基本介紹
- 中文名：肖煒麟
- 畢業院校：華南理工大學與堪薩斯大學聯合培養
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：工商管理
- 任職院校：浙江大學
研究方向,個人經歷,主講課程,學術成果,
研究方向
- 金融大數據；金融計量；公司金融；風險管理
個人經歷
職業經歷
2016 — 至今 副教授 浙江大學管理學院財務管理與會計學系
2014 — 2016 副教授 浙江大學管理學院會計與財務管理系
2012 — 2013 講師 浙江大學管理學院會計與財務管理系
2011 — 2012 講師 華南理工大學工商管理學院 決策科學系
教育經歷
2006.09-2010.12 華南理工大學與堪薩斯大學聯合培養博士研究生
2008.09-2010.08 University of Kansas運籌與金融風險控制專業
2006.09-2008.08 華南理工大學工商管理學院 管理決策與系統理論專業
2004.09-2006.07 華南理工大學套用數學系 金融工程與隨機分析專業
2000.09-2004.07 華南理工大學套用數學系 信息管理與信息系統專業
主講課程
本科生課程 計量經濟學
MPAcc 中級計量經濟學（雙語）
MBA課程公司財務
博士生課程 高級計量經濟學（雙語）
學術成果
論文：
[1].Wei-LinXiao, XiliZhang, Ying Zuo. Least squares estimation for the drift parameters in the sub-fractional Vasicek processes. Journal of Statistical Planning and Inference, 2018
[2].Wei-LinXiao, Wei-GuoZhang, XiliZhang. Parameter identification for the discretely observed geometric fractional Brownian motion. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2015
[3].Weidong Xu, Chongfeng Wu,Weilin Xiao. Ambiguity, asset prices, and excess volatility in a pure-exchange economy.Quantitative Finance,2014
[4].Weidong Xu,Weijun Xu,Hongyi Li,Weilin Xiao. A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing. Finance Research Letters, 2012
[5].Weilin Xiao,Weiguo Zhang, Xili Zhang. Minimum contrast estimator for fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. SCIENCE CHINA Mathematics, 2012
[6].Wei-Lin Xiao,Wei-Guo Zhang, Xi-Li Zhang. Maximum likelihood estimators in the mixed fractional Brownian motion. Statistic. 2011 (SSCI).
[7].Wei-Lin Xiao, Wei-Guo Zhang, Xi-Li Zhang, Ying-Luo Wang.Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps. Economic Modelling, 2010
[8].Weiguo Zhang, Xili Zhang,Weilin Xiao.Portfolio selection under possibilistic mean–variance utility and a SMO algorithm. European Journal of Operational Research, 2009
項目：
[1].高頻視角下人民幣匯率模型的設定檢驗及其在已實現偏度估計中的套用，教育部人文社會科學研究規劃基金項目，主持，2017-2020
[2].長記憶模式下股本權證的定價與參數估計研究，國家自然科學基金青年項目，主持，2012-2014
