經濟周期波動分析與預測方法（第2版）

《經濟周期波動分析與預測方法（第2版）》是2015年4月1日出版的圖書，作者是高鐵梅、陳磊、王金明、張同斌。

基本介紹

• 中文名：經濟周期波動分析與預測方法（第2版）
• 作者：高鐵梅、陳磊、王金明、張同斌
• 出版時間：2015年04月01日
• 出版社：清華大學出版社. 
• ISBN：9787302389095
• 定價：54 元
• 印次：2-2
• 印刷日期：2018.06.14

內容簡介

本書系統地介紹了國內外經濟周期波動研究的進展、相關理論及多種實用的經濟周期波動測定、分析與預測的計量方法，介紹了經濟周期波動研究的一些重要的拓展研究問題，以及作者的最新研究成果。本書作者都具有多年從事經濟周期波動分析和預測及其研究工作的經歷，因此本書在取材與寫法上都充分注意實用性，含有豐富的國內外實例可供讀者閱讀參考。

目錄

第1篇基礎篇

第1章經濟周期波動分析與預測的歷史及現狀

1.1以哈佛指數為代表的“晴雨計”時期

1.220世紀50—60年代經濟周期波動監測研究的大發展時期

1.2.1以擴散指數和合成指數為代表的巨觀經濟監測系統的

建立

1.2.2景氣動向調查方法的興起

1.2.3巨觀經濟計量模型套用於經濟周期波動的分析和預測

1.2.4季節調整方法有了重大進展

1.320世紀70—90年代經濟周期波動研究的特點

1.3.1增長循環的提出

1.3.2走向國際化

1.3.3景氣指標體系的修訂

1.3.4經濟周期波動的測定、分析和預測方法不斷發展

1.421世紀初經濟周期波動研究的新發展

1.4.1多維框架經濟周期監測系統的建立

1.4.2經濟周期結構變化及特點研究的新進展

1.4.3經濟周期波動的監測工作由政府轉向社會研究團體

1.5中國經濟周期波動的研究進展與現狀

1.5.1我國經濟周期波動的理論和模型分析

1.5.2我國經濟周期波動的監測和預警研究

第2章經濟周期波動理論與巨觀經濟調控

2.1經濟周期波動理論的演進歷程及學派研究

2.1.1馬克思對經濟危機的闡釋

2.1.2早期經濟周期理論

2.1.3古典主義的解釋

2.1.4凱恩斯主義的經濟周期理論

2.1.5貨幣主義對經濟周期波動的解釋

2.1.6理性預期

2.1.7實際經濟周期理論

2.1.8新凱恩斯主義模型中對經濟周期本質的闡釋

2.1.9關於經濟周期理論不同流派的共識

2.2薩繆爾森的乘數加速數相互作用模型

2.2.1幾個有關的概念

2.2.2薩繆爾森的乘數加速數模型

2.2.3希克斯經濟周期模型

2.3經濟周期波動的預測與巨觀經濟調控

2.3.1巨觀經濟調控的時滯和經濟周期波動的預測

2.3.2巨觀經濟調控的政策目標

2.3.3巨觀經濟調控的政策手段

第3章經濟周期波動的若干基本概念

3.1經濟周期波動的含義

3.2經濟周期波動的類型

3.2.1基欽周期

3.2.2朱格拉周期

3.2.3庫茲涅茨周期

3.2.4康德拉季耶夫周期

3.2.5各種經濟周期的相互作用

3.3經濟時間序列的分解

3.3.1加法模型

3.3.2乘法模型

3.3.3對數加法模型

3.3.4偽加法模型

3.4古典周期波動、增長周期波動與增長率周期波動

3.4.1古典周期波動

3.4.2增長周期波動

3.4.3增長率周期波動

3.5經濟周期波動的轉折點

3.6經濟周期波動的基準日期

3.7先行、一致和滯後指標

3.7.1先行指標

3.7.2一致指標

3.7.3滯後指標

第4章季節變動調整及測定長期趨勢

4.1用虛擬變數的季節調整法

4.2移動平均方法

4.2.1簡單的移動平均公式

4.2.2中心化移動平均

4.2.3加權移動平均

4.3周期波動與移動平均計算的關係

4.4不規則變動與移動平均計算的關係

4.5加權移動平均的幾何意義

4.6X11季節調整方法

4.6.1各種變動要素的構成

4.6.2月份調整

4.6.3周工作日調整

4.6.4特異項的修正

4.6.5X11方法中移動平均項數的選擇方法

4.6.6X11方法中的簡明統計

4.6.7X11方法的具體步驟

4.6.8季節調整方法的進展

4.7測定長期趨勢

4.7.1回歸分析方法

4.7.2移動平均法

4.7.3階段平均法

4.7.4計算循環要素

第2篇傳統的經濟周期波動測度、分析與預測方法

第5章景氣指標選擇方法

5.1景氣指標選擇的基準和數據處理

5.1.1景氣指標的選擇基準

5.1.2基準指標及其處理

5.1.3價格基期指數的計算與價格平減

5.1.4經濟指標的數據處理

5.2測定經濟時間序列的轉折點

5.2.1消除特異值，經過12項移動平均曲線上確定轉折點

5.2.2在SPENCER曲線上進一步確定轉折點

5.2.3進行MCD項移動平均，在MCD曲線上確定轉折點

5.2.4確定原序列x的轉折點

5.3時差相關分析

5.4KL信息量

5.4.1KL信息量的基本性質

5.4.2KL信息量的實際計算

5.5基準循環分段平均法

5.6聚類分析

5.6.1數據的標準化

5.6.2親近度定義

5.6.3聚類分析法的基本步驟

5.7峰谷對應法

5.7.1比較轉折點

5.7.2畫圖比較

5.8評分系統

5.8.1評分系統的基本思想及其特點

5.8.2評分系統的準則

5.8.3指標的最終得分和合成指數CI的權數計算

5.8.4評分系統的套用實例

第6章景氣指數方法

6.1HDI與基準日期的確定

6.2擴散指數

6.2.1擴散指數的製作方法

6.2.2擴散指數的分析與預測

6.2.3擴散指數的套用實例

6.2.4累積擴散指數CDI

6.3合成指數

6.3.1美國合成指數的計算方法

6.3.2日本經濟企劃廳的合成指數的計算方法

6.3.3OECD的合成指數的計算方法

6.3.4中國增長率周期波動的合成指數

6.4利用主成分分析方法製作景氣指數

6.4.1主成分分析的基本思想

6.4.2具體的計算步驟

6.4.3中國增長率周期波動的主成分分析套用實例

第7章巨觀經濟監測預警信號系統

7.1預警信號系統

7.1.1預警信號系統的設計

7.1.2預警界限的具體確定方法

7.1.3預警信號系統的套用實例

7.2景氣序列信號系統

7.2.1景氣序列信號系統的計算方法

7.2.2景氣序列信號系統的套用實例

第8章商情調查方法

8.1商情調查分類

8.2商情調查概述

8.2.1商情調查問卷的設計

8.2.2商情調查的方式

8.2.3調查對象的選擇

8.2.4調查結果的匯總與分析

8.3消費者調查

8.3.1日本經濟企劃廳的消費動向調查

8.3.2中國國家統計局的消費者信心調查

8.4採購經理指數（PMI）

8.4.1美國供應管理協會公布的ISM指數

8.4.2Markit公布的歐洲國家PMI指數

8.4.3中國PMI指數

8.5中國工業景氣調查數據的綜合分析

8.5.1我國的工業景氣調查

8.5.2中國人民銀行5000戶企業主要財務指標的景氣指數分析

8.5.3中國人民銀行5000戶企業問卷調查結果的景氣指數分析

第9章經濟指標分析預測方法

9.1預測與預測評價

9.1.1預測誤差與方差

9.1.2預測類型

9.1.3預測評估

9.2限界時間序列模型

9.2.1限界時間序列模型概述

9.2.2限界時間序列模型的預測過程

9.3增長曲線模型

9.3.1增長曲線預測模型概述與基本假設

9.3.2增長曲線預測過程和預測方法

9.4增長率模型

9.4.1變增長率模型

9.4.2等增長率模型

9.5ARIMA模型

9.5.1平穩時間序列的概念

9.5.2ARMA模型的基本形式

9.5.3ARMA模型的識別與階數確定

9.5.4ARMA模型的估計及預測

9.5.5ARIMA模型

9.6數量化理論模型

9.7Probit模型

9.8平均模型

第3篇經濟周期波動測度、分析與預測方法的拓展研究

第10章經濟周期波動的譜分析

10.1譜分析的基本原理

10.1.1頻域方法的直觀意義

10.1.2確定性函式的譜表示

10.1.3平穩過程的頻域分析

10.1.4平穩時間序列的頻域分析

10.2譜估計

10.2.1譜密度的周期圖估計

10.2.2譜密度的窗譜估計

10.2.3AR、ARMA與極大熵譜估計

10.3譜分析在我國經濟周期分析中的套用

第11章濾波方法與增長周期分析

11.1線性變換和濾波

11.1.1線性變換和濾波原理

11.1.2傳遞函式與功率譜的套用實例

11.2HP濾波

11.2.1HP濾波方法的基本原理

11.2.2HP濾波方法的套用

11.3帶通濾波

11.3.1帶通濾波原理

11.3.2帶通濾波方法的套用

11.4中國增長周期波動特徵分析

11.4.1利用HP濾波方法和合成指數方法建立中國增長

周期景氣指數

11.4.2利用帶通濾波方法和合成指數方法建立我國增長

周期景氣指數

11.4.3增長周期波動與增長率周期波動的比較

第12章狀態空間模型和SWI景氣指數

12.1狀態空間模型

12.1.1狀態空間模型的定義

12.1.2狀態空間表示的幾個實例

12.2Kalman濾波

12.2.1Kalman濾波的一般形式

12.2.2Kalman濾波的推導

12.2.3Kalman濾波的解釋和性質

12.2.4修正的Kalman濾波遞推公式

12.2.5收斂性和初始條件

12.3狀態空間模型超參數的估計

12.3.1極大似然估計和預測誤差分解

12.3.2極大似然估計量的計算方法

12.4SWI景氣指數及其套用

12.4.1SWI景氣指數的說明和特徵

12.4.2SWI景氣指數的計算方法

12.4.3SWI景氣指數在我國經濟中的套用

第13章馬爾可夫區制轉換模型及其套用

13.1馬爾可夫區制轉換

13.1.1區制轉換

13.1.2馬爾可夫區制轉換

13.2馬爾可夫區制轉換模型的估計

13.2.1Hamilton濾波

13.2.2MSAR（1）模型估計中Hamilton濾波疊代流程

13.2.3與MS模型相關的一些問題

13.3模型套用——經濟周期波動轉折點的識別

13.3.1美國經濟周期轉折點的識別

13.3.2中國經濟周期轉折點的識別

13.3.3SWI景氣指數轉折點的識別

13.4構建新型景氣指數——動態因子模型中引入MS模型

13.4.1動態因子模型的狀態空間形式

13.4.2動態因子模型中引入MS機制

13.4.3模型估計流程

13.4.4光滑

13.5套用： 構建我國新型景氣指數

附錄

參考文獻