碳市場計量經濟學分析：歐盟碳排放權交易體系與清潔發展機制

內容簡介

本書的目標人群是對時間序列計量經濟學方法有基本了解的人士，因此對於研究者和專業人士（交易經理、能源和商品交易商、定量分析師、諮詢顧問、公共事業機構），特別是計量經濟學和碳金融領域的人士非常有用。本書同樣適用於計量經濟學、能源和環境經濟學領域的學生（高年級本科生、理學碩士（MSc）、工商管理碩士（MBA））。本書為讀者提供了數據和R編碼，同時指導老師可獲得習題集、解答手冊和演示幻燈片。

圖書目錄

第1章碳排放權交易介紹 1

1.1 國際氣候政策回顧 1

1.1.1 從里約到德班 1

1.1.2 快速發展的歐盟CO2配額交易市場 4

1.2 市場設計問題 5

1.2.1 初始分配原則 5

1.2.2 均衡價格 6

1.2.3 空間和時間的限制 6

1.2.4 安全閥 10

1.3 歐盟碳排放權交易體系的主要特徵 11

1.3.1 範圍和分配 11

1.3.2 日程表 12

1.3.3 處罰 13

1.3.4 市場參與者 13

1.4 EUA價格發展14

1.4.1 EUETS契約的結構和主要特點 14

1.4.2 碳價格 15

1.4.3 描述統計 16

參考文獻 18

第2章CO2價格基礎 21

2.1 制度決策 21

2.1.1 虛擬變數 22

2.1.2 結構突變 29

2.2 能源價格 32

2.2.1 文獻回顧 33

2.2.2 石油、天然氣和煤炭 34

2.2.3 電力變數 39

2.3 極端天氣事件 45

2.3.1 氣溫和碳價格的關係45

2.3.2 實證套用 46

附錄：關於CO2和能源價格的BEKK廣義自回歸條件異方差建模49

習題 53

參考文獻 57

第3章與巨觀經濟的聯繫 62

3.1 股票和債券市場 62

3.1.1 碳價格的GARCH模型62

3.1.2 與股票和債券市場的關係 65

3.2 巨觀經濟、金融和大宗商品指標 74

3.2.1 基於主成分分析選取因子 74

3.2.2 對EUAs的要素增強型向量自回歸模型分析75

3.3 工業生產 78

3.3.1 數據 79

3.3.2 非線性檢驗 82

3.3.3 自激勵門限自回歸模型 86

3.3.4 平滑轉換和馬爾科夫轉換自回歸模型的比較 96

參考文獻 110

第4章清潔發展機制 117

4.1 CERs契約和價格形成117

4.2 與歐盟碳排放配額之間的關係 119

4.2.1 VAR分析120

4.2.2 協整 129

碳市場計量經濟學分析：歐盟碳排放權交易體系與清潔發展機制

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