景氣指數分析法是一種統計學分析方法。從經濟意義上分析，有明確、肯定的先行關係；與基準循環峰值相比，其峰值至少領先3月以上，且在最近的連續3次周期波動中，至少有兩次保持先行，領先3個月以上。
基本介紹
- 中文名：景氣指數分析法
- 會議：巴黎統計學大會
- 時間：1888年
- 分類：經濟
發展歷史,基本方法和步驟,景氣指標體系的建立,統計處理,
發展歷史
1888年巴黎統計學大會上，法國經濟學家開始用黑、灰、淡紅和大紅幾種顏色測定法國1877年到1881年的經濟波動。
1903年英國用“國家波動圖”描述巨觀經濟波動。
1909年美國巴布森統計公司發布了巴布森經濟活動指數。
1911年美國布魯克邁爾經濟研究所，編制並發布了涉及股票市場、商品市場和貨幣市場等的景氣指標。
1917年哈佛大學編制了“經濟晴雨表”和“哈佛指數”。
1920年英國倫敦與劍橋經濟研究所編制了英國商業循環指數。
1922年瑞典經濟統計學家編制了瑞典商情指數。
1925年德國景氣研究所發布了德國一般商情指數。
1950年NBER經濟統計學家建立了新的景氣監測體系，採用了擴散指數。
1961年起巨觀經濟景氣監測預警系統從民間研究走入官方實際套用階段，景氣監測預警系統在指標構成和體系構造方面取得了迅速發展，出現了合成指數、預警信號指數，季節調整方法日趨成熟。
20世紀70年代起經濟景氣監測預警系統初步定型，並出現國際化趨勢。
1979年美國建立了國際經濟指標系統，歐共體也開始研究成員國景氣狀況監測系統。
1984年日本開始研究區域景氣變動。
20世紀80年代中期開始更多的亞洲國家開始建立經濟景氣監測預警系統。
基本方法和步驟
第一，選擇具有較高靈敏度的超前、同步和滯後三類重要經濟指標，構建經濟景氣分析指標體系；
第二，採用恰當的統計方法，對指標資料進行處理；
第三，計算擴散指數、合成指數；
第四，對計算結果進行分析，了解當前經濟狀況，預測未來經濟波動。
景氣指標體系的建立
（一）景氣指標選擇原則
1、重要性
2、一致性
3、敏感性
4、全面性
5、時效性
6、可操作性
（二）景氣指標體系的構成
先行指標
</strong>在經濟全面增長或衰退尚未來臨之前就率先發生變動的指標，可以預示經濟周期中的轉折點和估計經濟活動升降的幅度，推測經濟波動的趨向。 從經濟意義上分析，有明確、肯定的先行關係；與基準循環峰值相比，其峰值至少領先3月以上，且在最近的連續3次周期波動中，至少有兩次保持先行，領先3個月以上。 通貨膨脹率 投資品價格指數 消費品價格指數
同步指標
</strong>伴隨經濟的漲落而變化的指標，又稱為一致指標，其峰與谷出現的時間與經濟運行峰與谷出現的時間一致，綜合反映了經濟總體所處狀態 從經濟意義上分析，同步指標應與其基準循環有明顯同步特徵；與基準循環的峰值接近，峰值差別在2個月以內。 商品銷售額 勞動力失業率
滯後指標
在經濟波動發生滯後才顯示作用的指標，它是對總體經濟運行中已經出現的峰和谷的一種確認，可以對先行指標顯示的信號進行驗證。 從經濟意義上分析，應與其基準循環有肯定的滯後關係；
與基準循環相比，峰值要滯後3個月以上。
城鄉居民儲蓄額
商品庫存職工工資總額
（三）景氣指標的篩選與歸類
1、確定基準循環和基準日期
峰和谷的轉折點日期構成了基準循環，而基準日期是基準循環轉折點的位置，即循環中的峰谷點時間。
將基準波動指數繪成統計圖，就可觀察其波動樣式，即波動周期長度及轉折點出現的時間。
2、確定波動時差
測算方法主要有：圖示對比法、專家意見法
3、景氣指標分類
分類方法主要有：
（1）峰谷對應法（圖示法）
（2）時差相關法
（3）KL信息量法
（4）馬場法
（5）循環聚類法
（6）三角函式法
統計處理
經濟時間序列一般可分解為四個因素：長期因素（Tt）、周期因素（Ct）、季節因素（St）和不規則因素（It）。它們存在如下三種模型：
加法模型：Yt = Tt + Ct + St + It
乘法模型：Yt = Tt * Ct * St * It
混合模型：Yt = Tt * Ct + St * It
季節調整是處理月度、季度數據的重要步驟，它將季節因素從原序列中除去。目前許多學者或機構開發了相應的計算機軟體包，其中廣泛採用的是X-11方法。
