譜密度估計

譜密度估計

譜密度估計(spectral density estimation)亦稱譜估計,平穩序列譜密度的估計方法。

基本介紹

  • 中文名:譜密度估計
  • 外文名:spectral density estimation
  • 別名:譜估計
譜密度估計(spectral density estimation)亦稱譜估計.平穩序列譜密度的估計方法.設x,是具有連續譜的平穩時間序列,其自協方差函式和自相關函式分別為
譜密度估計
譜密度估計
所謂譜估計就是利用樣本觀察值xi x2 ,.. xr來估計譜密度函式f(w)或h(w).譜估計方法很多,從參數性質上分有非參數譜估計和參數譜估計.參數譜估計又分為極大嫡譜估計和自回歸譜估計,非參數譜估計有窗譜估計、極大似然譜估計、G譜估計.

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