跳躍過程

基本介紹

• 中文名：跳躍過程
• 過程：一種擁有離散變化的隨機過程
• 被用於：期權定價
• 實現：二項期權定價模型
• 拼音：tiào yuè guò chéng 

跳躍過程是一種擁有離散變化的隨機過程。
在物理中，跳躍過程將會產生擴散。從圍觀的角度來說，他們都由跳躍擴散來描述。
在金融領域，很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格。例如假設該金融工具是一種擴散過程，即擁有小而連續的隨機變化，則Black–Scholes模型可以被用於期權定價。JohnCarringtonCox,StephenRoss和NassimNicholasTaleb提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求].Cox–Ross–Rubinstein二項期權定價模型實現了這一構想。這對金融市場有著重要的意義。