碳金融風險管理

《碳金融風險管理》是一本由華南理工大學出版社出版的圖書，作者是賈振虎，姚興財，米君龍。

基本介紹

• 中文名：碳金融風險管理 
• 作者：賈振虎、姚興財、米君龍
• 出版社：華南理工大學出版社 
• 出版時間：2016年8月
• 頁數：248 頁
• 定價：38 元
• 開本：16 開
• 裝幀：簡裝
• ISBN：9787562350491

內容提要

本教材從不同的角度去識別、評估、度量以及管理碳金融風險，主要內容包括：碳金融風險的界定、碳金融風險的識別、碳金融風險的評估、碳金融風險的度量、碳金融風險管理的基本原理、碳信用風險與管理、碳市場風險與管理、碳流動性風險與管理、碳金融市場的操作風險與管理、碳金融市場的政策風險與管理。

目錄

1碳金融風險界定

1.1碳金融風險概述

1.1.1碳金融風險的定義

1.1.2碳金融風險的形成

1.2碳金融風險的分類

1.2.1政策風險

1.2.2操作風險

1.2.3流動性風險

1.2.4信用風險

1.2.5市場風險

1.2.6項目風險

1.3碳金融衍生品的風險

1.3.1碳金融衍生品的定義

1.3.2碳金融衍生品的風險分類

1.3.3碳金融衍生品的風險特徵

1.4碳金融風險的管理

1.4.1碳金融風險管理的定義

1.4.2碳金融風險管理的流程

1.4.3碳金融衍生品的風險管理

1.4.4碳金融風險管理的意義

1.5本章小結

2碳金融風險的識別

2.1碳金融風險識別的概念

2.2碳金融風險識別的基本原則

2.3碳金融風險識別的主要內容

2.4碳金融風險識別的機制及意義

2.4.1碳金融風險識別機制

2.4.2碳金融風險識別的意義

2.5碳金融各類風險的識別

2.5.1碳信用風險識別

2.5.2碳市場風險識別

2.5.3碳流動性風險識別

2.5.4碳操作風險識別

2.6碳金融風險資料的整理

2.6.1碳金融風險資料

2.6.2金融風險資料的收集與整理

2.6.3碳金融風險資料統計圖

2.7碳金融風險識別的基本方法

2.7.1分解分析法

2.7.2財務報表分析法

2.7.3專家調查列舉法

2.7.4事故樹分析法

2.7.5風險值方法

2.7.6層次分析法

2.8本章小結

3碳金融風險的評估

3.1碳金融風險評估概述

3.1.1碳金融風險評估的概念

3.1.2碳金融風險評估機制

3.2碳金融風險評估的方法和指標

3.2.1碳金融風險評估的主要方法

3.2.2碳金融風險評估的主要指標

3.3碳金融各類風險的評估

3.3.1操作風險的評估

3.3.2流動性風險的評估

3.3.3信用風險的評估

3.3.4市場風險的評估

3.4本章小結

4碳金融風險的管理策略及VaR方法

4.1風險管理的策略

4.2VaR方法下碳金融風險度量模型

4.2.1VaR模型

4.2.2VaR值的計算方法

4.3本章小結

5碳信用風險管理

5.1信用風險概述

5.2信用風險度量與管理的理論基礎

5.2.1估值理論

5.2.2期權定價理論

5.2.3套期保值理論

5.3信用風險管理方法

5.3.1傳統信用風險管理方法

5.3.2現代信用風險管理方法

5.4本章小結

6碳市場風險管理

6.1碳市場風險概述

6.2碳市場風險的度量

6.2.1敏感度分析法

6.2.2缺口分析法

6.2.3久期分析法

6.2.4方差分析法

6.3碳市場風險的管理

6.3.1用久期免疫策略管理市場風險

6.3.2用金融衍生工具管理市場風險

6.4本章小結

7碳流動性風險管理

7.1碳流動性的概念

7.1.1碳流動性的定義

7.1.2碳流動性風險的定義

7.2碳流動性風險的成因、特徵與分類

7.2.1碳流動性風險的成因

7.2.2碳流動性風險的特徵

7.2.3碳流動性風險的分類

7.3碳流動性風險的度量和管理

7.3.1籌資流動性風險的度量

7.3.2市場流動性風險的度量

7.3.3碳流動性風險的管理

7.4本章小結

8碳操作風險管理

8.1碳操作風險概述

8.1.1碳操作風險的定義

8.1.2碳操作風險的特徵

8.1.3碳操作風險的分類

8.2碳操作風險管理的總體框架

8.2.1碳操作風險管理框架概述

9.2.2碳操作風險管理組織結構

8.2.3碳操作風險管理戰略和政策

8.2.4碳操作風險管理流程

8.3碳操作風險管理的實踐

8.3.1監管當局對操作風險的管理實踐

8.3.2商業銀行對操作風險的管理實踐

8.4本章小結

9碳金融市場的政策風險

9.1碳政策風險的概述

9.1.1碳政策風險概念的界定

9.1.2碳政策風險的特徵

9.2碳政策風險識別

9.2.1國際政策風險因素

9.2.2國內政策風險因素

9.2.3企業政策管制風險因素

9.2.4碳政策風險辨識方法

9.3政策體系構建與企業風險防範

9.3.1財政政策

9.3.2貨幣政策

9.3.3法律規制

9.3.4產業政策

9.3.5企業風險防範

9.4本章小結

參考文獻