連續時間金融是由人民大學出版社出版發行,作者是莫頓
基本介紹
- 作者:莫頓
- ISBN:9787300063638
- 頁數:627
- 定價:63.00元
- 出版社:人民大學
- 出版時間:2005-1
- 裝幀:平裝
- 叢書: 金融學譯叢
連續時間金融是由人民大學出版社出版發行,作者是莫頓
連續時間金融是由人民大學出版社出版發行,作者是莫頓...... 《連續時間金融》(修訂版)從代理人可以在連續時間中調整其決策這樣一個模型出發,發展了金融數學和金融經...
《連續時間金融(上下冊)》是2013年中國人民大學出版社出版的圖書,作者是羅伯特·C·默頓。...
《諾貝爾經濟學獎獲得者叢書:連續時間金融(修訂版)(套裝上下冊)》是諾貝爾經濟學獎獲得者叢書之一。《諾貝爾經濟學獎獲得者叢書:連續時間金融(修訂版)(套裝上下冊...
本書首先講解了金融領域所用到的基本數學,然後著重選擇資產定價方面的內容作為...第一節 連續時間金融數學基礎第二節不確定下的資產組合決策連續時間的情形...
這些 工作開啟了連續時間金融(continuous-time finance)方法論的新時代(Merton,1990)。 作為新方法論的一種運用,布萊克(Black F.)、斯科爾斯(Scholes M.)於1973 ...
全書共分五章:有限維未定權益空間(線性代數)、無限維未定權益空間(泛函分析)、金融中的最最佳化問題(數學規劃 )、金融信息結構的數學描述(機率論)、連續時間金融學...
然而,金融學家更喜愛運用連續時間模型的理由是因為金融學上的問題與經濟學上的問題差異太大,例如,金融學上要研究衍生證券的估值,這可以用連續時間模型更好地處理。...
羅斯的套利定價理論(APT)和資產定價基本定理、馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函式、一般經濟均衡與資產定價、布萊克-肖爾斯期權定價理論、有效市場理論、連續時間金融學...
第10章是連續時間金融研究的準備工作。第11章介紹推導BlackScholes期權定價公式。第12章介紹利率期限結構的基本內容。第l3章介紹研究公司資產結構的Modigliani—Miller...
《金融數學技術》是2009年西南財經大學出版社出版的圖書,作者是(美)施利。[1]...第11章 連續時間金融第12章 動態期權在不完全市場的對沖保值策略與其定價...
金融學研究生核心教材系列是教育部推薦教材。 該套叢書立足於培養國際化人才,是...第7章 金融學數理基礎 第8章 連續時間金融市場 第9章 倒向隨機微分方程:投資...
現任職於西南財經大學金融學院,從事金融學的教學和科研工作,主授課程:連續時間金融、資產定價、實證金融、金融隨機過程、金融工程、衍生金融工具。研究方向:資產定價、...
科技大學本科生開設的《投資及投資組合管理》課程,為香港科技大學本科生講授的《期貨及期權》課程,以及馬里蘭大學金融經濟學博士課程以及香港科技大學的連續時間金融博士...
第十講 連續時間金融學 10.1 布朗運動、隨機分析等的一些啟發性敘述 10.2 隨機分析的進一步敘述 10.3 連續時間的布萊克-肖爾斯模型和期權定價公式 10.4 布萊克...
在此期間,黃奇輔還與前面已經提到的,豐富了布萊克-舒爾斯期權定價模型的默頓展開合作,為默頓寫作《連續時間金融》提供了幫助。默頓既是黃奇輔在斯坦福時期的導師舒爾斯...
美國《金融雜誌》這樣盛讚《連續時間金融》這本書:“縝密思考的編排方式,環環緊扣的承啟段落,著名學者的豐碩成果,這些都成功地使該文集具有金融學中的分水嶺意義。...
1.譯著《連續時間金融》,中國人民大學出版社,2005年4月;2.譯著《金融危機,蔓延與遏制-從亞洲到阿根廷》,中國人民大學出版社,2006年12月;3.教材《數理金融》,...