《資產定價模型的動力學研究》是依託北京大學，由王鐸擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：資產定價模型的動力學研究
- 依託單位：北京大學
- 項目負責人：王鐸
- 項目類別：面上項目
- 批准號：10571003
- 申請代碼：A0303
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：25（萬元）
項目摘要
金融資產價格的波動是金融風險的最直接的因素,因此也是金融學研究的重點問題之一。從市場內部，根據投資人對價格的預期以及投資策略，發現影響價格波動的因素，是一個很新的研究方向。目前國際上已經有一些經濟學家通過建立離散動力學模型研究資產價格的變化規律，發現了一些對資產價格波動有重要影響的因素。他們的工作已經證明：動力學方法是研究金融資產價格複雜性的一個重要工具。我們一方面用確定性的動力系統的分岔理論研究資產價格模型，進一步發現影響價格複雜變化的內在因素；另一方面，把確定性動力系統的理論和隨機分析結合起來，通過隨機動力系統的分岔理論和方法研究具有隨機因素的資產價格模型的複雜性。本項研究不僅將在理論上對動力系統有所發展，而且對金融市場控制價格劇烈波動有可能提供重要建議。
