金融經濟學十講(2004年上海人民出版社出版書籍)

內容簡介

這本教材是史樹中先生在北大光華管理學院開設的《金融經濟學》課程的講義基礎上經過多年修改、雕琢而來的。本教材主要用數學公理化的方法介紹了從20世紀50年代到80年代形成的經典金融經濟學理論。本教材的邏輯線索是這樣展開的：先研究從線性定價法則出發的“套利定價論”，再討論“均衡定價論”，特別重視金融經濟學中心理論的基本思想的闡述以及邏輯的推理，從而能夠更好地把握各種金融經濟學理論的實質。

編輯推薦

誠如作者所言，本教材肩負著兩個希望：希望那些不想拘泥於數學細節的讀者仍能理解數學背後所體現的經典金融學的經濟思想；希望那些對數學技巧精益求精的讀者不被淹沒在數學細節中，而能看到金融經濟學面對的是怎樣的現實的金融學問題，它們又在怎樣的經濟思想下演變為眼前的數學問題。本教材的主要對象為商學院和管理學院的學生。

圖書目錄

從數理經濟學到數理金融學的百年回顧(代引言)

第一講金融經濟學的基本思想

1.1 金融經濟學簡史及其基本文獻

1.2 數學公理化方法及其有關爭論

1.3 作者的態度

1.4 商(管理)學院學生為什麼要學理論金融經濟學

1.5 數學公理化方法的優勢和缺陷

1.6 怎樣用線性定價法則和無套利假設進行期權定價

1.7 一個簡單的投資一消費模型及其與無套利假設的關係

1.8 有關教材、專著和綜述論文的介紹

思考與練習

附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場

第二講二期證券市場的基本模型和線性定價法則

2.1 無不確定性的無套利假設定價法則

2.2 帶不確定性的無套利假設定價法則

2.3 二期證券市場的基本模型及線性定價法則和隨機折現因子

2.4 隨機折現因子的初步討論，無風險證券及其模仿組合

2.5 收益率超平面和超額收益率子空間

2.6 由隨機折現因子理論導出資本資產定價模型和馬科維茨證券組合選擇理論

2.7 馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產定價模型與線性定價法則之間的等價性

思考與練習

附錄：數學預備知識1

第三講公司財務的莫迪利阿尼-米勒定理

3.1 莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價法則

3.2 關於分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理

3.3 關於資本結構的莫迪利阿尼-米勒定理

思考與練習

第四講馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產定價模型

4.1 證券組合的收益率和證券組合選擇問題

4.2 兩種證券的證券組合選擇問題

4.3 協方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問題的解

4.4 帶無風險證券的均值一方差證券組合選擇問題的解

金融經濟學十講(2004年上海人民出版社出版書籍)

基本介紹

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