逆相關

逆相關

逆相關是一個函式與其本身的反轉函式的相關,或等價地說,是一個函式與其本身的褶積,與自褶積同義。例如,地震道的逆相關可以用來描述與地表有關的多次波。

基本介紹

  • 中文名:逆相關
  • 外文名:retrocorrelation
  • 學科:數學、統計學
  • 詞性:名詞
概念,套用,

概念

譜密度
是其自協方差函式,
自相關函式,
為遲滯,則有
且在[0,1]上
可積,定義
這裡
為具有譜密度為
時間序列的自相關,成為原時序的逆相關函式。

套用

逆相關函式目前最常用在AMRA模型識別中,ARMA模型用於時間序列分析,已被作為一種理論比較完善、分析效果良好的工具,得到廣泛接受。模型建立的步驟通常為模型識別、參數估計和診斷校驗。模型識別是利用數據及由序列生成的各種信息給出有採用價值的、參數簡約的模型子類。實際中,表明逆相關函式在疏係數模型的識別中,明確地補充規劃了模型結構,有可靠的套用價值。

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