理了一些金融工程學科所需要的一些金融學理論基礎、金融衍生產品以及普遍意義上的方法論。對金融工程中使用最多的隨機數學則涉及較少。
圖書目錄
第一章 金融工程基礎
第一節 投資學基礎
一、單個證券的收益與風險
二、風險與收益的權衡
三、馬科維茨風險資產組合模型
四、資本資產定價模型
五、債券模型與敏感性分析
第二節 金融工程的基本定價方法
一、無套利定價法
二、風險中性定價法
三、狀態定價法
第三節 金融衍生品及定價基礎
一、遠期與期貨
二、期權
三、互換
第二章 金融產品設計與定價
第一節 概念界定
一、金融產品與創新
二、商業銀行產品創新
三、銀行產品定價理論
第二節 客戶需求：產品設計的基礎
第三節 個人產品設計流程
一、個人金融產品設計概念性設計階段
二、個人金融產品設計的實質性設計階段
第四節 個人金融產品設計的主要思路
一、單一目標設計思路
二、組合目標設計思路
第五節 金融產品創新的方法和技術
一、基本衍生工具的創新
二、基本要素改變型金融創新
三、靜態和動態複製型金融產品創新
四、基本要素分解型的金融產品創新
五、條款增加（組合）型金融產品創新
第六節 結構性理財產品構造
一、結構性理財產品相關要素
二、結構性理財產品掛鈎標的
第三章 金融產品套用
第一節 金融產品高級套用概述
一、對沖
二、表達對複雜市場的判斷
三、套利
四、相對價值投資
五、再包裝
第二節 中國創新：股指期貨
一、股指期貨介紹
三、股指期貨風險案例
四、股指期貨投資策略
第三節 實物期權
一、實物期權的定義
二、實物期權的套用方法
三、實物期權的套用領域
第四節 信用衍生品套用
一、信用衍生品概述
二、我國的信用衍生產品
三、常見的信用衍生品交易策略
第五節 資產證券化套用
一、資產證券化
二、抵押支持證券
三、擔保債務憑證市場
第四章 交易策略
第一節 期權的希臘字母與套期保值策略
一、期權delta值的計算
二、期權gamma值的計算
三、theta值與套期保值
四、vega（kappa）值與套期保值
第二節 期權交易策略
一、標的資產和期權的組合
二、差價組合
三、複合策略
四、高級期權交易策略
第三節 數量化交易策略
一、數量化交易的定義及套用
二、數量化交易策略評價
第五章 風險管理概論
第一節 理解金融風險
一、風險管理的必要性
二、風險的分類
第二節 金融風險管理
一、金融風險管理方法演變
二、金融風險管理流程
三、金融風險管理策略
第六章 信用風險管理
第一節 信用風險概述
第二節 信用風險的度量
一、信用風險模型
二、衍生工具信用風險的度量
第三節 《新巴塞爾協定》及內部評級法
一、內部評級法與內部評級體系
二、信用風險的主要計算方法
三、計算信用風險需要的數據
第七章 市場風險管理
第一節 市場風險概述
第二節 市場風險的度量
第三節 市場風險的管理
一、市場風險管理的內涵
二、市場風險管理策略
三、市場風險管理流程
四、風險管理信息
第四節 市場風險的計量：在險價值
一、在險價值
二、在險價值的數學計算
三、在險價值的歷史模擬法
四、在險價值的蒙特卡羅模擬法
第五節 壓力測試
一、壓力測試概述
二、壓力測試步驟
三、壓力測試在國內外的實踐
第六節 《巴塞爾協定》關於市場風險的要求
一、市場風險的主要計算方法
二、計算市場風險需要的數據
第八章 操作風險管理
第一節 操作風險概述
一、操作風險的定義
二、操作風險的分類
三、操作風險的特徵
第二節 操作風險的計量
一、損失程度和損失頻率
二、《新巴塞爾協定》關於操作風險的主要計算方法
第三節 操作風險管理
一、操作風險管理的基本步驟
二、操作風險管理的要素
第九章 流動性風險管理
第一節 流動性風險概述
一、流動性風險的定義
二、流動性風險、資本和其他金融風險的重要區別
三、流動性風險的來源
第二節 流動性風險的度量
一、市場流動性風險的度量
二、融資流動性風險的度量
第三節 《新巴塞爾協定》的流動性監管標準
一、流動性監管標準的背景
二、流動性監管標準的整體框架
參考文獻
