社保基金投資效益與風險監控

基本介紹

內容簡介

《社保基金投資效益與風險監控》由中國金融出版社出版。

作者簡介

韋琳女，天津財經大學商學院教授，管理學(會計學)博士．碩士研究生導師．天津市教學名師．財務管理天津市品牌專業點負責人。擔任中國會計學會高級會員，高級國際財務管理師，CIMA管理會計學術促進會會員．天津市珠算協會理事等。主要從事公司財務與成本管理方面的教學與研究，參與國家自然科學基金項目4項、教育部項目1項，主持天津社科規劃項目2項、天津市科委項目1項。獲天津市第十三屆社會科學優秀成果三等獎和第六屆、第七屆高等教育天津市級教學成果二等獎。

圖書目錄

第一章社會保障及社保基金概論

一、社會保障的功能、原理及經濟影響

（一）社會保障的含義

（二）社會保障的功能及原理

（三）社會保障的經濟影響

二、社會保障體系的內容、功能和模式

（一）社會保障體系的內容

（二）社會保障體系的功能

（三）社會保障模式

三、社會保障基金及養老騙獄敬保險

（一）社會保障基金的籌集

（二）社會保障基金的管理

四、養老基金

（一）養老保險的發展變化

（二）養老保險模式

（三）養老保險制度

第二章社會保障基金投資管理的研究綜述

一、社保基金重章虹慨保值增值的研究綜述

（一）國外研究綜述

（二）國內研究綜述

二、社保基金風險控制的研究綜述

（一）國外研究綜述

（二）國內研究綜述

三、社保基金監管的研究綜述

第三章各國社會保障基金投資請備龍管理的比較研究

一、亞洲代表性國家社會保障基金投資管理

（一）日本

（二）新加坡

（三）日本與新加坡的比較

二、歐洲代表性國家社會保障基金投資管理

（一）挪威

（二）瑞典

（三）丹麥

（四）芬蘭

（五）歐洲四國的比較

三、美洲代表性國家社會保障基金投資管理

（一）美國

（二）智利

（三）美國與智利的比較

四、代表性國家與我國社保基金投資管理的比較

（一）社保基金擔乘察資金來源的比較

（二）社保基金投資管理機構的比較

（三）社保基金投資組合的比較

（四）社保基金風險控制和監管的比較

（五）信息披露的比較

第四章我國社會保障基金理財的現狀分析

一、社保基金的資金來源

（一）社保基金資金來源

（二）代管資金

二、投資管理機構及投資原則

（一）社保基金管理機構

（二）社保基金投資原則

三、社保基金投資組合

（一）社保基金投資限制

（二）基金規模和資產配置

四、社保基金投資收益分析

第五章我國社會保障基金風險類型、測度和管理

一、社保基金的風險類型

（一）對社會保障基金風險影響因素的基本分析

（二）社會保障基金的系統性風險和非系統性風險

（三）社會保障才提譽試基金運行中的委託代理關係和道德風險

二、社保基金的風險測度方法——基於動態Copula模型

（一）GARCH模型

（二）時變Copula函式

（三）基於MonteCarlo的投資組合VaR和ES計算

三、社保基金風險的控制機制分析

（一）整體控制

（二）風險準備金

（三）財務要求

（四）監管部門

（五）退出機制

（六）報告制度

四、加強社保基金風險管理

（一）加強社會保障基金的制度建設

（二）進行組合投資，分散投資風險

（三）建立社保基金投資風險補償機制

（四）加強監管部門的有效監管

第六章我國社會保障基金投資效果的評價

一、我國社保基金運營現狀分析

（一）社保基金會概況

（二）基金投資運作

（三）基金主要財務數據

二、我國社保基金保值情況

三、我國社保基金投資效率情況

（一）投資模式變化前後的比較

（二）與國內金融市場收益率的比較

（三）與國外社保基金收益率的比較

第七章我國社會保障基金投資組合的最佳化

一、基本模型介紹

（一）模型基本假設

（二）無差異曲線

（三）模型建立

（四）最優投資組合的確定

二、社保基金投資有效性分析

（一）全國社保基金投資組合的選取

（二）數據的蒐集整理

（三）均值一方差模型的構建與求解

三、社保基金資產配置模型的構建

（一）投資品種

（二）投資方式

（三）投資收益

（四）套用思路

（五）模型構建

第八章我國社會保障基金投資風險管理體制的構建

一、內部控制的構建要求

（一）內部控制的基本概念

（二）內部控制建立奔喇實施原則

（三）內部控制的基本假設

（四）內部控制要素

二、理事會組織框架

（才去贈一）機構設定

（二）機構職能

三、首席監察員制度

（一）監察員制度

（二）首席監察員制度的完善

（三）審計委員會

四、資產評估和風險預警指標體系

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