資產組合選擇理論

“資產組合選擇理論”主要討論如何進行金融資產的組合以分散投資風險，並實現收益最大化。“資產組合選擇理論”。

基本介紹

• 中文名：資產組合選擇理論 
• 興起時間：50年代
• 提出人：馬科維茨
• 提出時間：1952年

簡介

這一理論是50年代在國外興起的。是由美國經濟學家馬科維茨於1952年提出，並經托賓等人的發展而成的理論，它主要討論如何進行金融資產的組合以分散投資風險，並實現收益最大化。“資產組合選擇理論”。它的主要內容是：投資者在資本市場上進行投資時應遵循這樣的原則，既不要把自己的全部投資都放在一種股票的債券上，也就是俗話說的“不要把所有的雞蛋都放在同一個藍子裡”，而是要分散投資於不同的股票中國證券市場資產重組研究。

投資者可以把要投資的資產分為安全性資產和風險性資產兩大類，然後確定投資比例，再根據風險大小把風險資產劃分兩類，確定各類資產的投資比例，形成一個投資組合，使其收益最大而風險最小。

資產組合理論是以各種資產的相互獨立為條件的，因此，投資組合只能分散非系統性風險，無法降低系統性風險。