路徑依賴型期權(path-dependent option )是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:路徑依賴型期權
- 外文名:path-dependent option
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
路徑依賴型期權(path-dependent option )是2016年公布的管理科學技術名詞。
路徑依賴型期權 路徑依賴型期權(path-dependent option )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 收益取決於標的變數遵循的路徑,而不是標的變數最終值的期權。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
路徑依賴型期權,作為一類特殊的金融衍生產品,在金融市場上發揮著舉足輕重的作用。在我國,自《金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》頒布實施以來,國內商業銀行的理財產品迅速發展,這些嵌入路徑依賴型期權特徵的結構性理財產品呈現巨大的...
1.契約條款變化型期權一由於標準條款的一些基本特徵的變化而產生的新期權.2.路徑依賴型期權一這類期權的最終收益不僅依賴於載體資產到期日的價格,更取決於隨時間變化載體資產變化的途徑.3.多因素型期權一期權的最終收益取決於兩個或更多...
《期權、期貨和其他衍生品(第9版)》是清華大學出版社2020年出版圖書,作者(加)約翰·C. 赫爾(John C. Hull)內容簡介 本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著,甚至被譽為“華爾街的聖經”。衍生品理論在現代金融學中實際占有...
二、亞式期權:是當今金融衍生品市場上交易最為活躍的奇異期權之一。它最重要的特點在於:其到期回報依賴於標的資產在一段特定時間(整個期權有效期或其中部分時段)內的平均價格。它屬於強式路徑依賴期權,因為這一平均價格將成為定價公式中...
路徑依賴型期權及相關年金產品定價研究,中央高校基本科研業務費 出版圖書 主要著作 壽險公司內含價值研究,中國財政經濟出版社,2007年 保險投資,南開大學出版社,2007年 投資學,中國財政經濟出版社,2011年 主要論文 Pricing Parisian ...
第11章期權的發展271 11.1奇異期權271 11.1.1契約條款變化型期權271 11.1.2路徑依賴型期權272 11.1.3多因素型期權274 11.1.4奇異期權的發展與套用275 11.2利率期權276 11.2.1交易所交易的利率期權276 11.2.2場外市場交易...
11.9 對一籃子期權進行套期保值的現實情況 11.10 相關性與協整 11.11 小結 第12章 奇異期權和路徑依賴型期權 12.1 概述 12.2 離散的現金流 12.3 提前執行 12.4 弱路徑依賴 12.5 強路徑依賴 12.6 時間依賴 12.7 ...
第二節 奇異期權 一、契約條款變化型期權 二、路徑依賴型期權 三、多種因素型期權 四、奇異期權定價簡介 第七章 其他金融工程工具 第一節 遠期利率協定與遠期外匯綜合協定 一、遠期契約和遠期價格 二、遠期利率協定 三、遠期外匯綜合...