《金融中的統計方法》是2008年格致出版社，上海人民出版社出版的圖書。全書共有23篇有關金融統計方法的綜述性論文，作者均是世界著名學府經濟系、金融系或商學院相關領域的著名專家，內容包括了當前金融研究諸領域內相關分支的幾乎全部前沿問題，對年輕學者和研究生進行金融數量研究、選取研究課題具有很大的啟發和指導意義。
基本介紹
- 書名：金融中的統計方法
- 作者：（美）馬達拉，（美）拉奧
- 譯者：王美今，芮萌，林嘉永
- ISBN：9787543214712
- 類別：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
- 頁數：642
- 出版社：格致出版社，上海人民出版社
- 出版時間：2008-08-01
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 叢書名：現代金融方法論叢書
內容概述,目錄,
內容概述
這本《金融中的統計方法》的主要目的是提供參考文獻的來源，為實證金融課程提供教學補充材料。當今許多金融領域的研究生和學者使用各種複雜的統計方法，但關於金融統計方法，至今還沒有一本能提供全面的參考文獻的書。本書打算填補這個空白。
本書是上海人民出版社“現代金融方法論叢書”中的一本，該書側重點是金融中的統計方法，從不同側面闡述了金融研究新的動向、主題和進展，揭示了金融研究中若干新的研究方法和新的學科分支在統計學、數學及金融學的交叉與融合中形成的發展脈絡。
目錄
總序
譯者說明
前言
本書作者
第Ⅰ部分資產定價
第1章 資產定價模型的計量經濟評估
第2章 條件beta定價模型的工具變數估計
第3章 資產定價模型的半參數方法
第Ⅱ部分利率期限結構
第4章 期限結構建模
第Ⅲ部分波動率
第5章 隨機波動率
第6章 股票價格的波動率
第7章 波動率GARCH模型
第Ⅳ部分預測
第8章 預測評價與預測組合
第9章 股票收益率的可預測成分
第10章 用利差預測經濟周期
第Ⅴ部分備擇機率模型
第11章 非線性時間序列、複雜理論和金融學
第12章 金融數據的讀數模型
第13章 穩定分布的金融套用
第14章 金融模型的機率分布
第Ⅵ部分專門統計工方法的套用
第15章 金融模型中基於自助的檢驗
第16章 主成分分析和因子分析
第17章 金融模型中的變數誤差問題
第18章 人工神經網路的金融套用
第19章 受限因變數模型在金融中的套用
第Ⅶ部分其他問題
第20章 期權定價模型的檢驗
第21章 比索問題理論和實證含義
第22章 市場微觀結構時間序列的建模
第23章 檢驗投資組合有效性的統計方法：一個綜述
名詞對照表
譯者說明
前言
本書作者
第Ⅰ部分資產定價
第1章 資產定價模型的計量經濟評估
第2章 條件beta定價模型的工具變數估計
第3章 資產定價模型的半參數方法
第Ⅱ部分利率期限結構
第4章 期限結構建模
第Ⅲ部分波動率
第5章 隨機波動率
第6章 股票價格的波動率
第7章 波動率GARCH模型
第Ⅳ部分預測
第8章 預測評價與預測組合
第9章 股票收益率的可預測成分
第10章 用利差預測經濟周期
第Ⅴ部分備擇機率模型
第11章 非線性時間序列、複雜理論和金融學
第12章 金融數據的讀數模型
第13章 穩定分布的金融套用
第14章 金融模型的機率分布
第Ⅵ部分專門統計工方法的套用
第15章 金融模型中基於自助的檢驗
第16章 主成分分析和因子分析
第17章 金融模型中的變數誤差問題
第18章 人工神經網路的金融套用
第19章 受限因變數模型在金融中的套用
第Ⅶ部分其他問題
第20章 期權定價模型的檢驗
第21章 比索問題理論和實證含義
第22章 市場微觀結構時間序列的建模
第23章 檢驗投資組合有效性的統計方法：一個綜述
名詞對照表
