融通深證成份指數證券投資基金是融通基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：融通深證成份指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：融通基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：18.49億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：161612
- 成立日期：20101115
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採取完全複製方法進行指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差控制在0．35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證成份指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股與備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。投資於指數成份股與備選成份股的資產不低於股票資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
如以後法律法規及中國證監會允許基金投資上述品種之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，基金管理人履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，原則上採用完全複製指數的投資策略，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整，力爭實現基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差控制在0．35%以內、年化跟蹤誤差控制在4%的投資目標。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金建倉時間為3個月，3個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
1、資產配置
本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在股票、現金和其它金融工具之間的配置比例，再進一步以完全複製基準指數的方法，確定組合中各股票的配置比例。本基金追求對股票的充分投資，本基金股票資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資深證成份指數成份股及其備選成份股的資產不低於股票資產的90%。基金管理人將綜合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0．35%以內。
2、股票組合構建
本基金主要採取完全複製法進行投資，即按照深證成份指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當以下情況發生時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤：（1）基金管理人預期指數成份股或權重發生變化；（2）由於市場因素影響、法律法規限制等原因，本基金無法根據指數構建組合；（3）基金髮生申購贖回、成份股派發現金股息等可能影響跟蹤效果的情形。
待指數衍生金融產品推出以後，本基金可以運用衍生金融產品進一步降低跟蹤誤差。
3、股票組合調整
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差，實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
（1）指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重的影響，適時進行投資組合調整。
（2）指數成份股定期或臨時調整。基金管理人將預測指數成份股調整方案，並判斷指數成份股調整對投資組合的影響，在此基礎上確定組合調整策略。
（3）指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將密切關注這些情形對指數的影響，並據此確定相應的投資組合調整策略。
（4）基金髮生申購贖回、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤效果的影響，據此對投資組合進行相應調整。
（5）法律法規限制、股票流動性不足、股票停牌等因素導致基金無法根據指數建立組合。基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則對投資組合進行調整。
收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權。
2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，最少1次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配。
4、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
